VolumeROC

Syntaxis

VolumeROC[N]

Parameters

Er is geen prijsargument. De indicator leest van het instrument altijd de Volume reeks.

Formule

VolumeROC = ((Volume - Volume[N]) / Volume[N]) * 100

Het resultaat is een percentage. Een waarde van 50 betekent dat het volume 50 procent hoger is dan het was N bars geleden, een waarde van -50 betekent dat het is gehalveerd.

Hoe het werkt

Op elke bar neemt ProBuilder het huidige volume en trekt het volume af dat is vastgelegd N bars eerder, en drukt het verschil uit als percentage van die oudere waarde. De uitvoer oscilleert rond nul: positief wanneer de activiteit toeneemt, negatief wanneer ze afneemt.

In tegenstelling tot begrensde oscillatoren zoals RSI, heeft VolumeROC geen vaste range. Op dunne instrumenten of rond nieuwsmomenten zijn waarden van enkele honderden procent op één bar normaal. De meeste praktische toepassingen vergelijken de waarde met een drempel die voor het specifieke instrument en tijdframe is gekozen, of smoothen de ruwe reeks eerst met een moving average.

Omdat de berekening deelt door Volume[N], is de indicator alleen zinvol op instrumenten en tijdframes waar volumedata aanwezig is. Op sommige forexfeeds staat volume voor het aantal ticks in plaats van verhandelde contracten, wat de interpretatie verandert maar de werking niet.

Voorbeelden

Voorbeeld 1, Een volumepiek markeren (Indicator)

// Compare current volume with the previous bar
i1 = VolumeROC[1]
IF i1 > 50 THEN
  // Volume grew more than 50 percent bar over bar
  highVolumeROCspotted = 1
ELSE
  highVolumeROCspotted = 0
ENDIF
RETURN highVolumeROCspotted

Geeft 1 telkens wanneer het volume van de ene bar op de volgende met meer dan 50 procent toeneemt, een simpele detector voor activiteitstoename. Dit is het canonieke gebruikspatroon voor de instructie.

Voorbeeld 2, Screenen op volumetoenames bij breakouts (ProScreener)

// Instruments breaking a 20-bar high on at least double the volume of 10 bars ago
vroc = VolumeROC[10]
breakout = close > Highest[20](high)[1]
SCREENER[breakout AND vroc > 100](vroc AS "Vol ROC 10")

Combineert een prijs-breakout met een volume rate of change over 10 bars boven 100 procent, zodat alleen breakouts overblijven die worden gesteund door een duidelijke toename van de deelname.

Voorbeeld 3, Volumebevestigingsfilter voor instappen (ProOrder)

// Only take momentum longs when volume is expanding
vroc  = VolumeROC[5]
trend = Average[50](close)

IF NOT LongOnMarket THEN
  IF close > trend AND vroc > 25 THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSE
  IF close < trend THEN
    SELL AT MARKET
  ENDIF
ENDIF

Gebruikt een VolumeROC over 5 bars boven 25 procent als activiteitsfilter, zodat de strategie alleen instapt wanneer de beweging wordt gesteund door stijgend volume.

Interpretatie

Een stijgende VolumeROC naast een prijs-breakout wordt over het algemeen als bevestiging gelezen, terwijl een breakout bij een dalende VolumeROC met meer wantrouwen wordt bekeken. De indicator zegt op zichzelf niets over richting, hij meet alleen activiteit, dus hij wordt bijna altijd gecombineerd met een op prijs gebaseerd signaal.

Veelvoorkomende fouten en valkuilen

• Een prijsargument toevoegen. VolumeROC[14](close) is ongeldig. De instructie neemt alleen de periode tussen rechte haken en werkt altijd op volume.
• Nul of ontbrekend volume. Op instrumenten zonder volumegegevens (sommige indices en forex-feeds), of bij bars met nul volume, heeft de deling geen zinvolle basis en kan de uitkomst onregelmatig of ongedefinieerd zijn. Controleer of de feed volume levert voordat je erop vertrouwt.
• Extreme waarden op dunne markten. Een sprong van heel laag volume naar bescheiden volume levert een enorme procentuele waarde op. Absolute drempelwaarden die op liquide instrumenten zijn afgestemd, zijn niet overdraagbaar naar illiquide instrumenten.
• Verwarring met VolumeOscillator. VolumeOscillator meet de spread tussen twee volume moving averages, terwijl VolumeROC het ruwe volume vergelijkt met één enkele bar uit het verleden. De twee reageren heel verschillend op dezelfde data.

Gerelateerde instructies

• Volume, de ruwe volumereeks waarop deze indicator is gebouwd.
• VolumeOscillator, verschil tussen twee voortschrijdende gemiddelden van het volume.
• ROC, dezelfde rate-of-change-berekening toegepast op de prijs.
• OBV, on-balance volume, een cumulatieve maatstaf voor de volumerichting.
• PVT, price volume trend, volume gewogen naar de relatieve prijsverandering.
• MoneyFlowIndex, naar volume gewogen begrensde oscillator.
• ForceIndex, combineert prijsverandering en volume in één waarde.
• Momentum, ruw prijsmomentum over N bars.