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Indikatoren/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

DI

DI gibt in ProBuilder die Differenz zwischen den Directional-Movement-Linien DI+ und DI- über N Perioden zurück, Teil des ADX-Systems. Syntax und Beispiele.

Syntax

probuilder
DI[N](price)

Parameter

NameTypStandardBeschreibung
NGanzzahl14Anzahl der Perioden für die Directional-Movement-Berechnung. 14 ist die Standardeinstellung aus Wilders Originalsystem.
priceKursquelleSchlusskursKursargument, das der Berechnung übergeben wird, typischerweise close.

Formel

Code
DI = DIplus[N] - DIminus[N]

DIplus und DIminus sind die Richtungsindikatoren von Wilder: geglättete positive und negative Richtungsbewegung, jeweils durch die Average True Range normiert und auf einer Skala von 0 bis 100 dargestellt.

So funktioniert es

Das Directional Movement System, eingeführt von J. Welles Wilder Jr., teilt die Bereichsausweitung jedes Bars in Aufwärtsbewegung (um wie viel das Hoch das vorherige Hoch überschritten hat) und Abwärtsbewegung (um wie viel das Tief das vorherige Tief unterschritten hat). Nach der Wilder-Glättung und der Normalisierung durch die ATR werden daraus die Linien DI+ und DI-.

DI fasst die beiden Linien zu einem einzigen Oszillator zusammen, indem DI- von DI+ abgezogen wird. Das Vorzeichen gibt die Trendrichtung: über Null war die Aufwärtsbewegung über das Fenster stärker, unter Null die Abwärtsbewegung. Der Betrag zeigt, wie einseitig die Bewegung ist, und ein Wert nahe Null bedeutet, dass Kauf- und Verkaufsdruck in etwa ausgeglichen sind.

Eine Nulllinien-Kreuzung von DI entspricht einer Kreuzung der DI+- und DI--Linien, sodass die einzeilige Form in Screenern und Strategiebedingungen praktisch ist, wo ein Vergleich einfacher ist als zwei. Die Richtung allein sagt nichts über die Trendstärke aus, was ADX misst; die beiden werden normalerweise kombiniert.

Beispiele

Beispiel 1, Histogramm des Richtungsgleichgewichts (Indikator)

probuilder
// Net directional movement over the last 14 periods
myDI = DI[14](close)
RETURN myDI AS "DI 14"

Zeichnet die DI-Differenz als Oszillator um Null. Bars über Null markieren Phasen, in denen die Aufwärtsrichtungsbewegung dominierte, Bars unter Null das Gegenteil.

Beispiel 2, Trendrichtung mit Stärkefilter (ProOrder)

probuilder
// Trade DI zero-line crossings only when ADX confirms a trend
direction = DI[14](close)
strength = ADX[14]

IF NOT OnMarket AND strength > 25 THEN
  IF direction CROSSES OVER 0 THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ELSIF direction CROSSES UNDER 0 THEN
    SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ENDIF

Die ADX-Schwelle beschränkt Einstiege auf Märkte, die tatsächlich im Trend sind, während der Vorzeichenwechsel von DI die Richtung bestimmt.

Beispiel 3, Neue bullische Kreuzungen (ProScreener)

probuilder
// List instruments where DI+ just overtook DI-
d = DI[14](close)
SCREENER[d CROSSES OVER 0](d AS "DI 14")

Eine positive Nulllinienkreuzung von DI bedeutet, dass DI+ an diesem Bar über DI- gekreuzt ist, das klassische bullische Signal des Directional-Movement-Systems.

Interpretation

  • DI über Null. DI+ übersteigt DI-, die Aufwärtsbewegung des Kurses hat das Lookback-Fenster dominiert. Die traditionelle Lesart ist ein laufender Aufwärtstrend.
  • DI unter Null. Die Abwärtsbewegung dominiert, symmetrisch zu lesen.
  • Kreuzung der Null. Entspricht einer DI+/DI--Kreuzung, dem grundlegenden Einstiegsauslöser in Wilders System.
  • Größe. Größere Absolutwerte bedeuten einseitigere Bewegung. Kombiniert mit einem steigenden ADX, unterstützt dies trendfolgende Logik; nahe null bei fallendem ADX wird der Markt als seitwärts gerichtet behandelt.

Häufige Fehler und Stolperfallen

  • DI mit ADX verwechseln. DI ist vorzeichenbehaftet und gibt die Richtung an. ADX ist vorzeichenlos und gibt die Stärke an, da er aus dem Verhältnis der DI-Differenz zur DI-Summe abgeleitet wird. Die DI-Größe als Stärkefilter zu verwenden, zählt die Richtung doppelt.
  • Whipsaws um die Nulllinie. In Seitwärtsmärkten oszilliert DI eng um die Nulllinie und erzeugt häufige Kreuzungen. Filtern Sie mit ADX, wie in Beispiel 2, oder verlangen Sie einen minimalen absoluten DI-Wert.
  • Fehlendes Kursargument. Anders als ADX[14], erwartet dieser Befehl ein Kursargument in runden Klammern: DI[14](close). Es weglassen kann je nach Kontext einen Syntaxfehler auslösen.
  • Periodenabweichungen im System. Mischen DI[14] mit ADX[20] erzeugt Signale aus zwei verschiedenen Fenstern. Behalten Sie dieselbe N über DI, DI+, DI- und ADX hinweg, sofern die Abweichung nicht beabsichtigt ist.
  • ADX, Trendstärke, abgeleitet aus denselben Directional-Movement-Berechnungen.
  • ADXR, geglättete ADX-Variante.
  • DIplus, der positive Richtungsindikator für sich.
  • DIminus, der negative Richtungsindikator für sich.
  • AverageTrueRange, das normalisierende Volatilitätsmaß innerhalb der DI-Linien.
  • TR, True Range eines einzelnen Bars.
  • VIplus, positive Vortex-Indikator-Linie, ein verwandtes Richtungskonzept.
  • VIminus, negative Vortex-Indikator-Linie.