English
Word nu lid
Indicatoren/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

Momentum

Momentum in ProBuilder geeft de close minus de close van N bars terug, een onbegrensde oscillator van de veranderingssnelheid. Syntaxis, formule, voorbeelden en interpretatie.

Syntaxis

probuilder
Momentum[N]

Parameters

NaamTypeStandaardBeschrijving
Ngeheel getalgeenHoeveel bars terug te kijken. Momentum[20] vergelijkt de huidige slotkoers met de slotkoers van 20 bars terug. Grotere waarden smoothen de meting en vertragen hem.

Formule

code
momentumValue = close - close[N]

Het resultaat wordt uitgedrukt in de eigen prijseenheden van het instrument, punten voor een index, valuta-eenheden voor een aandeel.

Hoe het werkt

Op elke bar trekt ProBuilder de slotkoers af die is vastgelegd N bars eerder van de huidige slotkoers. De uitkomst stijgt zolang de prijs terrein wint over het lookbackvenster en daalt zolang de prijs terrein verliest, ongeacht wat er op de bars daartussen gebeurt. Alleen de twee eindpunten doen mee.

Omdat de berekening een gewoon verschil is, heeft de indicator geen vaste boven- of ondergrens. Een waarde van 50 kan op het ene instrument extreem zijn terwijl diezelfde waarde op een hoger geprijsd instrument ruis is. Daardoor is Momentum niet geschikt voor vaste overbought- en oversold-drempels, in tegenstelling tot RSI of Stochastic.

De instructie werkt altijd op slotkoersen en neemt geen prijsargument. Bereken het verschil handmatig om het momentum van een andere reeks te meten, bijvoorbeeld high - high[N], of toepassen ROC voor een variant op procentbasis.

Voorbeelden

Voorbeeld 1, Afgevlakte momentumlijn (Indicator)

probuilder
// 20-bar momentum, smoothed with a 10-bar average to cut noise
mom = Momentum[20]
averagemom = average[10](mom)
RETURN averagemom AS "Average Momentum"

Berekent momentum over 20 bars en neemt daarvan het gemiddelde over 10 bars. De afgevlakte lijn draait langzamer, maar levert minder valse kruisingen van de nullijn op.

Voorbeeld 2, Systeem op kruising van de nullijn (ProOrder)

probuilder
// Long when momentum turns positive, flat when it turns negative
mom = Momentum[20]

IF NOT LongOnMarket AND mom CROSSES OVER 0 THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
IF LongOnMarket AND mom CROSSES UNDER 0 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Een minimaal trendvolgend sjabloon. De nullijn scheidt instrumenten die boven hun niveau van 20 bars terug handelen van die eronder handelen.

Voorbeeld 3, Screener voor momentumleiders (ProScreener)

probuilder
// Instruments whose 20-bar momentum is positive and still expanding
mom = Momentum[20]
rising = mom > 0 AND mom > mom[5]
SCREENER[rising](mom AS "Momentum 20")

Filtert op instrumenten waar momentum zowel positief als hoger dan vijf bars terug is, een eenvoudige scan op voortzetting van sterkte.

Interpretatie

StandBetekenis
Boven 0De prijs is hoger dan N bars geleden, opwaartse druk.
Onder 0De koers is lager dan N bars geleden, neerwaartse druk.
Kruising van 0De lookbackvergelijking is van teken omgeklapt, vaak gebruikt als trigger voor een trendverandering.

Divergenties. Wanneer de prijs een hogere high print maar Momentum een lagere high, vertraagt de opmars ook al stijgt de prijs nog, een bearish divergentie. Het spiegelbeeld, lagere lows in de prijs met hogere lows in Momentum, is een bullish divergentie. Beide worden doorgaans gelezen als vroege waarschuwingen voor een omkering, niet als zelfstandige signalen.

Omdat de schaal onbegrensd is, mogen absolute niveaus alleen met de eigen historie van het instrument worden vergeleken, nooit tussen instrumenten.

Veelvoorkomende fouten en valkuilen

  • Geen prijsargument. Momentum[20](close) is ongeldig. De instructie gebruikt altijd de close en accepteert alleen de [N] periode. Voor andere reeksen schrijf je de aftrekking zelf.
  • Niet vergelijkbaar tussen instrumenten. De output staat in prijseenheden, dus een aandeel op 10 en een index op 20000 leveren waarden op volledig verschillende schalen op. Gebruik ROC of Variation voor vergelijkingen op procentbasis.
  • Gevoeligheid voor de eindpunten. Er gaan maar twee closes in de formule. Eén enkele afwijkende bar die uit het lookbackvenster valt kan het teken omklappen zonder dat de huidige price action verandert.
  • Vaste drempels zijn niet overdraagbaar. Overbought- en oversoldniveaus ontleend aan begrensde oscillatoren zoals RSI hebben hier geen betekenis, omdat er geen boven- of ondergrens is.
  • ROC, hetzelfde idee uitgedrukt als percentage.
  • RSI, begrensde momentumoscillator met de standaarddrempels 30 en 70.
  • MACD, momentum uit de spread tussen twee exponentiële gemiddelden.
  • PriceOscillator, verschil tussen een kort en een lang voortschrijdend gemiddelde.
  • Variation, procentuele verandering van de huidige bar.
  • TRIX, afgevlakte veranderingssnelheid gebouwd op een drievoudig exponentieel gemiddelde.
  • Stochastic, begrensde oscillator die de close binnen zijn recente range plaatst.
  • Average, gebruikt om de momentumlijn af te vlakken.