English
Word nu lid
Indicatoren/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

VolumeOscillator

VolumeOscillator in ProBuilder geeft het procentuele verschil tussen korte en lange voortschrijdende gemiddelden van het volume, als maat voor verschuivingen in activiteit. Met voorbeelden.

Syntaxis

probuilder
VolumeOscillator[S, L]

Parameters

NaamTypeStandaardBeschrijving
Sgeheel getalgeenPeriode van de kortetermijn moving average van het volume. Moet kleiner zijn dan L. Een gebruikelijke instelling is 5.
Lgeheel getalgeenPeriode van het langetermijn voortschrijdend gemiddelde van het volume. Een gebruikelijke instelling is 10 of 20.

De functie neemt geen prijsargument, hij wordt berekend uit de volumereeks van het instrument.

Formule

code
VolumeOscillator = 100 * (shortAvg - longAvg) / longAvg

where shortAvg = moving average of volume over S bars
      longAvg  = moving average of volume over L bars

De uitkomst is de spread tussen de twee volumegemiddelden, uitgedrukt als percentage van het lange gemiddelde, zodat de waarden vergelijkbaar zijn tussen instrumenten, ongeacht hun absolute volumeniveaus.

Hoe het werkt

Volume neemt doorgaans toe wanneer een markt belangstelling trekt en krimpt wanneer hij wordt genegeerd. De Volume Oscillator legt dit vast door een snel beeld van de activiteit, het korte gemiddelde, te vergelijken met een langzamere basislijn, het lange gemiddelde. Wanneer recente bars meer volume verhandelen dan de langeretermijnnorm, stijgt het korte gemiddelde boven het lange en wordt de oscillator positief. Wanneer de activiteit wegvalt, wordt de oscillator negatief.

De waarde bevat geen richtingsinformatie over de prijs, hij beschrijft alleen de deelname. Het analytische nut komt voort uit de combinatie met price action: een breakout of trend die gepaard gaat met een positieve en stijgende oscillator heeft volume achter zich, terwijl hetzelfde prijspatroon bij een negatieve oscillator op dunne deelname loopt, wat tradities in de technische analyse als minder betrouwbaar beschouwen.

Omdat de uitkomst een percentage van het lange gemiddelde is, betekent een waarde van 20 dat het kortetermijnvolume 20 procent boven de basislijn ligt, of het instrument nu duizenden of miljoenen eenheden per bar verhandelt.

Voorbeelden

Voorbeeld 1, Volume-oscillatorpaneel (Indicator)

probuilder
// Percentage spread between the 5 and 10 period volume averages
vo = VolumeOscillator[5, 10]
RETURN vo AS "Volume Oscillator"

Plot de oscillator rond zijn nullijn. Positieve waarden markeren bars waar de kortetermijnactiviteit de langeretermijnnorm overtreft.

Voorbeeld 2, Breakout bevestigd door volume (ProBacktest)

probuilder
// Only take the breakout when trading activity is above its baseline
vo = VolumeOscillator[5, 20]

IF NOT ONMARKET AND close CROSSES OVER Highest[20](close)[1] AND vo > 0 THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
IF ONMARKET AND close CROSSES UNDER Average[20](close) THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Het systeem koopt een breakout van de 20-bars high alleen wanneer de volume-oscillator positief is, zodat instappen toenemende deelname vereist, en stapt uit op een close onder het gemiddelde over 20 bars.

Voorbeeld 3, Scan op activiteitstoename (ProScreener)

probuilder
vo = VolumeOscillator[5, 10]
SCREENER[vo > 20] (vo AS "Vol osc %")

Geeft instrumenten waarvan het kortetermijnvolume meer dan 20 procent boven het langetermijngemiddelde ligt, en brengt zo markten naar voren met een plotselinge toename van de belangstelling.

Interpretatie

StandBetekenis
Boven 0Kortetermijnactiviteit boven de langeretermijnnorm, deelname neemt toe.
Onder 0Activiteit onder de norm, deelname krimpt.
Stijgend bij stijgende prijsStijging gesteund door volume, gebruikelijk opgevat als een teken van trendsterkte.
Dalend terwijl de prijs stijgtStijging bij krimpend volume, gebruikelijk opgevat als een waarschuwingssignaal.

De oscillator is een bevestigingsinstrument, geen zelfstandige signaalgenerator. Kruisingen van de nullijn markeren simpelweg wanneer de twee volumegemiddelden van plaats wisselen; hun betekenis hangt volledig af van wat de prijs op dat moment doet. Aanhoudend positieve waarden tijdens een trend duiden op voortdurende deelname, terwijl volumepieken die als scherpe losstaande toppen verschijnen vaak samengaan met climaxbewegingen.

Veelvoorkomende fouten en valkuilen

  • Geen bruikbare volumedata. Op instrumenten zonder beursvolume, waaronder veel spot forex- en CFD-feeds die tick-aantallen rapporteren, weerspiegelt de oscillator de datakwaliteit in plaats van de deelname. Controleer eerst de volumereeks.
  • Volgorde van de parameters. De korte periode komt eerst: VolumeOscillator[5, 10]. Het omwisselen van de argumenten keert het teken van elke waarde om.
  • Hem lezen als een prijssignaal. De oscillator zegt niets over richting. Een sterk positieve waarde komt in crashes even gemakkelijk voor als in rally's; hij moet worden gecombineerd met een prijsvoorwaarde.
  • Seizoenspatroon in intraday-volume. Op intraday-grafieken zwelt het volume regelmatig aan bij de open en de close van de sessie. De oscillator wordt op die momenten elke dag positief, waar een screenerdrempel rekening mee moet houden.
  • Volume, de ruwe reeks verhandeld volume.
  • VolumeROC, procentuele verandering van het volume over N bars.
  • PriceOscillator, dezelfde constructie met twee gemiddelden toegepast op de prijs.
  • OBV, on balance volume, cumulatieve volumestroom met teken.
  • PVT, price volume trend, volume gewogen naar de procentuele prijsverandering.
  • ChaikinOsc, oscillator op de accumulation distribution-lijn.
  • MoneyFlowIndex, volumegewogen momentum-oscillator begrensd van 0 tot 100.
  • AccumDistr, accumulation distribution-lijn.