SmoothedStochastic

Syntaxis

SmoothedStochastic[N,K](price)

Parameters

Formule

%D = 100 * (H / B)
where H = sum over the window of (C - PB(n))
      B = sum over the window of (PH(n) - PB(n))

• C is de slotkoers van elke bar.
• PB(n) is de laagste prijs van de afgelopen n periodes.
• PH(n) is de hoogste prijs van de afgelopen n periodes.

Dat teller en noemer afzonderlijk worden opgeteld voordat er wordt gedeeld, is wat de lijn afvlakt: één extreme bar verandert beide sommen slechts marginaal, terwijl de snelle stochastische oscillator zijn verhouding elke bar opnieuw vanaf nul berekent.

Hoe het werkt

De fast stochastic beantwoordt op elke bar een simpele vraag: waar sloot de koers, als percentage, binnen zijn recente high-low-range. Die ruwe verhouding is schokkerig. SmoothedStochastic, ook de slow stochastic genoemd, telt eerst de close-minus-low-afstanden en de rangebreedtes over het venster op voordat hij deelt, en past dan de K smoothingfactor. De uitkomst blijft tussen 0 en 100 liggen, maar afzonderlijke uitschietende bars wegen veel minder zwaar.

Metingen rond 100 betekenen dat de prijs meerdere bars achter elkaar dicht bij de bovenkant van zijn range heeft gesloten, niet slechts één keer. Metingen rond 0 betekenen het omgekeerde. Door deze eis van volharding genereert de langzame stochastische oscillator minder, latere en over het algemeen schonere signalen dan de snelle versie.

De indicator wordt vaak gecombineerd met een signaallijn (een kort voortschrijdend gemiddelde van zichzelf) en gelezen via kruisingen, uitstappen op drempelwaarden en divergenties ten opzichte van de prijs.

Voorbeelden

Voorbeeld 1, Controle op een nieuwe high van de oscillator (Indicator)

mySMI = SmoothedStochastic[14,3](close)
// Flag bars where the oscillator is below its own 14-bar peak
IF (highest[14](mySMI) > mySMI) THEN
  signal = 1
ELSE
  signal = 0
ENDIF
RETURN signal

Berekent de langzame stochastische oscillator over 14 periodes met een afvlakkingsfactor van 3 en markeert daarna bars waar de oscillator onder zijn eigen 14-bar high ligt, wat afnemend opwaarts momentum markeert.

Voorbeeld 2, Oversold-bounce met signaallijnlogica (ProBacktest)

// Buy when the slow stochastic leaves the oversold zone
slowSto = SmoothedStochastic[14,3](close)

IF NOT OnMarket THEN
  IF slowSto CROSSES OVER 20 THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSIF slowSto CROSSES UNDER 80 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

SET STOP %LOSS 2

Stapt long in wanneer de oscillator 20 opnieuw van onderaf kruist en stapt uit wanneer hij terugvalt door 80, met een beschermende stop van 2 procent.

Voorbeeld 3, Oversold-scan over twee tijdframes (ProScreener)

TIMEFRAME(1 day)
stoDaily = SmoothedStochastic[14,3](close)
TIMEFRAME(1 hour)
stoHourly = SmoothedStochastic[14,3](close)
SCREENER[stoDaily < 20 AND stoHourly < 20](stoDaily AS "Slow Sto D")

Geeft instrumenten terug die zowel op de dagelijkse als op de uurlijkse langzame stochastische oscillator oversold zijn, een strengere versie van de oversold-voorwaarde.

Interpretatie

Divergenties. Een bearish divergentie ontstaat wanneer de prijs een hogere high zet terwijl de oscillator dat niet doet; een bullish divergentie ontstaat wanneer de prijs een lagere low zet terwijl de oscillator boven zijn vorige low blijft. Beide worden gelezen als vroege waarschuwing dat de huidige beweging deelname verliest.

Veelvoorkomende fouten en valkuilen

• Timing van de snelle stochastische oscillator verwachten. De afvlakking die ruis wegneemt, voegt ook vertraging toe. Signalen komen later dan bij Stochastic, wat van belang is voor systemen met korte houdperiodes.
• Extremen houden aan in trends. In een sterke trend kan de langzame stochastische oscillator veel bars boven 80 of onder 20 blijven. Elke overbought-meting in een uptrend verkopen is een betrouwbare manier om tegen de trend in te gaan.
• Verwarring tussen blokhaken en ronde haken. De twee periodes gaan tussen vierkante haken en de prijsbron tussen ronde haken: SmoothedStochastic[14,3](close). SmoothedStochastic(14,3,close) compileert niet.
• Overbodige dubbele afvlakking. Toepassen Average bovenop een al gesmoothede stochastic vergroot de lag. Als er een signaallijn nodig is, houd de periode dan kort, doorgaans 3.

Gerelateerde instructies

• Stochastic, de snelle %K stochastische oscillator.
• StochasticD, de %D-signaallijn van de stochastische oscillator.
• SMI, stochastic momentum index op basis van het middelpunt.
• RSI, momentum-oscillator met een vergelijkbare schaal van 0 tot 100.
• Williams, %R-oscillator, een omgekeerde maatstaf voor de positie binnen de range.
• Highest, hoogste waarde over N bars, de bovenkant van de range die in de formule wordt gebruikt.
• Lowest, laagste waarde over N bars, de onderkant van de range die in de formule wordt gebruikt.
• DynamicZoneStochasticUp, adaptieve bovenband voor stochastische metingen.
• DynamicZoneStochasticDown, adaptieve onderband voor stochastische metingen.