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ProScreener/proscreener

EstimatedVolume

EstimatedVolume projiziert das endgültige Volumen des aktuellen Bars in einem ProScreener, indem es das bereits erfasste Volumen über die bisher verstrichene Zeit extrapoliert.

Syntax

probuilder
EstimatedVolume

So funktioniert es

Während sich ein Bar bildet, Volume spiegelt nur die bisher erfassten Transaktionen wider, was intraday Volumenvergleiche früh in der Periode irreführend macht. EstimatedVolume korrigiert dies, indem es das aufgezeichnete Volumen auf den gesamten Bar extrapoliert:

Code
EstimatedVolume = Volume * Multiplier
Multiplier = bar period / time the current bar has been active

Zum Beispiel ist bei 30 Minuten in einer 1-Stunden-Bar mit 500 erfassten Einheiten der Multiplikator 60 / 30 = 2 und die Projektion ist 500 * 2 = 1000 Einheiten. Die Projektion unterstellt, dass der Handel für den Rest der Periode im gleichen Tempo weiterläuft.

Der Wert ist eine lineare Extrapolation, kein Prognosemodell. Er beantwortet die Frage "wenn die Aktivität dieses Tempo hält, wo endet das Volumen", was in der Regel genügt, um Instrumente zu markieren, die deutlich über oder unter ihrem normalen Niveau handeln, während die Sitzung noch offen ist. Bei einem Bar, der seine Periode abgeschlossen hat, gibt es nichts mehr zu schätzen, die Projektion konvergiert daher zum erfassten Volumen.

Beispiele

Beispiel 1, Filter für projizierten Volumenanstieg (ProScreener)

probuilder
// Flag instruments on track to trade at least twice their average volume
avgVol = Average[20](Volume)
surge = EstimatedVolume > 2 * avgVol
SCREENER[surge](EstimatedVolume AS "Projected volume" NUMBERFORMAT)

Der Screener löst aus, wenn der aktuelle Bar auf Kurs ist, das Doppelte des 20-Bar-Durchschnittsvolumens zu überschreiten, und zeigt die Projektion als abgekürzte Zahl an.

Beispiel 2, Breakout bestätigt durch projiziertes Volumen (ProScreener)

probuilder
// Price breakout with volume on pace to beat the previous bar's total
breakout = close > Highest[50](close[1])
volPace = EstimatedVolume > Volume[1]
SCREENER[breakout AND volPace](close AS "Breakout price")

Ein 50-Bar-breakout auf Schlusskursbasis zählt nur, wenn für den sich bildenden Bar ein höheres Volumen als beim letzten abgeschlossenen Bar projiziert wird, was Bewegungen mit geringer Beteiligung herausfiltert.

Beispiel 3, Spalte zur Rangfolge des relativen Volumens (ProScreener)

probuilder
// Rank results by projected relative volume
avgVol = Average[20](Volume)
relVol = EstimatedVolume / avgVol
SCREENER[relVol > 1.5](relVol AS "Relative volume")

Die Division der Projektion durch das durchschnittliche Volumen ergibt eine relative Volumenzahl. Das Sortieren der Ergebnisspalte ordnet die Instrumente danach, wie ungewöhnlich ihre aktuelle Aktivität ist.

Häufige Fehler und Stolperfallen

  • Wilde Werte früh im Bar. Wenige Minuten nach Beginn eines Tagesbars ist der Multiplikator sehr groß, und ein einzelner Ausbruch von Trades erzeugt eine extreme Projektion. Screens, die nahe der Handelseröffnung laufen, sollten eine minimale verstrichene Zeit verlangen oder eine kleinere Zeiteinheit verwenden, bevor sie dem Wert vertrauen.
  • Annahme eines linearen Tempos. Das intraday-Volumen ist typischerweise nahe der Eröffnung und dem Schluss am größten und nicht gleichmäßig verteilt. Eine Projektion aus der Mitte der Sitzung, die auf den ruhigen mittleren Stunden beruht, unterschätzt tendenziell die endgültige Summe, während eine frühe Projektion sie überschätzt.
  • Keine Schätzung bei abgeschlossenen Bars. Bei einem Scan nach Handelsschluss über abgeschlossene Bars entspricht der Wert dem aufgezeichneten Volumen, daher EstimatedVolume bringt nichts gegenüber Volume. Der Befehl zahlt sich nur auf laufenden, noch nicht abgeschlossenen Bars aus.
  • Nur ProScreener. Das Schlüsselwort lässt sich in Indikatoren oder Strategien nicht kompilieren. Um dieselbe Idee anderswo nachzubilden, muss die Extrapolation manuell aufgebaut werden aus Volume und die verstrichene Zeit des Bars.
  • Volume, das auf einem Bar erfasste Transaktionsvolumen.
  • SCREENER, definiert die Filterbedingung und die Ergebnisspalte eines Screeners.
  • NUMBERFORMAT, kürzt große Zahlenwerte in einer Screener-Spalte ab.
  • Average, gleitender Durchschnitt, verwendet zum Aufbau von Basislinien für das durchschnittliche Volumen.
  • VolumeROC, Änderungsrate des Volumens.
  • VolumeOscillator, Differenz zwischen schnellen und langsamen Volumendurchschnitten.
  • OBV, On-Balance-Volume, ein kumulativer Volumenfluss-Indikator.
  • TIMEFRAME (PS), legt die Zeiteinheit fest, die der folgende Screener-Code verwendet.