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Volume

Volume renvoie le volume échangé d'un bar en ProBuilder. Utilisez Volume, ou Volume[N] pour le volume N bars plus tôt, afin d'évaluer l'activité dans les indicateurs, les screeners et les stratégies.

Syntaxe

probuilder
Volume

Volume[N] renvoie le volume échangé N barres en arrière, où N vaut 0 pour la barre en cours, 1 pour la barre précédente, et ainsi de suite. Volume et Volume[0] sont équivalents.

Comment ça marche

Volume indique le volume échangé pendant un bar sur l'unité de temps de travail du graphique. C'est une mesure de taille, pas un prix, on l'utilise donc pour juger la force ou la conviction derrière un mouvement de prix plutôt que le mouvement lui-même.

Le décalage entre crochets désigne les bars antérieures à celle en cours de traitement. Volume[1] est le volume du bar précédent et Volume[10] est le volume dix bars plus tôt. L'indice doit rester dans l'historique chargé, sinon une erreur est déclenchée.

Le volume alimente directement de nombreux outils techniques, et il accepte le lissage comme toute série de prix, par exemple Average[50](Volume). Sur le bar en cours, le volume s'accumule au fil des transactions, il croît donc jusqu'à la fin du bar. Tous les instruments ne publient pas de volume, et certains flux ne fournissent que des chiffres estimés ou basés sur les ticks.

Exemples

Exemple 1, Volume comparé à sa moyenne (Indicateur)

probuilder
// Ratio of current volume to a 50-bar average volume
avgVol = Average[50](Volume)
ratio = Volume / avgVol
RETURN ratio AS "Volume ratio", 1 AS "Average line"

L'indicateur montre comment le volume du bar en cours se compare à son niveau habituel récent.

Exemple 2, Screening d'une poussée de volume (ProScreener)

probuilder
// Latest volume at least double the 20-bar average
surge = Volume > 2 * Average[20](Volume)

SCREENER[surge] (Volume AS "Volume")

Le screener renvoie les instruments où le volume du bar en cours a été nettement supérieur à la normale.

Exemple 3, Breakout confirmé par le volume (ProOrder)

probuilder
DEFPARAM CumulateOrders = false

level = Highest[20](High)[1]
avgVol = Average[20](Volume)

// Require both a price breakout and above-average volume
IF Close > level AND Volume > avgVol THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

SET STOP %LOSS 2

L'entrée ne se déclenche que lorsque le breakout est accompagné d'un volume supérieur à la moyenne Volume.

Erreurs et pièges courants

  • Tous les instruments n'ont pas de volume. Certains marchés et flux de données ne fournissent aucun volume, laissant Volume à 0. Testez l'instrument avant de vous fier à des conditions de volume.
  • Le bar en cours s'accumule. Sur le bar en cours, le volume s'accumule au fil du temps et n'est complet qu'à la clôture du bar, de sorte que les comparaisons avec un bar historique complet sont inégales tant que le bar n'est pas terminé.
  • Chiffres estimés. Certains flux fournissent un volume estimé ou un nombre de ticks plutôt que la taille exacte échangée, ce qui peut différer des totaux officiels de la bourse.
  • Close, le prix de clôture d'un bar.
  • Open, le prix d'ouverture d'un bar.
  • High, le prix le plus haut d'un bar.
  • Low, le prix le plus bas d'un bar.
  • TypicalPrice, la moyenne de high, low et close.
  • CustomClose, la source de prix sélectionnable par l'utilisateur.
  • Range, le high moins le low d'un bar.
  • MedianPrice, la moyenne de high et low.