English
Word nu lid
Indicatoren/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

BollingerUp

BollingerUp in ProBuilder geeft de bovenste Bollinger Band, een simple moving average plus twee standaarddeviaties. Syntaxis, formule, voorbeelden en valkuilen.

Syntaxis

probuilder
BollingerUp[N](price)

Parameters

NaamTypeStandaardBeschrijving
Ngeheel getal20Lookback-periode die wordt gebruikt voor zowel de moving average als de standaarddeviatie. 20 is de instelling die John Bollinger voorstelde en blijft de meest gebruikelijke.
priceprijsbroncloseDe reeks waarop de band wordt berekend. Accepteert close, open, high, low, typicalprice, of een eigen variabele.

Formule

code
BollingerUp = Average[N](price) + 2 * STD[N](price)

De middelste band is de N-periode simpel bewegend gemiddelde. De bovenste band ligt twee steekproefstandaarddeviaties erboven. De multiplier staat vast op 2; een andere multiplier vereist de band handmatig op te bouwen uit Average en STD.

Hoe het werkt

Op elke bar berekent ProBuilder het simple moving average van de laatste N waarden van price, en meet vervolgens hoe breed die waarden rond dat gemiddelde zijn gespreid. Twee van die standaarddeviaties worden bij het gemiddelde opgeteld om de bovenste band te vormen.

Omdat de standaarddeviatieterm op volatiliteit reageert, is de band adaptief. In rustige markten kruipt hij tegen de moving average aan; in volatiele markten beweegt hij daarvan weg. Bij een normale verdeling valt ongeveer 95 procent van de observaties binnen twee standaarddeviaties, en daarom worden closes voorbij de bovenste band als statistisch opgerekt beschouwd. Echte prijsdata is niet normaal verdeeld, dus het cijfer van 95 procent is een benadering, geen garantie.

BollingerUp geeft alleen de bovenste band. De onderste band komt van BollingerDown, de middelste band van Average[N](price), en de afstand tussen de banden uit BollingerBandWidth.

Voorbeelden

Voorbeeld 1, Een doorbraak van de bovenste band detecteren (Indicator)

probuilder
// Flag a bar that opened below the upper band and closed above it
bollU = BollingerUp[20](close)
IF (Open[1] < bollU[1] AND Close[1] > bollU[1]) THEN
  VAR = -1
ELSE
  VAR = 0
ENDIF
RETURN VAR as "UPPER PIERCING SIGNAL"

Controleert de vorige bar: een open onder de band gevolgd door een close erboven markeert een besliste duw door de bovengrens, een patroon dat sommige traders lezen als een poging tot breakout.

Voorbeeld 2, Bovenste band als winstdoel (ProOrder)

probuilder
// Enter on a cross above the middle band, exit at the upper band
upper = BollingerUp[20](close)
basis = Average[20](close)

IF NOT LongOnMarket AND close CROSSES OVER basis THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

IF LongOnMarket AND close >= upper THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

De middelste band fungeert als de instaptrigger en de bovenste band als een op volatiliteit geschaald doel. Doordat de band breder wordt bij toenemende volatiliteit, schuift het doel in snelle markten automatisch verder weg.

Voorbeeld 3, Scannen op closes boven de bovenste band (ProScreener)

probuilder
// List instruments closing above their upper Bollinger Band
upper = BollingerUp[20](close)
stretch = (close - upper) / upper * 100
SCREENER[close > upper](stretch AS "% above band")

Geeft elk instrument in de watchlist waarvan de laatste close de bovenste band overtreft, gesorteerd op hoe ver de close erboven ligt.

Interpretatie

SituatieGebruikelijke stand
Close raakt of overtreft de bandDe prijs is statistisch opgerekt naar boven. In ranges gaat dit vaak vooraf aan een pullback richting de middelste band.
De prijs schuift vele bars langs de bandEen sterke opwaartse trend, soms walking the band genoemd. Daartegen ingaan is onbetrouwbaar.
Band draait scherp weg van de prijsVolatiliteitscontractie; volgt vaak op een climaxbeweging.

Een close boven de bovenste band is in zichzelf geen verkoopsignaal. Bollinger beschreef bandaanrakingen als tags, informatie over waar de prijs staat ten opzichte van de recente volatiliteit, te combineren met ander bewijs.

Veelvoorkomende fouten en valkuilen

  • Verkeerd type haakjes. BollingerUp(20, close) geeft een syntaxisfout. De periode gebruikt vierkante haken, de prijsbron gebruikt ronde haken: BollingerUp[20](close).
  • Elke aanraking van de band faden. In sterke trends kan de prijs vele opeenvolgende bars boven de bovenste band sluiten. Tegen-trendlogica die alleen op de band is gebaseerd, is een veelvoorkomende backtest-valkuil.
  • Vaste multiplier. De deviatiemultiplier kan niet via de functie worden aangepast. Bereken voor 1.5 of 2.5 deviaties Average[N](price) + m * STD[N](price) direct.
  • Onvoldoende historie. De waarde is onbetrouwbaar totdat minstens N bars beschikbaar zijn. In ProOrder, verhoog PRELOADBARS als signalen aan het begin van de run er verkeerd uitzien.
  • BollingerDown, de bijbehorende onderste band.
  • BollingerBandWidth, afstand tussen de twee banden, een maatstaf voor de volatiliteit.
  • STD, standaarddeviatie, het bouwblok voor eigen multipliers.
  • Average, de middelste band en het algemene voortschrijdend gemiddelde.
  • KeltnerBandUp, alternatieve bovenste envelope op basis van ATR.
  • KeltnerBandDown, onderste envelope op basis van ATR.
  • DonchianChannelUp, kanaal van de hoogste highs, een niet-statistische envelope.
  • RSI, begrensde oscillator die vaak met bandaanrakingen wordt gecombineerd ter bevestiging.