STD

Syntaxis

STD[N](price)

Parameters

Formule

STD = SQRT( ( sum from d = 1 to N of (price - Average[N](price))^2 ) / N )

Elk van de laatste N waarden wordt vergeleken met de simple moving average van het venster, de verschillen worden gekwadrateerd en gemiddeld, en de vierkantswortel brengt het resultaat terug naar prijseenheden.

Hoe het werkt

Standaarddeviatie kwantificeert spreiding. Op elke bar neemt ProBuilder de N meest recente waarden van price, berekent hun simple average en meet hoe ver elke waarde van dat gemiddelde afwijkt. Door de afwijkingen te kwadrateren wegen grote uitschieters onevenredig zwaar, zodat één bar met een brede range de waarde merkbaar optilt.

Omdat het resultaat in dezelfde eenheden als de invoer wordt uitgedrukt, past het direct in op prijs gebaseerde constructies. De bekendste daarvan is het Bollinger Band-paar, dat een moving average plus en min twee standaarddeviaties plot. STD stelt de ruwe component beschikbaar, zodat daaruit eigen bandbreedtes, position sizing-regels of volatiliteitsfilters kunnen worden gebouwd.

De meting is absoluut, niet relatief. Een STD van 5 punten is groot op een instrument dat op 100 handelt en verwaarloosbaar op een instrument dat op 20,000 handelt. Deel voor vergelijkingen tussen instrumenten door de prijs of door het voortschrijdende gemiddelde om een relatieve maat te verkrijgen.

Voorbeelden

Voorbeeld 1, Ruwe volatiliteitslijn (Indicator)

mySeries = close
// Dispersion of the close over the last 10 bars
statisticalDeviation = STD[10](mySeries)
RETURN statisticalDeviation

Berekent en plot de standaarddeviatie over 10 periodes van de slotkoersen, een directe volatiliteitsmaat.

Voorbeeld 2, Volatiliteitsfilter voor instappen (ProOrder)

// Only trade breakouts when volatility is above its own average
vol     = STD[20](close)
volBase = Average[100](vol)

IF NOT OnMarket THEN
  IF vol > volBase AND close CROSSES OVER highest[20](high[1]) THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSE
  SELL AT TRAILING vol * 2
ENDIF

Vereist dat de STD over 20 periodes boven zijn gemiddelde over 100 bars ligt voordat een breakout wordt genomen, en trailt daarna de uitstap op tweemaal de huidige deviatie.

Voorbeeld 3, Scan op volatiliteitscontractie (ProScreener)

// Find instruments whose dispersion has compressed
volNow  = STD[20](close)
volPast = STD[20](close[20])
squeeze = volNow < volPast * 0.5
SCREENER[squeeze]((volNow / close) * 100 AS "STD %")

Toont instrumenten waarvan de huidige standaarddeviatie over 20 bars minder dan de helft is van het niveau van 20 bars eerder, weergegeven als percentage van de prijs voor vergelijkbaarheid.

Interpretatie

• Stijgende STD. De prijs spreidt zich uit weg van zijn gemiddelde, typisch voor breakouts, paniek en trendfasen.
• Dalende STD. De prijs comprimeert rond zijn gemiddelde, typisch voor consolidatie. Langdurige contracties gaan vaak vooraf aan expansies, wat het uitgangspunt is van squeeze-achtige setups.
• Banden en kanalen. Een voortschrijdend gemiddelde plus en min k * STD bakent een voor volatiliteit gecorrigeerd kanaal af; k = 2 reproduceert standaard Bollinger Bands.

STD meet de omvang van de beweging, niet de richting. Een hoge meting zegt niets over de vraag of de prijs stijgt of daalt.

Veelvoorkomende fouten en valkuilen

• Ruwe STD tussen instrumenten vergelijken. De waarde is in prijseenheden, dus hij schaalt mee met het prijsniveau van het instrument. Normaliseer op prijs voordat je instrumenten op volatiliteit rangschikt.
• Venster korter dan de verwachte data. Met N groter dan het aantal geladen bars, worden vroege waarden op incomplete historie berekend. Resultaten op de eerste bars van een grafiek of backtest zijn onbetrouwbaar.
• Aannames over richting. Filteren op een lage STD selecteert niet specifiek rustige uptrends, het selecteert alles wat rustig is. Combineer met een richtingsvoorwaarde wanneer de trendcontext van belang is.
• STD en STE verwarren. STD meet de spreiding rond een voortschrijdend gemiddelde; STE meet de spreiding rond een lineaire regressielijn. Ze beantwoorden verschillende vragen en lopen uiteen in trendende markten.

Gerelateerde instructies

• STE, standaardfout rond de regressielijn.
• BollingerUp, bovenste Bollinger Band, gemiddelde plus twee standaarddeviaties.
• BollingerDown, onderste Bollinger Band, gemiddelde min twee standaarddeviaties.
• BollingerBandWidth, afstand tussen de banden, een afgeleide volatiliteitsmaat.
• Average, het simpele voortschrijdende gemiddelde dat centraal staat in de berekening.
• Volatility, alternatieve ingebouwde volatiliteitsschatting.
• HistoricVolatility, geannualiseerde statistische volatiliteit.
• AverageTrueRange, op range gebaseerde volatiliteitsmaat, minder gevoelig voor gaps in de reeks slotkoersen.