ChaikinOsc
ChaikinOsc gibt in ProBuilder den Chaikin Oscillator zurück, die Differenz zwischen schnellen und langsamen EMAs der Accumulation/Distribution-Linie. Syntax, Beispiele.
Syntax
ChaikinOsc[shortPeriod, longPeriod](price)Parameter
| Name | Typ | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|---|
shortPeriod | Ganzzahl | 3 | Periode des schnellen exponentiellen Durchschnitts, der auf die Accumulation/Distribution-Linie angewendet wird. |
longPeriod | Ganzzahl | 10 | Periode des langsamen exponentiellen Durchschnitts, der auf dieselbe Linie angewendet wird. |
price | Kursquelle | Schlusskurs | Kursreihe, die an die zugrunde liegende Berechnung übergeben wird, wie close oder open. |
Formel
AD = cumulative sum of Volume * ((Close - Low) - (High - Close)) / (High - Low)
ChaikinOsc = EMA[shortPeriod](AD) - EMA[longPeriod](AD)Die Konstruktion spiegelt einen MACD, wird aber auf die Accumulation/Distribution-Linie statt auf den Kurs angewendet. Der Oszillator misst daher das Momentum des Geldflusses und nicht das Momentum des Kurses.
So funktioniert es
Die Accumulation/Distribution-Linie akkumuliert Volumen danach, wo jeder Bar innerhalb seiner Range schließt, und erzeugt so ein langsam laufendes Bild von Kauf- und Verkaufsdruck. Der Chaikin Oscillator bildet die Ableitung dieses Bildes: Indem er eine langsame EMA der Linie von einer schnellen abzieht, zeigt er, ob der Geldfluss sich gerade beschleunigt oder abschwächt.
Ein positiver Oszillator bedeutet, dass die A/D-Linie schneller steigt als in ihrer jüngsten Norm, mit anderen Worten, die Akkumulation nimmt zu. Ein negativer Wert bedeutet, dass die Distribution zunimmt. Kreuzungen der Nulllinie markieren die Punkte, an denen der kurzfristige Flow-Trend den längerfristigen in eine der beiden Richtungen überholt.
Die bekannteste Anwendung des Indikators ist die Divergenzanalyse. Wenn der Kurs ein neues Tief markiert, der Oszillator sich aber über seinem vorherigen Tief hält, schwächt sich der Verkaufsdruck unter der Oberfläche ab, eine bullische Divergenz. Das bärische Spiegelbild gilt an neuen Kurshochs. Richtungswechsel des Oszillators selbst, ohne Nulldurchgang, werden ebenfalls als frühe Hinweise darauf beobachtet, dass ein Flow-Trend ausreift.
Volumendaten sind eine harte Voraussetzung. Instrumente ohne aussagekräftiges Volumen aus dem Datenfeed erzeugen einen flachen oder unzuverlässigen Oszillator.
Beispiele
Beispiel 1, Standardplot des Chaikin Oscillator (Indikator)
// 3-period vs 10-period EMA of the A/D line, based on the open price
ChOsc = ChaikinOsc[3, 10](open)
RETURN ChOsc coloured(86,190,140)Die Standardkonfiguration mit 3 und 10. In einem separaten Panel geplottet, sind Nulllinienkreuzungen und Divergenzen gegenüber dem Kurs die wichtigsten Merkmale zum Ablesen.
Beispiel 2, Nulllinienkreuzung mit Trendfilter (ProOrder)
// Long when money-flow momentum turns positive in an uptrend
co = ChaikinOsc[3, 10](close)
trend = close > Average[100](close)
IF NOT LongOnMarket AND trend AND co CROSSES OVER 0 THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
IF LongOnMarket AND co CROSSES UNDER 0 THEN
SELL AT MARKET
ENDIFSteigt ein, wenn das Momentum der Akkumulation positiv wird, während der Kurs über seinem 100-Bar-Durchschnitt handelt, und steigt bei der entgegengesetzten Kreuzung aus. Der Trendfilter unterdrückt die häufigen Nulldurchgänge, die in seitwärts laufenden Märkten auftreten.
Beispiel 3, Screening auf positives Momentum des Geldflusses (ProScreener)
// Instruments where money-flow momentum just turned positive
co = ChaikinOsc[3, 10](close)
turned = co > 0 AND co[1] <= 0
SCREENER[turned](co AS "Chaikin Osc")Gibt Instrumente zurück, deren Chaikin Oscillator auf dem aktuellen Bar über Null gekreuzt ist, eine Kandidatenliste für volumenbestätigte Aufwärtswenden.
Interpretation
| Beobachtung | Ablesung |
|---|---|
| Oszillator über Null | Der kurzfristige Geldfluss ist stärker als die längerfristige Basislinie, die Akkumulation beschleunigt sich. |
| Oszillator unter Null | Die Distribution beschleunigt sich. |
| Bullische Divergenz an Kurstiefs | Neues Kurstief ohne neues Oszillatortief, der Verkaufsdruck lässt nach. |
| Bärische Divergenz an Kurshochs | Neues Kurshoch ohne neues Oszillatorhoch, der Kaufdruck lässt nach. |
Nulldurchgänge sind bei kurzen Einstellungen häufig, daher behandeln die meisten Arbeitsabläufe sie als Bestätigung für anderswo erzeugte Signale und nicht als eigenständige Einstiege.
Häufige Fehler und Stolperfallen
- Die Reihenfolge der Perioden ist kurz zuerst. Die Signatur ist
ChaikinOsc[shortPeriod, longPeriod]. SchreibenChaikinOsc[10, 3]kehrt das Vorzeichen jedes Wertes um und invertiert die gesamte Nulllinien-Logik, ohne einen Compilerfehler zu erzeugen. - Volumenabhängig. Der Oszillator baut auf der Accumulation/Distribution-Linie auf, die Volumen benötigt. Bei Feeds ohne echtes gehandeltes Volumen spiegelt die Ausgabe tick-Zählungen oder gar nichts wider.
- Kein Kursoszillator. Trotz der MACD-ähnlichen Form ist die Eingabe die A/D-Linie. Von Kursoszillatoren übernommene Niveaus für überkauft und überverkauft lassen sich nicht übertragen; die nützlichen Bezugspunkte sind die Nulllinie und die eigene Historie des Oszillators.
- Unruhig um die Null. Mit den Standardperioden 3 und 10 erzeugen Seitwärtsmärkte schnell wechselnde Kreuzungen. Ein Trendfilter oder eine Mindestschwelle für die Größe entfernt die meisten Rausch-Trades.
Verwandte Befehle
AccumDistr, die Accumulation/Distribution-Linie, auf der der Oszillator aufbaut.OBV, kumulative Volumenlinie, die die Richtung des gesamten Bars verwendet.MoneyFlowIndex, begrenzter volumengewichteter Oszillator, 0 bis 100.MoneyFlow, begrenztes Money-Flow-Maß zwischen -1 und 1.ExponentialAverage, die auf beiden Schenkeln verwendete Glättungsmethode.ForceIndex, Kursveränderung multipliziert mit dem Volumen.PVT, Price-Volume-Trendlinie.VolumeOscillator, dieselbe Konstruktion schnell minus langsam, angewendet auf das reine Volumen.