Stochastic

Syntaxis

Stochastic[N,K](price)

De brondocumentatie vermeldt ook een uitgebreide vorm met maximaal drie prijsreeksen:

Stochastic[N,K](price1, price2, price3)

Standaard wordt de close gebruikt voor de %K-berekening en begrenzen de high en de low de range.

Parameters

Formule

raw %K = 100 * (price - Lowest[N](low)) / (Highest[N](high) - Lowest[N](low))
%K     = K-period moving average of raw %K

De ruwe waarde drukt de huidige prijs uit als percentage van de N-bar range: 0 betekent dat de prijs op de low van de range ligt, 100 op de high van de range. De K parameter smoothet die reeks vervolgens. De bijbehorende %D-signaallijn is een extra voortschrijdend gemiddelde van %K, beschikbaar via StochasticD.

Hoe het werkt

De stochastic oscillator van George Lane berust op de observatie dat bij opwaarts momentum de closes zich meestal nabij de bovenkant van de recente range nestelen, terwijl ze bij neerwaarts momentum nabij de onderkant eindigen. Stochastic kwantificeert die tendens als een begrensde reeks van 0 tot 100, waardoor waarden vergelijkbaar zijn over instrumenten en tijdframes.

De gevoeligheid wordt vanuit twee richtingen bepaald: een kortere N maakt het bereikvenster reactiever, en een grotere K filtert meer ruis uit de resulterende lijn. De gangbare presets zijn [14,3] voor de langzame variant en [14,1] voor de snelle.

Omdat de functie alleen %K geeft, vereist crossover-logica tegen %D ofwel StochasticD of een handmatig voortschrijdend gemiddelde van de %K-output, zoals in het eerste voorbeeld hieronder.

Voorbeelden

Voorbeeld 1, Overbought cross-down signaal (Indicator)

// Compare the stochastic to a 5-period average of itself
sto = Stochastic[10,3](close)
signal = average[5](sto)
if(sto > 80 AND sto[1] > signal[1] AND sto < signal) THEN
  overboughtSignal = 1
ELSE
  overboughtSignal = 0
ENDIF
RETURN overboughtSignal

Berekent een stochastic over 10 periodes, gesmooth over 3 bars, en markeert vervolgens het moment waarop de lijn terugzakt onder zijn eigen 5-periode gemiddelde terwijl hij nog in de overbought-zone zit, een veelvoorkomend uitputtingspatroon.

Voorbeeld 2, Oversold pullback-instap in een opwaartse trend (ProOrder)

// Buy oversold stochastic readings above the long-term trend
trend = Average[200](close)
sto = Stochastic[14,3](close)

IF NOT LongOnMarket THEN
  IF close > trend AND sto < 20 THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSE
  IF sto > 80 THEN
    SELL AT MARKET
  ENDIF
ENDIF

Het 200-periode gemiddelde beperkt instappen tot opwaartse trends, de stochastic timet de pullback, en de positie wordt gesloten zodra het momentum naar het tegenovergestelde extreem doorslaat.

Voorbeeld 3, Scan op oververkocht (ProScreener)

// List instruments with a stochastic reading under 20
sto = Stochastic[14,3](close)
SCREENER[sto < 20](sto AS "Stochastic")

Geeft elk instrument in de watchlist dat zich momenteel in de oversold-zone bevindt, met de stochastic-waarde als sorteerbare kolom.

Interpretatie

Kruisingen. %K die boven %D kruist binnen de oversold-zone is de bullish trigger uit het boekje; onder %D kruisen in de overbought-zone is de bearish tegenhanger.

Divergenties. Een nieuwe prijstop zonder een nieuwe stochastische top, of een nieuwe prijsbodem zonder een nieuwe stochastische bodem, wordt door sommige traders gelezen als een vroeg teken van afnemend momentum.

Veelvoorkomende fouten en valkuilen

• Ontbrekend tweede argument tussen de haakjes. De functie verwacht beide waarden: Stochastic[14] is onvolledig. Gebruik Stochastic[14,3](close) of Stochastic[14,1](close) voor de snelle variant.
• %K verwarren met %D. Stochastic geeft alleen de %K-lijn. Crossover-strategieën hebben StochasticD of een handmatig gemiddelde van de output; %K met zichzelf vergelijken levert geen signaal op.
• Extremen zijn geen omkeringen. In een sterke trend kan de oscillator tientallen bars boven 80 of onder 20 blijven hangen. Tegen elke extreme stand in handelen is de meest voorkomende manier waarop stochastic-systemen live falen.
• Vertekening door compressie van de range. Wanneer de N-bars high en low bijna gelijk zijn, nadert de noemer nul en whipsawt de lijn heftig. Zeer rustige markten leveren onbetrouwbare waarden op.

Gerelateerde instructies

• StochasticD, de %D-signaallijn voor crossover-logica.
• SmoothedStochastic, voorafgevlakte variant van de oscillator.
• DynamicZoneStochasticUp, adaptieve bovengrens in plaats van de vaste 80-lijn.
• DynamicZoneStochasticDown, adaptieve ondergrens in plaats van de vaste 20-lijn.
• SMI, stochastic momentum index, een verfijning gecentreerd op het middelpunt van de range.
• RSI, alternatieve begrensde momentum-oscillator.
• Williams, %R-oscillator, een omgekeerde naaste verwant van de stochastische oscillator.
• Average, gebruikt om eigen signaallijnen op te bouwen uit %K.