English
Word nu lid
Indicatoren/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

DivergenceMACD

DivergenceMACD in ProBuilder detecteert bullish en bearish divergenties tussen koers en de MACD en geeft +1, -1 of 0. Syntaxis, parameters en voorbeelden.

Syntaxis

probuilder
DivergenceMACD[FastPeriod, SlowPeriod, SignalPeriod, Bars](price)

Parameters

NaamTypeStandaardBeschrijving
FastPeriodgeheel getal12Periode van de snelle EMA in de onderliggende MACD-berekening.
SlowPeriodgeheel getal26Periode van de langzame EMA in de onderliggende MACD-berekening.
SignalPeriodgeheel getal9Periode van de EMA van de signaallijn die op de MACD-lijn wordt toegepast.
Barsgeheel getal20Aantal recente bars dat op een divergentiepatroon wordt onderzocht.
priceprijsbroncloseReeks die wordt gebruikt voor zowel de MACD-berekening als de koersextremen.

Formule

De detector vergelijkt de richting van de koersextremen met de richting van de MACD-extremen over de afgelopen Bars bars:

code
Bullish divergence: price makes lower lows while the MACD makes higher lows  -> +1
Bearish divergence: price makes higher highs while the MACD makes lower highs -> -1
No divergence detected                                                        -> 0

De onderliggende MACD is de standaardconstructie: snelle EMA minus langzame EMA, met een EMA als signaallijn over het resultaat.

Hoe het werkt

De MACD loopt achter op het koersmomentum, dus wanneer de koers naar een nieuw extreem duwt dat de MACD weigert te bevestigen, draait de beweging op minder momentum dan daarvoor. DivergenceMACD automatiseert die vergelijking. Op elke bar berekent hij de MACD uit de opgegeven periodes, lokaliseert hij de relevante prijs- en indicatorswings binnen het detectievenster en rapporteert hij de uitkomst als een discreet signaal: +1, -1 of 0.

Omdat de output een getrapte signaalreeks is in plaats van een doorlopende lijn, wordt hij meestal als histogram weergegeven of direct gebruikt in strategie- en screenervoorwaarden.

Voor handmatige verificatie op een grafiek: let op hoe de bijbehorende MACD-instructies op de componenten van de indicator afbeelden: MACD[FastPeriod, SlowPeriod, SignalPeriod](price) geeft het histogram (lijn min signaal), MACDLine geeft de MACD-lijn zelf, en MACDsignal geeft de signaallijn. Detectoruitvoer vergelijken met een grafiekpaneel is alleen zinvol wanneer het paneel dezelfde drie periodes en dezelfde koersbron gebruikt.

Voorbeelden

Voorbeeld 1, Histogram van divergentiesignalen (Indicator)

probuilder
// Standard 12/26/9 MACD settings, 20-bar detection window on the close
i = DivergenceMACD[12,26,9,20](close)
return i style(histogram)

Plot de ruwe output van de detector als een histogram: bars op +1 markeren bullish divergenties, bars op -1 markeren bearish divergenties, en nul betekent geen divergentie binnen het venster.

Voorbeeld 2, Scan op bearish divergentie (ProScreener)

probuilder
// List instruments printing a bearish MACD divergence on the current bar
d = DivergenceMACD[12, 26, 9, 20](close)
hist = MACD[12, 26, 9](close)
SCREENER[d = -1](hist AS "MACD hist")

Geeft instrumenten waar de koers hogere highs maakte tegen een zwakker wordende MACD, met de huidige waarde van het MACD-histogram ter context.

Voorbeeld 3, Divergentie-instap bevestigd door het histogram (ProOrder)

probuilder
// Buy a bullish divergence once the MACD histogram turns positive
signal = DivergenceMACD[12, 26, 9, 20](close)
hist = MACD[12, 26, 9](close)

IF NOT LongOnMarket AND signal = 1 AND hist CROSSES OVER 0 THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  SET STOP %LOSS 2
ENDIF
IF LongOnMarket AND signal = -1 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

De divergentie markeert de setup en het MACD-histogram dat boven nul kruist, wat betekent dat de MACD-lijn weer boven zijn signaallijn is gekomen, bevestigt de omslag voordat er wordt ingestapt.

Interpretatie

  • +1, bullish divergentie. De koers zette een lagere low terwijl de MACD een hogere low zette. Het neerwaartse momentum neemt af; gaat soms vooraf aan een opwaartse omkering.
  • -1, bearish divergentie. De koers zette een hogere high terwijl de MACD een lagere high zette. Het opwaartse momentum neemt af.
  • 0, geen signaal. Geen kwalificerende divergentie binnen het detectievenster.

Divergentie duidt op zwakker wordend momentum, niet op een bevestigde omkering. Sterke trends kunnen herhaaldelijk divergenties afdrukken terwijl ze doorlopen, dus de meeste workflows combineren het signaal met een bevestigingstrigger of een trendfilter op een hoger tijdframe.

Veelvoorkomende fouten en valkuilen

  • Het koersargument vergeten. In tegenstelling tot DivergenceCCI, neemt deze instructie een prijsbron tussen ronde haken na de vierkante haken: DivergenceMACD[12,26,9,20](close). Weglaten geeft een syntaxisfout.
  • Vergelijken met de verkeerde MACD-output. MACD[12,26,9](close) geeft het histogram terug, niet de MACD-lijn. Gebruik bij het controleren van detectorsignalen tegen een grafiek MACDLine voor de lijn en MACDsignal voor de signaallijn, en houd alle drie de periodes gelijk aan die van de detector.
  • Volgorde van de parameters. De volgorde is fast, slow, signal, bars. Verwisselen SlowPeriod en Bars, bijvoorbeeld DivergenceMACD[12,20,9,26](close), compileert en detecteert stilzwijgend op een andere indicator.
  • Op elke divergentie in een trend handelen. Bearish divergenties in een aanhoudende opwaartse trend mislukken telkens. Filter op trendrichting of eis bevestiging, zoals in Voorbeeld 3.
  • DivergenceCCI, dezelfde detector gebouwd op de CCI.
  • DivergenceRSI, dezelfde detector gebouwd op de RSI.
  • MACD, MACD-histogram, lijn minus signaal.
  • MACDLine, de MACD-lijn, snelle EMA minus langzame EMA.
  • MACDsignal, de signaallijn, een EMA van de MACD-lijn.
  • CCI, oscillator op basis van afwijking, ook gebruikt voor divergentiewerk.
  • RSI, begrensde momentum-oscillator met vergelijkbare divergentielogica.
  • ExponentialAverage, de smoothing-methode die aan alle MACD-componenten ten grondslag ligt.