English
Word nu lid
Indicatoren/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

ADXR

ADXR in ProBuilder geeft de Average Directional Index Rating, het gemiddelde van de huidige ADX en de ADX-waarde van N bars eerder. Syntaxis, formule en voorbeelden.

Syntaxis

probuilder
// N as number of periods for the calculation
ADXR[N]

Parameters

NaamTypeStandaardBeschrijving
Ngeheel getal14Periode in bars, gebruikt zowel voor de onderliggende ADX-berekening als voor de lookback van de oudere ADX-waarde. Geen prijsargument; de berekening leest high, low en close intern.

Formule

code
ADXR = (ADX + ADX[N]) / 2

Het gemiddelde nemen van de huidige ADX en zijn eigen waarde N bars eerder filtert kortdurende uitschieters in de ADX-lijn weg. Omdat ADX begrensd is tussen 0 en 100, is ADXR dat ook.

Hoe het werkt

ADX smootht de gerichte beweging al twee keer, maar kan nog steeds op en neer schieten wanneer volatiliteit zich clustert. ADXR pakt dit aan door de huidige waarde te mengen met een historische. Eén scherpe bar kan ADX merkbaar optillen, maar beweegt ADXR maar half zo ver, en alleen totdat de spike uit de lookback verdwijnt.

De prijs van die stabiliteit is lag. ADXR reageert later op nieuwe trends dan ADX, en laat ook later los wanneer een trend doodbloedt. In de praktijk worden de twee lijnen vaak samen geplot: ADX voor timing, ADXR voor regimeclassificatie.

Zoals elk lid van de directional movement-familie is ADXR blind voor richting. Hij stijgt bij aanhoudende neertrends precies zoals bij aanhoudende opwaartse trends. Richting moet apart worden vastgesteld, meestal met DIplus en DIminus.

Voorbeelden

Voorbeeld 1, ADXR met een gesmoothe begeleidende lijn (Indicator)

probuilder
// 14-period ADXR plus a slower moving-average signal line
period = 14
myIndicator = ADXR[period]
mySignal = Average[period/2](myIndicator)
RETURN myIndicator coloured(225,27,195) AS "ADXR", mySignal AS "laggy ADXR"

Overgenomen van de bronpagina. De tweede regel past een simple moving average met periode 7 toe op de ADXR, wat een langzamere referentie geeft waarop kruisingen kunnen worden gevolgd. Let op: de periode hoort tussen vierkante haken vóór het argument; Average(myIndicator)[period/2] schuift in plaats daarvan een gemiddelde met standaardperiode terug in de tijd.

Voorbeeld 2, Trendregimefilter voor een breakout-instap (ProOrder)

probuilder
// Buy 20-bar breakouts only while the trend regime is strong
DEFPARAM CumulateOrders = false
regime = ADXR[14]

IF NOT LongOnMarket AND regime > 25 AND close CROSSES OVER Highest[20](high[1]) THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
IF LongOnMarket AND close CROSSES UNDER Average[50](close) THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

ADXR bewaakt de instap zodat breakouts alleen worden genomen wanneer de trendsterkte aanhoudend is, en niet slechts kortstondig opveerde. De uitstap gebruikt een moving-average-cross.

probuilder
// Instruments with a strong regime where ADX leads ADXR upward
rating = ADXR[14]
c1 = rating > 25
c2 = ADX[14] > rating
SCREENER[c1 AND c2](rating AS "ADXR 14")

Wanneer de snellere ADX boven de langzamere ADXR staat, neemt de trendsterkte nog toe. De screener geeft instrumenten waar een sterk regime versnelt.

Interpretatie

ZoneRangeStand
Zwakke of afwezige trendADXR < 20Weinig aanhoudende gerichte beweging. Trendvolgende signalen zijn onbetrouwbaar.
Overgang20 tot 25De trendsterkte neemt toe of af.
Sterke trendADXR > 25Er is een aanhoudende trend aanwezig, in welke richting ook.

Een stijgende ADXR duidt op toenemende trendsterkte; een dalende ADXR duidt op een afzwakkende trend. Door de ingebouwde lookback reageert ADXR langzamer op regimewisselingen dan ADX, waardoor hij beter geschikt is om de vraag "trendt deze markt" te beantwoorden dan "is de trend net begonnen".

Veelvoorkomende fouten en valkuilen

  • Geen prijsargument. ADXR[14](close) geeft een syntaxfout. De juiste aanroep is ADXR[14]; de prijsinvoer is impliciet.
  • Extra lag bovenop ADX. ADXR neemt het gemiddelde van een huidige en een oudere waarde, dus hij kan nog vele bars boven 25 blijven nadat een trend is geëindigd. Hem als uitstaptrigger gebruiken houdt posities te lang open; gebruik hem liever als instapfilter.
  • Sterkte is geen richting. Hoge ADXR-waarden komen in dalende trends even vaak voor als in stijgende trends. Combineer met DIplus en DIminus of een test op het voortschrijdend gemiddelde voordat je een kant kiest.
  • Verkeerd geplaatste periode-blokhaak. Average(x)[7] indexeert een gemiddelde met de standaardperiode 7 bars terug in plaats van een gemiddelde over 7 periodes te berekenen. Schrijf Average[7](x) bij het smoothen van ADXR of een andere reeks.
  • ADX, de onderliggende Average Directional Index.
  • DIplus, de positieve directional indicator (+DI).
  • DIminus, de negatieve directional indicator (-DI).
  • DI, de directional movement spread.
  • WilderAverage, de smoothing die in de hele directional movement-familie wordt gebruikt.
  • AverageTrueRange, de volatiliteitsnormalisator in de DI-berekening.
  • TR, true range van één bar.
  • Supertrend, een gerichte overlay die vaak wordt gefilterd op ADX- of ADXR-sterkte.