English
Word nu lid
Indicatoren/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

Supertrend

Supertrend in ProBuilder geeft een op ATR gebaseerde trailing stop-lijn die met de trend naar boven of onder de prijs flipt. Syntaxis, parameters, formule en voorbeelden.

Syntaxis

probuilder
Supertrend[multiplier, N]

Parameters

NaamTypeStandaardBeschrijving
multiplierdecimaal3Afstandsfactor die op de ATR wordt toegepast. Grotere waarden plaatsen de lijn verder van de prijs, wat minder maar latere flips oplevert. Kleinere waarden reageren sneller en whipsawen meer.
Ngeheel getal10Terugkijkperiode voor de Average True Range-component.

Formule

code
Median      = (high + low) / 2
UpperBand   = Median + multiplier * AverageTrueRange[N]
LowerBand   = Median - multiplier * AverageTrueRange[N]

De Supertrend-lijn volgt de onderste band zolang de prijs erboven blijft en de bovenste band zolang de prijs eronder blijft. Elke band beweegt alleen stapsgewijs mee in de trendrichting, zodat de lijn nooit tegen de huidige trend in beweegt totdat de prijs er met een close door gaat en de indicator naar de tegenovergestelde band overschakelt.

Hoe het werkt

Op elke bar berekent ProBuilder een op ATR gebaseerde envelope rond het middelpunt van de bar. Zolang de trend opwaarts is, volgt de indicator de stijgende onderste band onder de prijs en negeert hij elke neerwaartse aanpassing van die band. Wanneer een close onder de lijn doorbreekt, flipt de indicator en begint hij in plaats daarvan de bovenste band boven de prijs te volgen.

Het resultaat is één getrapte lijn die zich gedraagt als een trailing stop. De afstand tot de prijs wordt groter in volatiele omstandigheden en kleiner in rustige, omdat de ATR-term de offset schaalt. Daardoor is dezelfde parameterset bruikbaar voor instrumenten met verschillende prijsniveaus en volatiliteitsprofielen.

Merk op dat Supertrend neemt geen prijsargument. Anders dan voortschrijdende gemiddelden zoals Average[N](price), is de berekening vastgezet op de high, low en close van de bar.

Voorbeelden

Voorbeeld 1, Een bullish flip detecteren (Indicator)

probuilder
st = Supertrend[3,10]
// Flag the bar where price closes back above the line
IF(close > st AND close[1] < st[1]) THEN
    bullishSignal = 1
ELSE
    bullishSignal = 0
ENDIF
RETURN bullishSignal

Geeft 1 op precies de bar waar de close van onder naar boven de Supertrend-lijn beweegt, en anders 0. Dit markeert de overgang van een bearish naar een bullish regime.

Voorbeeld 2, Trendvolgende in- en uitstappen (ProOrder)

probuilder
// Long-only system that follows the Supertrend flips
DEFPARAM CumulateOrders = false

st = Supertrend[3, 10]

IF close CROSSES OVER st THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

IF close CROSSES UNDER st THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Stapt long in wanneer de prijs boven de lijn sluit en stapt uit wanneer de prijs er weer onder sluit. De lijn zelf fungeert als trailing uitstapniveau.

Voorbeeld 3, Screenen op verse bullish flips (ProScreener)

probuilder
st = Supertrend[3, 10]
// True only on the bar of the flip itself
flip = close > st AND close[1] <= st[1]
SCREENER[flip]((close - st) AS "Distance above line")

Toont instrumenten waarvan de prijs op de huidige bar naar boven de Supertrend is geflipt, gesorteerd op hoe ver de close boven de nieuwe steunlijn ligt.

Interpretatie

VoorwaardeStand
Close boven de lijnOpwaartse trend. De lijn werkt als dynamische steun en als trailing stop-niveau.
Close onder de lijnNeerwaartse trend. De lijn werkt als dynamische weerstand.
LijnflipMogelijke trendwisseling. Frequente flips in een smalle range duiden op een markt zonder trend.

Supertrend is een trendvolgend instrument. Hij presteert het best in aanhoudende gerichte bewegingen en levert een reeks kleine verliezende omslagen op in zijwaartse markten. Een apart filter voor trendsterkte zoals ADX wordt vaak gebruikt om signalen in ranges te onderdrukken.

Veelvoorkomende fouten en valkuilen

  • Volgorde van de parameters. De multiplier komt eerst en de periode als tweede: Supertrend[3, 10]. Ze omdraaien naar Supertrend[10, 3] compileert wel, maar levert een zeer smalle, snelle lijn op die niet lijkt op de bedoelde indicator.
  • Geen prijsargument. Supertrend[3,10](close) is ongeldig. De functie wordt berekend uit de high, low en close van de bar en accepteert alleen de twee parameters tussen vierkante haken.
  • Whipsaw in zijwaartse markten. Elke flip is een signaal, en in een zijwaartse markt komen flips geclusterd voor. Systemen die elke flip traden zonder rangefilter bouwen veel kleine verliezen op.
  • Intrabar-flips. Op een live grafiek kan de huidige bar de lijn kruisen en weer terugkruisen voordat de bar sluit. Signaallogica op basis van close wordt pas definitief wanneer de bar afsluit.
  • AverageTrueRange, de volatiliteitsmaatstaf binnen de Supertrend-banden.
  • TR, True Range van één bar, de ruwe input voor ATR.
  • SAR, parabolic stop and reverse, nog een omklappende trailing stop.
  • ChandeKrollStopUp, op ATR gebaseerde stoplijn boven de prijs.
  • ChandeKrollStopDown, op ATR gebaseerde stoplijn onder de prijs.
  • ADX, filter voor trendsterkte dat vaak met Supertrend wordt gecombineerd.
  • Average, eenvoudig voortschrijdend gemiddelde voor basisvergelijkingen.
  • ExponentialAverage, sneller alternatief voortschrijdend gemiddelde.