RSI

Syntaxis

RSI[N](price)

Parameters

Formule

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))
where RS = AverageGain[N] / AverageLoss[N]

De gemiddelden gebruiken de smoothing van Wilder, een exponentiële methode met alpha = 1 / N. Omdat de noemer nooit negatief kan zijn, ligt de RSI altijd tussen 0 en 100.

Hoe het werkt

Op elke bar neemt ProBuilder de meest recente N veranderingen van bar tot bar in price. Positieve veranderingen dragen bij aan de gemiddelde winst, negatieve veranderingen aan het gemiddelde verlies. De verhouding tussen die twee getallen levert, via de formule hierboven, een waarde die stijgt wanneer kopers domineren en daalt wanneer verkopers domineren.

RSI is een van de oorspronkelijke momentum-oscillatoren, ontworpen door J. Welles Wilder Jr. in 1978. Bijna elke andere oscillator die volgde (Stochastic, CCI, SMI, Money Flow Index) leent hetzelfde algemene idee: ruwe price action samenpersen in een begrensd bereik zodat verschillende markten vergelijkbaar worden.

Voorbeelden

Voorbeeld 1, Gesmoothe RSI (Indicator)

myRSI = RSI[14](close)
SmoothRSI = Average[10](myRSI)
RETURN myRSI, SmoothRSI coloured(121, 45, 180)

Berekent de RSI over 14 periodes van de slotkoersen en past een voortschrijdend gemiddelde over 10 periodes toe om de lijn te smoothen. De gesmoothe reeks wordt in paars weergegeven. Smoothing vermindert whipsaws ten koste van iets langzamere signalen.

Voorbeeld 2, Mean reversion met alleen long in een opwaartse trend (ProOrder)

// Buy oversold pullbacks above the 200-period trend, exit when RSI normalises
trend = Average[200](close)
rsi   = RSI[14](close)

IF NOT LongOnMarket THEN
  IF (close > trend) AND (rsi < 30) THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSE
  IF rsi > 55 THEN
    SELL AT MARKET
  ENDIF
ENDIF

Een klassiek pullback-patroon. De 200 SMA filtert short signalen in neerwaartse trends eruit, en RSI onder 30 markeert de pullback binnen de opwaartse trend.

Voorbeeld 3, RSI-screener over meerdere tijdframes (ProScreener)

TIMEFRAME(1 hour)
rsi1h = RSI[14](close)
TIMEFRAME(1 day, updateonclose)
rsi1d = RSI[14](close)
SCREENER[rsi1d < 35 AND rsi1h < 35](rsi1h AS "RSI 1h")

Geeft alleen instrumenten die zowel op het uur- als op het dagtijdframe oversold zijn, de sterkste versie van de oversold-setup.

Interpretatie

Standaarddrempels:

Divergenties. Wanneer de prijs een nieuwe high maakt maar de RSI niet, of de prijs een nieuwe low maakt maar de RSI niet, zegt men dat de indicator divergeert met de prijs. Sommige traders zien divergentie als een voorlopend signaal voor een omkering. Zie de aparte DivergenceRSI instructie voor ingebouwde detectie.

Veelvoorkomende fouten en valkuilen

• Verkeerd type haakjes. RSI(14, close) geeft een syntaxisfout. De periode gebruikt rechte haken en de koersbron gebruikt ronde haken: RSI[14](close).
• Trendende markten doorbreken de regel van 30 en 70. In sterke trends kan RSI tientallen bars achter elkaar boven 70 of onder 30 blijven. Mean reversion-logica op alleen RSI is de meest voorkomende reden dat backtests er geweldig uitzien en live resultaten tegenvallen.
• Periode te kort. RSI[2] of RSI[3] ziet er aantrekkelijk uit in backtests door de hoge signaalomloop, maar live traden wordt gedomineerd door spread en slippage. Controleer met realistische kosten voordat je erop vertrouwt.
• RSI tussen instrumenten vergelijken. Twee instrumenten met dezelfde RSI-waarde hebben niet noodzakelijk vergelijkbaar momentum. RSI normaliseert binnen de eigen historie van een instrument, niet over markten heen.

Gerelateerde instructies

• DivergenceRSI, ingebouwde hulpfunctie voor divergentie.
• SMI, stochastic momentum index, een alternatieve momentum-oscillator.
• CCI, commodity channel index.
• ROC, rate of change, een eenvoudigere maatstaf voor momentum.
• Average, hier gebruikt om de RSI-uitvoer te smoothen.
• ExponentialAverage, sneller smoothing-alternatief.
• Stochastic, nog een begrensde oscillator met een vergelijkbare interpretatie.
• Momentum, onbegrensde maat voor momentum.