English
Word nu lid
ProScreener/proscreener

EstimatedVolume

EstimatedVolume projecteert het uiteindelijke volume van de huidige bar in een ProScreener door het al geregistreerde volume te extrapoleren over de tot nu toe verstreken tijd.

Syntaxis

probuilder
EstimatedVolume

Hoe het werkt

Terwijl een bar zich vormt, Volume weerspiegelt alleen de tot nu toe vastgelegde transacties, waardoor intraday volumevergelijkingen vroeg in de periode misleidend zijn. EstimatedVolume corrigeert hiervoor door het vastgelegde volume te extrapoleren over de volledige bar:

code
EstimatedVolume = Volume * Multiplier
Multiplier = bar period / time the current bar has been active

Bijvoorbeeld, 30 minuten in een 1-uurs bar met 500 geregistreerde eenheden, is de multiplier 60 / 30 = 2 en de projectie is 500 * 2 = 1000 eenheden. De projectie gaat ervan uit dat het traden in hetzelfde tempo doorgaat voor de rest van de periode.

De waarde is een lineaire extrapolatie, geen voorspellingsmodel. Hij antwoordt op de vraag "als de activiteit dit tempo aanhoudt, waar eindigt het volume dan", wat meestal genoeg is om instrumenten te markeren die ver boven of onder hun normale niveaus handelen terwijl de sessie nog open is. Op een bar die zijn periode heeft afgerond valt er niets meer te schatten, dus de projectie convergeert naar het geregistreerde volume.

Voorbeelden

Voorbeeld 1, Filter op geprojecteerde volumepiek (ProScreener)

probuilder
// Flag instruments on track to trade at least twice their average volume
avgVol = Average[20](Volume)
surge = EstimatedVolume > 2 * avgVol
SCREENER[surge](EstimatedVolume AS "Projected volume" NUMBERFORMAT)

De screener gaat af wanneer de huidige bar op koers ligt om meer dan twee keer het 20-bar gemiddelde volume te overschrijden, en toont de projectie als een afgekort cijfer.

Voorbeeld 2, Breakout bevestigd door geprojecteerd volume (ProScreener)

probuilder
// Price breakout with volume on pace to beat the previous bar's total
breakout = close > Highest[50](close[1])
volPace = EstimatedVolume > Volume[1]
SCREENER[breakout AND volPace](close AS "Breakout price")

Een breakout op slotbasis over 50 bars komt alleen in aanmerking wanneer de vormende bar naar verwachting meer volume verhandelt dan de laatst afgeronde bar, waarmee bewegingen met lage deelname worden uitgefilterd.

Voorbeeld 3, Rangschikkingskolom voor relatief volume (ProScreener)

probuilder
// Rank results by projected relative volume
avgVol = Average[20](Volume)
relVol = EstimatedVolume / avgVol
SCREENER[relVol > 1.5](relVol AS "Relative volume")

De projectie delen door het gemiddelde volume levert een cijfer voor relatief volume op. Het sorteren van de resultaatkolom rangschikt instrumenten naar hoe ongebruikelijk hun huidige activiteit is.

Veelvoorkomende fouten en valkuilen

  • Wilde waarden vroeg in de bar. Een paar minuten in een dagbar is de multiplier erg groot en levert een enkele uitbarsting van trades een extreme projectie op. Screens die rond de sessieopening lopen moeten een minimale verstreken tijd eisen of een kleiner tijdframe gebruiken voordat ze op de waarde vertrouwen.
  • Aanname van een lineair tempo. Intraday volume is doorgaans het zwaarst rond de open en de close, niet gelijkmatig verdeeld. Een projectie midden in de sessie, gebaseerd op de rustige middenuren, onderschat meestal het uiteindelijke totaal, terwijl een vroege projectie het overschat.
  • Geen schatting op afgeronde bars. In een end-of-day scan van afgeronde bars komt de waarde overeen met het vastgelegde volume, dus EstimatedVolume voegt niets toe boven Volume. De instructie bewijst haar waarde alleen op live, nog vormende bars.
  • Alleen ProScreener. Het keyword compileert niet in indicatoren of strategieën. Om hetzelfde idee elders te benaderen, moet de extrapolatie handmatig worden opgebouwd uit Volume en de verstreken tijd van de bar.
  • Volume, het transactievolume dat op een bar is vastgelegd.
  • SCREENER, definieert de filtervoorwaarde en de resultaatkolom van een screener.
  • NUMBERFORMAT, kort grote numerieke waarden in een screenerkolom af.
  • Average, bewegend gemiddelde, gebruikt om baselines voor gemiddeld volume te bouwen.
  • VolumeROC, veranderingssnelheid van het volume.
  • VolumeOscillator, verschil tussen snelle en langzame volumegemiddelden.
  • OBV, on-balance volume, een cumulatieve indicator voor volumestroom.
  • TIMEFRAME (PS), stelt het tijdframe in dat door de volgende screenercode wordt gebruikt.