English
Word nu lid
Indicatoren/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

DivergenceRSI

DivergenceRSI in ProBuilder detecteert bullish en bearish divergenties tussen koers en RSI en geeft +1, -1 of 0. Syntaxis, parameters, voorbeelden en valkuilen.

Syntaxis

probuilder
DivergenceRSI[RSIperiod, LowRSIthreshold, HighRSIthreshold, Bars](price)

Parameters

NaamTypeStandaardBeschrijving
RSIperiodgeheel getal5Periode die wordt gebruikt voor de onderliggende RSI-berekening.
LowRSIthresholdgeheel getal30Lager RSI-niveau dat als oversold-zone wordt behandeld bij het zoeken naar bullish divergenties.
HighRSIthresholdgeheel getal70Hoger RSI-niveau dat als overbought-zone wordt behandeld bij het zoeken naar bearish divergenties.
Barsgeheel getal20Aantal voorgaande bars dat op divergentiepatronen wordt gescand.
priceprijsbronclosePrijsstroom die de RSI ingaat, meestal close.

Formule

code
IF price makes a lower low AND RSI[RSIperiod] makes a higher low
   within the last Bars bars (near LowRSIthreshold)  -> +1
IF price makes a higher high AND RSI[RSIperiod] makes a lower high
   within the last Bars bars (near HighRSIthreshold) -> -1
OTHERWISE                                            ->  0

De functie vergelijkt koersextremen met de overeenkomstige RSI-extremen binnen het lookback-venster en meldt verschil tussen de twee reeksen.

Hoe het werkt

Een divergentie ontstaat wanneer prijs en een momentum-oscillator in tegengestelde richting bewegen. DivergenceRSI automatiseert het visuele patroon dat de meeste traders met de hand tekenen. Op elke bar berekent het een RSI met periode RSIperiod op de gekozen price, en inspecteert dan de laatste Bars bars.

Een bullish divergentie wordt gemarkeerd wanneer de koers een nieuwe low afdrukt terwijl de RSI omhoog draait in plaats van te volgen, wat sommige traders lezen als afnemende verkoopdruk. Een bearish divergentie wordt gemarkeerd wanneer de koers een nieuwe high afdrukt terwijl de RSI omrolt, wat suggereert dat de stijging momentum verliest. De drempels beperken de detectie tot betekenisvolle extremen, zodat een bullish signaal dicht bij de oversold-zone is geankerd en een bearish signaal dicht bij de overbought-zone.

De uitkomst is een reeks met drie toestanden, +1, -1, of 0, wat het handig maakt om als histogram te tekenen of direct als booleaanse voorwaarde in strategieën en screeners te gebruiken. Omdat de detectie van de RSI-instellingen afhangt, komen de resultaten alleen overeen met een RSI op de grafiek wanneer beide dezelfde periode en koersbron gebruiken.

Voorbeelden

Voorbeeld 1, Divergentiehistogram (Indicator)

probuilder
// Detect divergences with a 5-period RSI, 30/70 thresholds,
// scanning the last 20 bars of closing prices
i = DivergenceRSI[5,30,70,20](close)
return i
style(histogram)

Plot +1 bars wanneer een bullish divergentie wordt gevonden en -1 bars voor bearish divergenties, weergegeven als een histogram onder de prijsgrafiek.

Voorbeeld 2, Screenen op nieuwe bullish divergenties (ProScreener)

probuilder
// Flag instruments where a bullish divergence appeared on the last bar
div = DivergenceRSI[14,30,70,25](close)
myRSI = RSI[14](close)
SCREENER[div = 1](myRSI AS "RSI 14")

Geeft alleen instrumenten die net een bullish koers/RSI-divergentie hebben afgedrukt, en toont de huidige RSI-waarde als een sorteerbare kolom.

Voorbeeld 3, Divergentie-instap met trendfilter (ProOrder)

probuilder
// Buy bullish divergences that occur above the long-term average
trend = Average[200](close)
div   = DivergenceRSI[5,30,70,20](close)

IF NOT LongOnMarket AND div = 1 AND close > trend THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

IF LongOnMarket AND div = -1 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Stapt long in wanneer een bullish divergentie afgaat in de richting van de 200-perioden trend, en stapt uit wanneer er een bearish divergentie verschijnt.

Interpretatie

WaardeBetekenis
+1Bullish divergentie, de koers maakte een nieuwe low terwijl de RSI steeg. Gaat soms vooraf aan een opwaartse omkering.
-1Bearish divergentie, de koers maakte een nieuwe high terwijl de RSI daalde. Gaat soms vooraf aan een neerwaartse omkering.
0Geen divergentie gedetecteerd in het lookback-venster.

Divergentie is een voorwaarde, geen timingsignaal. De koers kan nog lang doortrenden nadat een divergentie is afgedrukt, dus de meeste systemen combineren het met een trendfilter, een candlestick-trigger of een stop op basis van de recente structuur.

Veelvoorkomende fouten en valkuilen

  • Niet-overeenkomende RSI-instellingen. De divergenties gerapporteerd door DivergenceRSI[5,...] zal niet overeenkomen met een 14-periode RSI op de grafiek. Houd RSIperiod en de prijsbron identiek aan elke visuele RSI die voor bevestiging wordt gebruikt.
  • Het signaal als garantie voor een omkering behandelen. In sterke trends kunnen divergenties zich meerdere keren herhalen voordat er een omkering optreedt. Tegen de trend in instappen op het ruwe +1/-1 output alleen, lopen doorgaans verliezen op.
  • Lookback-venster te kort. Een kleine Bars waarde mist divergenties die zich langzaam over swing points ontwikkelen. Waarden rond 20 tot 30 bars dekken de meeste standaard swingstructuren.
  • Een doorlopende oscillator verwachten. De functie geeft alleen +1, -1, of 0. Vergelijkingen zoals div > 0.5 werken, maar rekenwerk zoals het afvlakken van de output levert zelden iets zinvols op.
  • DivergenceCCI, gelijkwaardige divergentiedetector gebouwd op de CCI-oscillator.
  • DivergenceMACD, gelijkwaardige divergentiedetector gebouwd op MACD.
  • RSI, de onderliggende Relative Strength Index oscillator.
  • MACD, moving average convergence divergence-oscillator.
  • CCI, commodity channel index-oscillator.
  • Stochastic, begrensde oscillator die vaak voor dezelfde divergentiepatronen wordt bekeken.
  • Momentum, ruwe momentum-maat van koersverandering.
  • ROC, rate of change, een procentuele momentum-maat.