English
Word nu lid
Indicatoren/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

StochasticD

StochasticD in ProBuilder geeft de %D-signaallijn van de Stochastic-oscillator, een gesmoothe momentummaatstaf van 0 tot 100. Syntaxis, parameters, voorbeelden.

Syntaxis

probuilder
StochasticD[period, %Kperiod, %Dperiod](price1, price2, price3)

Parameters

NaamTypeStandaardBeschrijving
periodgeheel getal14Terugkijkvenster dat wordt gebruikt om de onderliggende %K-lijn te berekenen.
%Kperiodgeheel getal3Smoothing die op %K wordt toegepast. Een waarde van 1 geeft een Fast Stochastic; 3 of 5 geeft een Slow Stochastic.
%Dperiodgeheel getal3Periode van het voortschrijdend gemiddelde dat op de gesmoothe %K wordt toegepast om de %D-lijn te vormen.
price1, price2, price3prijsbronnenhigh, low, closeOptionele prijsreeksen die in de rangeberekening worden gebruikt. Bij weglaten worden de high, de low en de close van de bar gebruikt.

Formule

code
%K = 100 * (close - Lowest[period](low)) / (Highest[period](high) - Lowest[period](low))
%K smoothed = Average[%Kperiod](%K)
%D = Average[%Dperiod](%K smoothed)

%D is daarmee een voortschrijdend gemiddelde van een voortschrijdend gemiddelde van de ruwe positie binnen de range, waardoor hij tussen 0 en 100 blijft en het meeste ruis van losse bars wordt gefilterd.

Hoe het werkt

De Stochastic-oscillator bestaat uit twee lijnen. %K meet waar de close zich bevindt binnen de high-low-range van de laatste period bars, van 0 (op de low) tot 100 (op de high). %D, de lijn die deze functie retourneert, is een moving average van %K en fungeert als de signaallijn.

Omdat %D door zijn constructie achterloopt op %K, zijn kruisingen tussen de twee lijnen de klassieke trigger van de oscillator: %K die boven %D kruist in de oversold-zone wordt gelezen als koopsignaal, %K die onder %D kruist in de overbought-zone als verkoopsignaal. StochasticD levert de langzamere helft van dat paar; de snellere helft komt van de Stochastic functie.

De %Kperiod parameter bepaalt de variant. Met een waarde van 1 is de onderliggende lijn de ruwe Fast Stochastic; met 3 of 5 komt het resultaat overeen met de Slow Stochastic-conventie, die de meeste grafiekstandaarden gebruiken.

Voorbeelden

Voorbeeld 1, %D plotten met vaste drempels (Indicator)

probuilder
// Signal line of the stochastic with standard 14, 3, 3 settings
myD = StochasticD[14,3,3](close, high, low)
RETURN myD AS "%D", 80 AS "Overbought", 20 AS "Oversold"

Berekent de %D-lijn uit de close-, high- en low-prijzen en plot hem tegen de conventionele niveaus 80 en 20.

Voorbeeld 2, %K- en %D-crossoverstrategie (ProBacktest)

probuilder
// Classic stochastic crossover in the oversold zone
k = Stochastic[14,3](close)
d = StochasticD[14,3,3](close, high, low)

IF NOT OnMarket THEN
  IF d < 20 AND k CROSSES OVER d THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSIF k CROSSES UNDER d AND d > 80 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Koopt wanneer %K boven %D kruist terwijl de signaallijn oversold is, en sluit op de omgekeerde kruising in de overbought-zone.

Voorbeeld 3, Overbought watchlist (ProScreener)

probuilder
d = StochasticD[14,3,3](close, high, low)
// %D overbought and already curling down
turning = d < d[1]
SCREENER[d > 80 AND turning](d AS "Stoch %D")

Toont instrumenten waarvan de %D-lijn boven 80 staat en begonnen is te dalen, kandidaten voor uitputting van de huidige stijging.

Interpretatie

ZoneRangeStand
Oververkochtonder 20De prijs sluit al dicht bij de lows van zijn range. %K die hier boven %D kruist is de traditionele kooptrigger.
Neutraal20 tot 80Geen extreem. Kruisingen in deze zone zijn zwakkere signalen.
Overgekochtboven 80De prijs sluit al dicht bij de highs van zijn range. %K die hier onder %D kruist is de traditionele verkooptrigger.

Divergenties. Een nieuwe prijstop die niet wordt bevestigd door een nieuwe %D-top, of een nieuwe prijsbodem die niet wordt bevestigd door een nieuwe %D-bodem, wordt gelezen als momentum dat de prijs niet kan bijhouden. Omdat %D gesmooth is, zijn de divergenties ervan minder talrijk maar over het algemeen betekenisvoller dan die van de ruwe %K.

Veelvoorkomende fouten en valkuilen

  • Volgorde van de prijsargumenten. De optionele prijsargumenten vervangen de standaard high-, low- en close-reeksen. Ze in een onbedoelde volgorde doorgeven verandert de rangeberekening zonder enige compilerfout, dus houd de volgorde van het bronvoorbeeld aan wanneer je het aanpast.
  • %D vergelijken met een %K met andere parameters. Crossover-logica is alleen zinvol als beide lijnen dezelfde period en %Kperiod. Mengen Stochastic[14,3] met StochasticD[14,5,3] levert kruisingen op zonder standaardbetekenis.
  • Overbought betekent niet verkopen. In sterke trends kan %D langere periodes boven 80 blijven. Alleen op de zone handelen, zonder kruising of trendfilter, gaat tegen de heersende beweging in.
  • Extra smoothing bovenop %D. %D is al een dubbel afgevlakte reeks. Het omsluiten met nog een Average voegt vertraging toe zonder veel winst in ruisonderdrukking.
  • Stochastic, de %K-lijn die door %D wordt gesmooth.
  • SmoothedStochastic, slow stochastic-variant berekend met gesommeerde ranges.
  • SMI, stochastic momentum index gecentreerd rond nul.
  • RSI, momentum-oscillator met dezelfde schaal van 0 tot 100.
  • Williams, %R-oscillator, een omgekeerde maatstaf voor de positie binnen de range.
  • Average, het voortschrijdend gemiddelde dat wordt gebruikt om %D uit %K af te leiden.
  • DynamicZoneStochasticUp, adaptieve overbought-grens.
  • DynamicZoneStochasticDown, adaptieve oversold-grens.