VolumeOscillator
VolumeOscillator in ProBuilder gibt die prozentuale Differenz zwischen kurzen und langen gleitenden Durchschnitten des Volumens zurück und misst Verschiebungen der Aktivität. Mit Beispielen.
Syntax
VolumeOscillator[S, L]Parameter
| Name | Typ | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|---|
S | Ganzzahl | keine | Periode des kurzfristigen gleitenden Volumendurchschnitts. Muss kleiner sein als L. Eine häufige Einstellung ist 5. |
L | Ganzzahl | keine | Periode des langfristigen gleitenden Volumendurchschnitts. Eine übliche Einstellung ist 10 oder 20. |
Die Funktion nimmt kein Preisargument, sie wird aus der Volumenreihe des Instruments berechnet.
Formel
VolumeOscillator = 100 * (shortAvg - longAvg) / longAvg
where shortAvg = moving average of volume over S bars
longAvg = moving average of volume over L barsDas Ergebnis ist der Spread zwischen den beiden Volumendurchschnitten, ausgedrückt als Prozentsatz des langen Durchschnitts, sodass die Werte über Instrumente hinweg unabhängig von ihren absoluten Volumenniveaus vergleichbar sind.
So funktioniert es
Das Volumen neigt dazu, zuzunehmen, wenn ein Markt Interesse auf sich zieht, und abzunehmen, wenn er ignoriert wird. Der Volume Oscillator erfasst dies, indem er ein schnelles Bild der Aktivität, den kurzen Durchschnitt, mit einer langsameren Basislinie, dem langen Durchschnitt, vergleicht. Wenn die jüngsten Bars mehr Volumen handeln als die längerfristige Norm, steigt der kurze Durchschnitt über den langen und der Oszillator dreht ins Positive. Wenn die Aktivität nachlässt, dreht der Oszillator ins Negative.
Der Wert enthält keine Richtungsinformation über den Kurs, er beschreibt nur die Beteiligung. Sein analytischer Nutzen entsteht aus der Kombination mit der Kursbewegung: Ein Breakout oder Trend, der von einem positiven und steigenden Oszillator begleitet wird, hat Volumen hinter sich, während dasselbe Kursmuster bei negativem Oszillator auf dünner Beteiligung läuft, was die Traditionen der technischen Analyse als weniger vertrauenswürdig einstufen.
Da das Ergebnis ein Prozentsatz des langen Durchschnitts ist, bedeutet ein Wert von 20, dass das kurzfristige Volumen 20 Prozent über seiner Basislinie liegt, gleich ob das Instrument Tausende oder Millionen Einheiten pro Bar handelt.
Beispiele
Beispiel 1, Fenster für den Volumenoszillator (Indikator)
// Percentage spread between the 5 and 10 period volume averages
vo = VolumeOscillator[5, 10]
RETURN vo AS "Volume Oscillator"Zeichnet den Oszillator um seine Nulllinie. Positive Werte kennzeichnen Bars, in denen die kurzfristige Aktivität die längerfristige Norm übersteigt.
Beispiel 2, Durch Volumen bestätigter Breakout (ProBacktest)
// Only take the breakout when trading activity is above its baseline
vo = VolumeOscillator[5, 20]
IF NOT ONMARKET AND close CROSSES OVER Highest[20](close)[1] AND vo > 0 THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
IF ONMARKET AND close CROSSES UNDER Average[20](close) THEN
SELL AT MARKET
ENDIFDas System kauft einen Breakout über das 20-Bar-Hoch nur, wenn der Volumenoszillator positiv ist, sodass Einstiege eine zunehmende Beteiligung erfordern, und steigt bei einem Schlusskurs unter dem 20-Bar-Durchschnitt aus.
Beispiel 3, Scan auf Aktivitätsschub (ProScreener)
vo = VolumeOscillator[5, 10]
SCREENER[vo > 20] (vo AS "Vol osc %")Gibt Instrumente zurück, deren kurzfristiges Volumen mehr als 20 Prozent über dem langfristigen Durchschnitt liegt, und zeigt so Märkte mit einem plötzlichen Anstieg des Interesses.
Interpretation
| Ablesung | Bedeutung |
|---|---|
| Über 0 | Kurzfristige Aktivität über der längerfristigen Norm, die Beteiligung nimmt zu. |
| Unter 0 | Aktivität unter der Norm, die Beteiligung geht zurück. |
| Steigend bei steigendem Kurs | Anstieg durch Volumen gestützt, üblicherweise ein Zeichen für Trendstärke. |
| Fallend, während der Kurs steigt | Anstieg bei schrumpfendem Volumen, üblicherweise ein Warnsignal. |
Der Oszillator ist ein Bestätigungswerkzeug, kein eigenständiger Signalgeber. Kreuzungen der Nulllinie markieren lediglich, wann die beiden Volumendurchschnitte ihre Reihenfolge tauschen; ihre Bedeutung hängt vollständig davon ab, was der Kurs zu diesem Zeitpunkt tut. Anhaltend positive Werte während eines Trends zeigen fortlaufende Beteiligung an, während Volumenspitzen, die als scharfe isolierte Hochpunkte erscheinen, oft klimaktische Bewegungen begleiten.
Häufige Fehler und Stolperfallen
- Keine verwendbaren Volumendaten. Bei Instrumenten ohne Börsenvolumen, darunter viele Spot-Forex- und CFD-Feeds, die Tick-Zählungen melden, spiegelt der Oszillator die Datenqualität wider und nicht die Beteiligung. Prüfen Sie zuerst die Volumenreihe.
- Parameterreihenfolge. Die kurze Periode kommt zuerst:
VolumeOscillator[5, 10]. Ein Tausch der Argumente kehrt das Vorzeichen jedes Werts um. - Ihn als Kurssignal lesen. Der Oszillator sagt nichts über die Richtung aus. Ein stark positiver Wert tritt in Crashs ebenso leicht auf wie in Rallys; er muss mit einer Kursbedingung kombiniert werden.
- Intraday-Saisonalität des Volumens. In Intraday-Charts schwillt das Volumen regelmäßig zur Eröffnung und zum Schluss der Sitzung an. Der Oszillator dreht zu diesen Zeiten jeden Tag ins Positive, was ein Screener-Schwellenwert berücksichtigen sollte.
Verwandte Befehle
Volume, die rohe Reihe des gehandelten Volumens.VolumeROC, prozentuale Veränderung des Volumens über N Bars.PriceOscillator, dieselbe Konstruktion aus zwei Durchschnitten, angewandt auf den Kurs.OBV, On Balance Volume, kumulativer vorzeichenbehafteter Volumenfluss.PVT, Price Volume Trend, Volumen gewichtet mit der prozentualen Preisänderung.ChaikinOsc, Oszillator auf der Accumulation-Distribution-Linie.MoneyFlowIndex, volumengewichteter Momentum-Oszillator, begrenzt von 0 bis 100.AccumDistr, Accumulation-Distribution-Linie.