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Indikatoren/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

AccumDistr

AccumDistr in ProBuilder gibt die Accumulation/Distribution-Linie zurück, einen kumulativen Volumenindikator, der den Geldfluss in ein Instrument hinein oder aus ihm heraus verfolgt.

Syntax

probuilder
AccumDistr(price)

Parameter

NameTypStandardBeschreibung
priceKursquelleSchlusskursDie in die Berechnung einfließende Preisreihe. Üblich sind close, open, high, oder low.

Formel

Code
CLV = ((Close - Low) - (High - Close)) / (High - Low)
AD  = cumulative sum of (Volume * CLV)

CLV ist der Close Location Value. Er ist +1, wenn der Bar an seinem High schließt, -1, wenn er an seinem Low schließt, und 0, wenn er genau in der Mitte der Spanne schließt. Die Multiplikation mit dem Volumen wandelt diese Lage in eine Schätzung des Geldflusses, und die kumulative Summe macht aus den Flüssen pro Bar eine einzige Linie.

So funktioniert es

Auf jedem Bar prüft ProBuilder, wo der Schlusskurs innerhalb der Hoch-Tief-Spanne des Bars liegt. Ein Schlusskurs nahe dem Hoch bedeutet, dass die Käufer die Sitzung kontrolliert haben, also wird ein großer Anteil des Volumens dieses Bars zur laufenden Summe addiert. Ein Schlusskurs nahe dem Tief bedeutet, dass die Verkäufer dominiert haben, also wird Volumen subtrahiert. Bars, die in der Mitte der Spanne schließen, tragen in beide Richtungen wenig bei.

Da die Linie kumulativ ist, hat ihr Absolutwert keine Bedeutung. Nur die Richtung und die Steigung zählen, und wie sie sich im Vergleich zum Kurs verhalten. Wenn der Kurs ein neues Hoch erreicht, die Accumulation/Distribution-Linie aber nicht, bestätigt das Volumen die Bewegung nicht, ein Zustand, der oft als Warnung vor einer möglichen Umkehr gelesen wird. Dieselbe Logik gilt spiegelbildlich bei neuen Tiefs.

Der Indikator benötigt Volumendaten. Bei Instrumenten, bei denen der Datenfeed kein Volumen liefert, bleibt die Linie flach und ist nicht verwendbar.

Beispiele

Beispiel 1, Einen vergangenen Wert der A/D-Linie auslesen (Indikator)

probuilder
// A/D line based on the open price, value from 30 bars ago
ind1 = AccumDistr(Open)[30]
RETURN ind1

Der Klammerzusatz nach dem Funktionsaufruf verschiebt den Messwert zeitlich zurück. Dieses Beispiel gibt den Accumulation/Distribution-Wert zurück, wie er 30 Bars früher stand, nützlich beim Vergleich des aktuellen Flusses mit einem historischen Ankerpunkt.

Beispiel 2, Volumenbestätigter Trendeinstieg (ProOrder)

probuilder
// Enter long only when price and money flow rise together
ad     = AccumDistr(close)
adUp   = ad > Average[50](ad)
trend  = close > Average[100](close)

IF NOT LongOnMarket AND trend AND adUp THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

IF LongOnMarket AND ad < Average[50](ad) THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Die A/D-Linie oberhalb ihres eigenen 50-Bar-Durchschnitts bestätigt, dass das Volumen den Aufwärtstrend des Kurses stützt. Die Position wird geschlossen, wenn der Geldfluss wieder unter seinen Durchschnitt fällt.

Beispiel 3, Screening auf anhaltende Akkumulation (ProScreener)

probuilder
// Instruments whose A/D line has risen over the last 20 bars
ad = AccumDistr(close)
change = ad - ad[20]
SCREENER[change > 0](change AS "AD 20-bar change")

Gibt Instrumente zurück, bei denen die Accumulation/Distribution-Linie höher ist als vor 20 Bars, ein einfacher Filter für anhaltenden Kaufdruck.

Interpretation

BeobachtungAblesung
Linie steigt mit dem KursDas Volumen bestätigt den Aufwärtstrend.
Linie fällt mit dem KursDas Volumen bestätigt den Abwärtstrend.
Kurs erreicht neues Hoch, Linie nichtBärische Divergenz, der Kaufdruck lässt nach.
Kurs erreicht neues Tief, Linie nichtBullische Divergenz, der Verkaufsdruck lässt nach.

Divergenzsignale erkennen Zustände, kein Timing. Die Linie kann über längere Zeiträume vom Kurs abweichen, bevor überhaupt eine Umkehr eintritt, deshalb kombinieren die meisten Arbeitsabläufe sie mit einem Trendfilter oder einem separaten Einstiegsauslöser.

Häufige Fehler und Stolperfallen

  • Das absolute Niveau ist bedeutungslos. Die Linie ist eine kumulative Summe, deshalb ergibt ein Vergleich ihres Werts mit einer festen Schwelle oder zwischen Instrumenten keinen Sinn. Vergleichen Sie nur Steigung und Richtung.
  • Kein Volumen, kein Signal. Bei CFDs, Forex-Paaren oder Indizes, bei denen der Datenfeed kein gehandeltes Volumen liefert, ist die Linie flach oder basiert auf Tick-Volumen. Prüfen Sie, was der Datenanbieter tatsächlich liefert, bevor Sie der Ausgabe vertrauen.
  • Gaps werden ignoriert. Der Close Location Value betrachtet nur die Spanne des aktuellen Bars. Ein Instrument, das stark nach unten gapt, aber nahe seinem Intraday-Hoch schließt, wird dennoch als Akkumulation erfasst, was die Sitzung falsch darstellen kann.
  • Division durch Null bei flachen Bars. Wenn Hoch und Tief gleich sind, ist der CLV-Nenner null. ProBuilder behandelt den entarteten Bar intern, aber eigene Neuimplementierungen der Formel benötigen eine explizite Absicherung.
  • OBV, On-Balance Volume, eine einfachere kumulative Volumenlinie, die die Richtung des gesamten Bars verwendet.
  • MoneyFlow, begrenztes Money-Flow-Maß zwischen -1 und 1.
  • MoneyFlowIndex, volumengewichteter Oszillator, begrenzt auf 0 bis 100.
  • ChaikinOsc, Momentum der Accumulation/Distribution-Linie über zwei EMAs.
  • WilliamsAccumDistr, Williams' Variante von Accumulation/Distribution.
  • PVT, Price-Volume Trend, kumuliertes Volumen skaliert nach prozentualer Veränderung.
  • ForceIndex, Kursveränderung multipliziert mit dem Volumen.
  • Volume, rohes Volumen pro Bar, das in der Berechnung verwendet wird.