VIminus

Syntax

VIminus[period]

Parameter

Die Funktion nimmt kein Preisargument, sie arbeitet direkt auf den Hoch-, Tief- und Schlusskursreihen des Instruments.

Formel

VM-  = ABS(low - high[1])          // downward vortex movement per bar
VI-  = Summation[period](VM-) / Summation[period](TR(close))

Die abwärtsgerichtete Vortex-Bewegung jedes Bars ist der Abstand vom Hoch des vorherigen Bars zum Tief des aktuellen Bars. Die VI--Linie ist die Summe dieser Abstände über die Periode, normiert durch die Summe der True Ranges über dieselbe Periode. VIplus spiegelt die Konstruktion mit dem Abstand vom vorherigen Tief zum aktuellen Hoch.

So funktioniert es

Der Vortex Indicator behandelt die Überlappung zwischen aufeinanderfolgenden Bars als Richtungsinformation. Ein Bar, dessen Tief weit unter dem vorherigen Hoch liegt, steht für eine starke Abwärtsfortsetzung, und diese Abstände summieren sich in VI-. Die Division durch die summierte True Range skaliert das Ergebnis an der Gesamtvolatilität, sodass die Linie ausdrückt, welcher Anteil der jüngsten Bewegung abwärts gerichtet war, statt wie groß die Bewegung in absoluten Zahlen war.

VI- und VI+ schwanken um 1 und sind dafür gedacht, zusammen gelesen zu werden. Die obere Linie zeigt die dominante Richtung an, und Kreuzungen zwischen den beiden Linien markieren mögliche Trendwechsel. Da beide Linien Verhältniswerte sind, sind die Werte über Instrumente und Zeiteinheiten hinweg vergleichbar.

Der Indikator ist ein Trendwerkzeug. In klar gerichteten Märkten löst sich die dominante Linie von der anderen und bleibt über längere Strecken oben. In Seitwärtsmärkten verflechten sich die beiden Linien nahe 1 und Kreuzungen haben wenig Aussagekraft.

Beispiele

Beispiel 1, Beide Vortex-Linien in einem Fenster (Indikator)

// Minus and plus lines of a 14-period Vortex Indicator
myVIminus = VIminus[14]
myVIplus = VIplus[14]
RETURN myVIminus AS "VI-", myVIplus AS "VI+"

Stellt VI- und VI+ gemeinsam dar, die Standarddarstellung. Die Linie, die aktuell oben liegt, zeigt die dominierende Trendrichtung an.

Beispiel 2, Short-Einstiege bei einer bärischen Kreuzung (ProOrder)

// Sell short when downward movement takes over, cover on the reverse cross
vim = VIminus[14]
vip = VIplus[14]

IF vim CROSSES OVER vip THEN
  SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
ELSIF vim CROSSES UNDER vip THEN
  EXITSHORT AT MARKET
ENDIF

Die Strategie ist short, solange VI- über VI+ bleibt, und steigt aus, wenn die Plus-Linie wieder oben liegt, eine symmetrische trendfolgende Regel auf die Vortex-Kreuzung.

Beispiel 3, Scan auf Abwärtstrend (ProScreener)

vim = VIminus[14]
vip = VIplus[14]
SCREENER[vim > vip] ((vim - vip) AS "VI- spread")

Gibt Instrumente zurück, bei denen die Minus-Linie dominiert, sortiert nach dem Spread zwischen den beiden Linien, je weiter der Spread, desto einseitiger die jüngste Abwärtsbewegung.

Interpretation

Der Spread zwischen den Linien misst die Trendstärke: Eine weite, anhaltende Lücke zeigt einen einseitigen Markt, während nahe 1 aneinander klebende Linien ein Gleichgewicht anzeigen. Der Indikator funktioniert in Trendphasen am besten und erzeugt in Seitwärtsphasen häufige Fehlkreuzungen, weshalb er oft mit einem Trendstärke-Filter kombiniert wird wie ADX.

Häufige Fehler und Stolperfallen

• Übergabe eines Kursarguments. Anders als bei den meisten Indikatorfunktionen lautet die Syntax VIminus[14] ohne Klammern. VIminus[14](close) ist nicht die dokumentierte Form.
• VI- isoliert lesen. Ein steigender VI- allein sagt wenig aus, das Signal ist relativ zu VIplus. Berechnen und vergleichen Sie immer beide Linien.
• Whipsaw in Seitwärtsphasen. In Seitwärtsmärkten kreuzen sich die Linien wiederholt um 1. Kreuzungssignale, die ohne Trendfilter genommen werden, verschlechtern sich in Konsolidierungen schnell.
• Periodensensitivität. Kurze Perioden wie 7 erzeugen frühe, aber unzuverlässige Kreuzungen, lange Perioden wie 30 bestätigen Trends spät. Testen Sie die Einstellung je Markt, statt anzunehmen, dass 14 überall passt.

Verwandte Befehle

• VIplus, die gegenläufige Vortex-Linie, die die Aufwärtsbewegung misst.
• DIminus, die negative Richtungslinie des DMI-Systems.
• DIplus, die positive Richtungslinie des DMI-Systems.
• DI, Spread der Richtungsindikatoren.
• ADX, Maß für die Trendstärke, häufig mit Richtungslinien kombiniert.
• ADXR, geglättete Variante von ADX.
• TR, die True Range, die in der Vortex-Formel als Normierungsgröße dient.
• AverageTrueRange, geglättete True Range.
• SAR, Parabolic Stop and Reverse, ein weiteres Trendfolgewerkzeug.