DynamicZoneStochasticDown

Syntaxis

DynamicZoneStochasticDown[BBperiod](price)

Parameters

Formule

DynamicZoneStochasticDown = Average[BBperiod](Stochastic[14,3](price))
                            - STD[BBperiod](Stochastic[14,3](price)) * 0.8

Een onderste band in Bollinger-stijl, berekend op de Stochastic[14,3] reeks met een standaarddeviatiemultiplier van 0.8.

Hoe het werkt

De klassieke Stochastic-oscillator markeert oversold onder een vast niveau, doorgaans 20. De Dynamic Zone-variant vervangt die constante door een band die is afgeleid uit de eigen recente verdeling van de oscillator. DynamicZoneStochasticDown neemt het gemiddelde van de Stochastic[14,3] waarden over BBperiod bars en trekt daar 0.8 keer hun standaarddeviatie over hetzelfde venster van af.

De onderste drempel past zich dus aan de omstandigheden aan. Wanneer de Stochastic schokkerig is geweest met een brede range, beweegt de band verder van het gemiddelde af en registreren alleen uitgesproken uitverkopen als oversold. Wanneer de oscillator rustig is geweest, vernauwt de band zich en kwalificeren kleinere dips. In aanhoudende neerwaartse trends, waar een vast niveau van 20 lange periodes geactiveerd zou blijven, volgt de band de oscillator naar beneden en blijft hij de werkelijk extreme waarden isoleren.

De functie geeft alleen de drempellijn terug. Signalen ontstaan door die te vergelijken met een afzonderlijk berekende Stochastic[14,3](price), meestal de oscillator die van onderaf terug boven de band kruist. De Stochastic-parameters binnen de functie staan vast op 14 en 3, dus de vergelijkingsoscillator moet diezelfde instellingen gebruiken. DynamicZoneStochasticUp geeft de bijbehorende bovenband.

Voorbeelden

Voorbeeld 1, Volledige weergave van dynamische zones (Indicator)

// Upper and lower dynamic bands with the Stochastic itself
a = DynamicZoneStochasticUp[20](close)
b = DynamicZoneStochasticDown[20](close)
return a coloured(0,255,0) style(line,1), b coloured(255,0,0) style(line,1), Stochastic[14,3](close)

Plot de Stochastic-oscillator tussen zijn adaptieve overbought- (groen) en oversold-grenzen (rood) in één paneel.

Voorbeeld 2, Adaptieve oversold-bounce-instap (ProOrder)

// Buy when the Stochastic recovers above its dynamic oversold band in an uptrend
trend = Average[200](close)
sto = Stochastic[14,3](close)
lowerband = DynamicZoneStochasticDown[20](close)

IF NOT LongOnMarket AND close > trend AND sto CROSSES OVER lowerband THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

IF LongOnMarket AND sto > 80 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Gaat long wanneer de Stochastic terug door de adaptieve onderste band omhoog klimt terwijl de markt boven zijn 200-perioden gemiddelde handelt.

Voorbeeld 3, Screenen op adaptief oversold instrumenten (ProScreener)

// Instruments whose Stochastic trades below the dynamic oversold band
sto = Stochastic[14,3](close)
lowerband = DynamicZoneStochasticDown[20](close)
depth = lowerband - sto
SCREENER[sto < lowerband](depth AS "Below band")

Toont instrumenten waarvan de Stochastic onder zijn adaptieve oversold-drempel staat en rangschikt ze op de diepte van de uitwijking.

Interpretatie

Ten opzichte van de vaste lijn op 20 levert de dynamische drempel in neerwaartse trends minder permanente oversold-waarden op en blijft hij responsief in rustige markten. Een waarde onder de band beschrijft uitgerekte omstandigheden, niet een omkering op een bepaald moment, dus de meeste systemen wachten op de herkruising of voegen een trendfilter toe.

Veelvoorkomende fouten en valkuilen

• Niet-overeenkomende Stochastic-instellingen. De band is gebouwd op Stochastic[14,3]. Het vergelijken met Stochastic[5,3] of StochasticD mengt verschillende reeksen en levert incoherente kruisingen op.
• Alleen de bandperiode is aanpasbaar. De enkele parameter tussen blokhaken is BBperiod. De onderliggende Stochastic-periodes staan vast, dus aangepaste oscillatorinstellingen vereisen dat je de band opnieuw opbouwt uit Average en STD handmatig.
• De band als oscillator gebruiken. De functie geeft de drempel terug, niet de Stochastic. Een conditie zoals DynamicZoneStochasticDown[20](close) < 20 test waar de band ligt, wat zelden het bedoelde signaal is.
• Vaste multiplier van 0.8. De standaarddeviatiefactor kan niet via parameters worden gewijzigd. Bredere of smallere zones vereisen de handmatige opbouw die in de formule wordt getoond.

Gerelateerde instructies

• DynamicZoneStochasticUp, de bijbehorende bovenste dynamische drempel.
• DynamicZoneRsiDown, hetzelfde concept toegepast op de RSI, onderste band.
• DynamicZoneRsiUp, bovenste dynamische band van de Dynamic Zone RSI.
• Stochastic, de onderliggende %K-oscillator.
• StochasticD, de afgevlakte %D-lijn van de Stochastic.
• BollingerDown, onderste Bollinger-band op de prijs, dezelfde bandconstructie.
• STD, standaarddeviatie, een bouwblok van de band.
• Average, enkelvoudig voortschrijdend gemiddelde, het andere bouwblok.