English
Word nu lid
Indicatoren/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

ForceIndex

ForceIndex(price) in ProBuilder geeft de Force Index van Elder, de verandering van slot tot slot vermenigvuldigd met het volume, die de sterkte van koop- en verkoopdruk meet.

Syntaxis

probuilder
ForceIndex(price)

Parameters

NaamTypeStandaardBeschrijving
priceprijsbroncloseSerie waarvan de verandering van bar tot bar met het volume wordt vermenigvuldigd. De standaardkeuze is close.

Formule

code
ForceIndex = (price - price[1]) * volume

Met close als koersbron is dit de klassieke definitie: de close van vandaag min de close van gisteren, maal het volume van vandaag.

Hoe het werkt

De Force Index, geïntroduceerd door Dr. Alexander Elder, combineert de drie componenten van elke beweging: richting (het teken van de koersverandering), omvang (de grootte van de verandering) en betrokkenheid (het volume erachter). Een kleine koersverandering op enorm volume en een grote verandering op bescheiden volume kunnen een vergelijkbare waarde opleveren, beide vertegenwoordigen werkelijke kracht die door één kant van de markt wordt uitgeoefend.

De ruwe reeks is extreem ruizig omdat die de schommelingen van bar tot bar van zowel koers als volume overneemt. In de praktijk wordt die bijna altijd afgevlakt. Een kort gemiddelde, rond 2 bars, wordt gebruikt voor het timen van instappen, terwijl een langer gemiddelde, rond 13 bars, wordt gelezen als de trend van koop- of verkoopdruk. Het bronmateriaal noemt Wilder-afvlakking als een gebruikelijke keuze; exponentiële gemiddelden zijn even gebruikelijk.

De uitvoer is onbegrensd en schaalt mee met de koers en het volume van het instrument, dus de nullijn en divergenties bevatten de informatie, niet het absolute niveau.

Voorbeelden

Voorbeeld 1, Ruwe en afgevlakte Force Index (Indicator)

probuilder
// Raw Force Index of the close
myForceIndex = ForceIndex(close)
// 13-period Wilder smoothing to expose the underlying pressure trend
smoothFI = WilderAverage[13](myForceIndex)
RETURN smoothFI AS "Force Index 13", 0 AS "Zero line"

Berekent de ruwe Force Index en past een Wilder-gemiddelde over 13 periodes toe, de gebruikelijke manier om de ruis te filteren voordat de kruisingen van de nullijn worden gelezen.

Voorbeeld 2, Screenen op nieuwe koopdruk (ProScreener)

probuilder
fi = ExponentialAverage[13](ForceIndex(close))
// Smoothed Force Index turning positive
SCREENER[fi CROSSES OVER 0](fi AS "Force Index")

Geeft instrumenten waarbij de over 13 periodes afgevlakte Force Index net boven nul is gekruist, wat aangeeft dat kopers het op volumegewogen basis hebben overgenomen.

Voorbeeld 3, Pullback-instap in een opwaartse trend (ProOrder)

probuilder
// Trend up, short-term Force Index dips negative, then buy the pullback
trend = ExponentialAverage[22](close)
fi2   = ExponentialAverage[2](ForceIndex(close))

IF NOT LongOnMarket THEN
  IF close > trend AND fi2 < 0 THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSE
  IF fi2 > 0 AND close < trend THEN
    SELL AT MARKET
  ENDIF
ENDIF

Gebruikt de over 2 periodes afgevlakte Force Index als pullback-trigger binnen een opwaartse trend die wordt bepaald door een EMA over 22 periodes, een structuur die is overgenomen uit Elders eigen gebruik.

Interpretatie

StandBetekenis
Boven nulKoopdruk domineert, bulls duwden de koers omhoog op volume.
Onder nulVerkoopdruk domineert.
Nieuw extreem samen met de koerstrendVolume bevestigt de beweging, voortzetting van de trend heeft de voorkeur.
Divergentie met de koersDe koers zet een nieuwe bodem of top die de Force Index niet bevestigt, het momentum achter de beweging neemt af.

Bullish divergentie, waarbij de koers lagere bodems zet terwijl de Force Index hogere bodems zet, is een veel bekeken omkeerpatroon; bearish divergentie is het spiegelbeeld. De indicator wordt het best behandeld als bevestiging van signalen die elders worden gegenereerd, in plaats van als een zelfstandig systeem.

Veelvoorkomende fouten en valkuilen

  • De ruwe reeks direct gebruiken. Een niet-afgevlakte Force Index wisselt bijna elke bar van teken. Nullijnlogica op de ruwe waarde levert constante whipsaws op; pas eerst een moving average toe.
  • Geen period-parameter. ForceIndex[13](close) is niet de signatuur. De instructie neemt alleen een prijsbron tussen haakjes; een eventuele afvlakkingsperiode hoort bij het gemiddelde dat eromheen wordt gezet.
  • Volumekwaliteit is van belang. Bij instrumenten met geschat of ontbrekend volume, zoals veel forex- en CFD-feeds, is de vermenigvuldiging niet zinvol. Controleer hoe de dataprovider volume rapporteert.
  • Niveaus tussen instrumenten vergelijken. De uitvoer schaalt mee met koers en volume, dus een drempel als "boven 100000" is willekeurig. Vergelijk in plaats daarvan het teken, de richting en divergenties.
  • EaseOfMovement, relateert koersbeweging aan het volume dat nodig was om die te veroorzaken.
  • OBV, cumulatief volume met het teken van de koersrichting.
  • MoneyFlowIndex, begrensde volumegewogen oscillator.
  • MoneyFlow, verhouding tussen positieve en negatieve money flow.
  • AccumDistr, accumulation distribution-lijn.
  • ChaikinOsc, oscillator op de accumulation distribution-lijn.
  • WilderAverage, gebruikelijke afvlakking toegepast op de Force Index.
  • Volume, de volumereeks per bar die in de formule wordt gebruikt.