English
Word nu lid
Indicatoren/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

DivergenceCCI

DivergenceCCI in ProBuilder detecteert bullish en bearish divergenties tussen koers en de CCI en geeft +1, -1 of 0. Syntaxis, parameters en voorbeelden.

Syntaxis

probuilder
DivergenceCCI[CCIperiod, LowCCIthreshold, HighCCIthreshold, Bars]

De instructie neemt geen koersargument; alle vier de parameters gaan tussen de blokhaken.

Parameters

NaamTypeStandaardBeschrijving
CCIperiodgeheel getal20Periode van de onderliggende CCI-berekening.
LowCCIthresholdgeheel getal-100Lager CCI-niveau, de conventionele oversold-zone waar naar bullish divergenties wordt gezocht.
HighCCIthresholdgeheel getal100Hoger CCI-niveau, de conventionele overbought-zone waar naar bearish divergenties wordt gezocht.
Barsgeheel getal20Aantal recente bars dat op een divergentiepatroon wordt onderzocht.

Formule

De detector vergelijkt de richting van de koersextremen met de richting van de CCI-extremen over de afgelopen Bars bars:

code
Bullish divergence: price makes lower lows while the CCI makes higher lows  -> +1
Bearish divergence: price makes higher highs while the CCI makes lower highs -> -1
No divergence detected                                                       -> 0

De drempels beperken de detectie tot CCI-swings die de oversold- of overbought-zone hebben bereikt, waarmee vlakke oscillaties rond nul worden weggefilterd.

Hoe het werkt

Een divergentie treedt op wanneer koers en oscillator niet overeenstemmen. Als de koers naar een nieuwe low kruipt maar de CCI op een hoger niveau dan daarvoor bodemt, neemt het verkoop-momentum af terwijl de grafiek nog omlaag wijst; dat is het bullish geval. Het bearish geval is het spiegelbeeld bij nieuwe koershighs.

DivergenceCCI verpakt die vergelijking in één waarde per bar. Intern berekent hij een CCI met de opgegeven periode, zoekt de relevante swings binnen het detectievenster, toetst die aan de drempels en rapporteert de uitkomst als +1, -1 of 0. De output is een discrete signaalreeks in plaats van een continue oscillator, en daarom wordt hij meestal als histogram weergegeven.

Het signaal duidt op een verzwakking van de huidige beweging, niet op een voltooide omkering. Standaardpraktijk is om het als een waarschuwing of setup-voorwaarde te behandelen en bevestiging te eisen, zoals een trendfilter of een koerstrigger, voordat er wordt gehandeld.

Voorbeelden

Voorbeeld 1, Histogram van divergentiesignalen (Indicator)

probuilder
// Default settings: 20-period CCI, -100/+100 zones, 20-bar detection window
i = DivergenceCCI[20, -100, 100, 20]
return i style(histogram)

Plot het ruwe signaal als een histogram: bars op +1 markeren bullish divergenties, bars op -1 markeren bearish divergenties, en lege stukken betekenen dat er geen divergentie is gedetecteerd.

Voorbeeld 2, Scan op bullish divergentie (ProScreener)

probuilder
// List instruments printing a bullish CCI divergence right now
d = DivergenceCCI[20, -100, 100, 20]
c = CCI[20]
SCREENER[d = 1](c AS "CCI 20")

Geeft instrumenten waar de detector momenteel een bullish divergentie meldt, met de CCI-waarde ter context.

Voorbeeld 3, Divergentie-instap met trendfilter (ProBacktest)

probuilder
// Buy bullish divergences only above the long-term average
trend = Average[200](close)
signal = DivergenceCCI[20, -100, 100, 20]

IF NOT LongOnMarket AND close > trend AND signal = 1 THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  SET STOP %LOSS 2
ENDIF
IF LongOnMarket AND signal = -1 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Neemt bullish divergenties als pullback-instappen binnen een grotere opwaartse trend en gebruikt een bearish divergentie als uitstaptrigger, met een beschermende stop die bij de instap wordt meegegeven.

Interpretatie

  • +1, bullish divergentie. De koers zette een lagere low terwijl de CCI een hogere low zette vanuit de oversold-zone. Het neerwaartse momentum neemt af; gaat soms vooraf aan een opwaartse omkering.
  • -1, bearish divergentie. De koers zette een hogere high terwijl de CCI een lagere high zette vanuit de overbought-zone. Het opwaartse momentum neemt af.
  • 0, geen signaal. Geen kwalificerende divergentie binnen het detectievenster.

Divergenties kunnen zich opstapelen: een trendende markt kan meerdere opeenvolgende divergenties afdrukken voordat hij daadwerkelijk draait. De signaalkwaliteit verbetert wanneer het signaal in lijn is met de trend op het hogere tijdframe in plaats van ertegen in te gaan.

Veelvoorkomende fouten en valkuilen

  • Een prijsargument toevoegen. DivergenceCCI[20, -100, 100, 20](close) komt niet overeen met de gedocumenteerde signatuur. De instructie neemt alleen de vier parameters tussen haken.
  • Niet-overeenkomende parameters tussen grafieken. Wanneer een apart CCI-paneel een andere periode gebruikt dan CCIperiod, sluiten de divergenties die de detector markeert niet aan op de swings die in dat paneel te zien zijn. Houd de periodes gelijk.
  • Volgorde van de drempels. De lage drempel komt voor de hoge. DivergenceCCI[20, 100, -100, 20] compileert wel, maar keert de zones om en schakelt zinvolle detectie in feite uit.
  • Elk signaal traden. Divergentie tegen een sterke trend mislukt vaak. Het signaal combineren met een trend- of sterktefilter, zoals in Voorbeeld 3, is de standaardoplossing.
  • DivergenceMACD, dezelfde detector gebouwd op de MACD.
  • DivergenceRSI, dezelfde detector gebouwd op de RSI.
  • CCI, de onderliggende Commodity Channel Index.
  • RSI, begrensde momentum-oscillator met vergelijkbare divergentielogica.
  • MACD, trendvolgend momentum-histogram.
  • Stochastic, oscillator voor de positie binnen de range, ook gebruikt voor divergentieanalyse.
  • Momentum, ruwe koersverandering over N bars.
  • STYLE, weergave-instructie waarmee het signaal als histogram wordt getekend.