English
Word nu lid
Indicatoren/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

BollingerDown

BollingerDown in ProBuilder geeft de onderste Bollinger Band, een simple moving average min twee standaarddeviaties. Syntaxis, formule, voorbeelden en valkuilen.

Syntaxis

probuilder
BollingerDown[N](price)

Parameters

NaamTypeStandaardBeschrijving
Ngeheel getal20Lookback-periode die wordt gebruikt voor zowel de moving average als de standaarddeviatie. 20 is de gebruikelijke instelling.
priceprijsbroncloseDe reeks waarop de band wordt berekend. Accepteert close, open, high, low, typicalprice, of een eigen variabele.

Formule

code
BollingerDown = Average[N](price) - 2 * STD[N](price)

De middelste band is de N-periode simpel voortschrijdend gemiddelde. De onderste band ligt twee steekproefstandaarddeviaties eronder. De multiplier staat vast op 2; andere multipliers vereisen het combineren van Average en STD handmatig.

Hoe het werkt

Elke bar neemt ProBuilder het gemiddelde van de laatste N waarden van price en meet hun standaarddeviatie, en trekt dan twee keer die deviatie van het gemiddelde af. Het resultaat is een bodem die zich aan de volatiliteit aanpast: hij zakt weg van het gemiddelde wanneer de markt turbulent wordt en kruipt ernaartoe wanneer de markt rustig wordt.

Het statistische uitgangspunt is dat de meeste observaties zich binnen twee standaarddeviaties van hun gemiddelde groeperen, dus een close onder de onderste band markeert de prijs als ongebruikelijk gedrukt ten opzichte van zijn eigen recente historie. Markten zijn niet normaal verdeeld, en met name neerwaartse bewegingen leveren vaak fat tails op, dus closes onder de band komen vaker voor dan de theorie suggereert.

BollingerDown retourneert alleen de onderste band. BollingerUp levert de bovenste band, Average[N](price) de middelste band, en BollingerBandWidth de spread ertussen.

Voorbeelden

Voorbeeld 1, Een doorbraak van de onderste band detecteren (Indicator)

probuilder
// Flag a bar that opened above the lower band and closed below it
bollD = BollingerDown[20](close)
VAR = 0
if(Open[1] > bollD[1] AND Close[1] < bollD[1]) THEN
  VAR = 1
ENDIF
RETURN VAR // 1 signals a downward pierce of the lower band

Controleert de vorige bar: een open boven de band gevolgd door een close eronder duidt op een scherpe neerwaartse duw door de ondergrens, vaak gepaard met een volatiliteitspiek.

Voorbeeld 2, Mean reversion-aankoop op de onderste band (ProOrder)

probuilder
// Buy closes below the lower band, but only above the long-term trend
lower = BollingerDown[20](close)
basis = Average[20](close)
trend = Average[200](close)

IF NOT LongOnMarket THEN
  IF close > trend AND close < lower THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSE
  IF close >= basis THEN
    SELL AT MARKET
  ENDIF
ENDIF

Een klassiek mean reversion-patroon met banden. Het gemiddelde over 200 periodes filtert instappen in neerwaartse trends weg, en de positie wordt gesloten wanneer de prijs herstelt tot de middelste band.

Voorbeeld 3, Scannen op oversold closes (ProScreener)

probuilder
// List instruments closing below their lower Bollinger Band
lower = BollingerDown[20](close)
stretch = (lower - close) / lower * 100
SCREENER[close < lower](stretch AS "% below band")

Geeft elk instrument waarvan de laatste close onder de onderste band ligt, gerangschikt op de grootte van de uitwijking.

Interpretatie

SituatieGebruikelijke stand
Close raakt de band of doorbreekt hemDe prijs is statistisch opgerekt naar beneden. In zijwaartse markten gaat dit vaak vooraf aan een stuiter richting de middelste band.
De prijs schuift langs de bandEen hardnekkige neerwaartse trend, waarbij de prijs langs de band wandelt. Elke aanraking kopen is onbetrouwbaar.
Band vlakt af en vernauwtVolatiliteitscontractie, soms een squeeze genoemd, die vaak voorafgaat aan een gerichte expansie.

Een close onder de onderste band duidt op een statistisch ongebruikelijke prijs, niet op een koopsignaal in zichzelf. Meestal wordt die gecombineerd met een trendfilter of een momentum-bevestiging.

Veelvoorkomende fouten en valkuilen

  • Verkeerd type haakjes. BollingerDown(20, close) geeft een syntaxfout. Periode tussen vierkante haken, prijsbron tussen ronde haken: BollingerDown[20](close).
  • Elke bandaanraking kopen. In aanhoudende neerwaartse trends kan de prijs vele bars op rij onder de band sluiten. Mean reversion-instappen hebben een trend- of momentumfilter nodig om out of sample te overleven.
  • Vaste multiplier. De offset van 2 deviaties kan niet via de functie worden aangepast. Bereken voor een bredere of nauwere band Average[N](price) - m * STD[N](price) direct.
  • Aanname van normaliteit. De bodem op twee deviaties rust op een klokcurvemodel van rendementen. Crashomstandigheden schenden dat model, dus de band biedt geen harde garantie op steun.
  • BollingerUp, de bijbehorende bovenste band.
  • BollingerBandWidth, afstand tussen de twee banden, een maatstaf voor de volatiliteit.
  • STD, standaarddeviatie, het bouwblok voor eigen multipliers.
  • Average, de middelste band en het algemene voortschrijdend gemiddelde.
  • KeltnerBandDown, alternatieve onderste envelope op basis van ATR.
  • KeltnerBandUp, bovenste envelope op basis van ATR.
  • DonchianChannelDown, kanaal van de laagste lows, een niet-statistische envelope.
  • RSI, begrensde oscillator die vaak met bandaanrakingen wordt gecombineerd ter bevestiging.