DivergenceRSI

Syntax

DivergenceRSI[RSIperiod, LowRSIthreshold, HighRSIthreshold, Bars](price)

Parameter

Formel

IF price makes a lower low AND RSI[RSIperiod] makes a higher low
   within the last Bars bars (near LowRSIthreshold)  -> +1
IF price makes a higher high AND RSI[RSIperiod] makes a lower high
   within the last Bars bars (near HighRSIthreshold) -> -1
OTHERWISE                                            ->  0

Die Funktion vergleicht Kursextrema mit den entsprechenden RSI-Extrema innerhalb des Lookback-Fensters und meldet Abweichungen zwischen den beiden Reihen.

So funktioniert es

Eine Divergenz liegt vor, wenn sich Preis und ein Momentum-Oszillator in entgegengesetzte Richtungen bewegen. DivergenceRSI automatisiert das visuelle Muster, das die meisten Trader von Hand zeichnen. Auf jedem Bar berechnet es einen RSI mit Periode RSIperiod auf der gewählten price, prüft dann die letzten Bars Bars.

Eine bullische Divergenz wird markiert, wenn der Kurs ein neues Tief bildet, während der RSI nach oben dreht, anstatt zu folgen, was manche Trader als nachlassenden Verkaufsdruck lesen. Eine bärische Divergenz wird markiert, wenn der Kurs ein neues Hoch bildet, während der RSI abdreht, was darauf hindeutet, dass der Anstieg an Momentum verliert. Die Schwellen beschränken die Erkennung auf aussagekräftige Extreme, sodass ein bullisches Signal in der Nähe der überverkauften Zone und ein bärisches Signal in der Nähe der überkauften Zone verankert ist.

Die Ausgabe ist eine Serie mit drei Zuständen, +1, -1, oder 0, was es bequem macht, es als Histogramm zu plotten oder direkt als boolesche Bedingung in Strategien und Screenern zu verwenden. Weil die Erkennung von den RSI-Einstellungen abhängt, stimmen die Ergebnisse nur dann mit einem Chart-RSI überein, wenn beide dieselbe Periode und dieselbe Kursquelle nutzen.

Beispiele

Beispiel 1, Divergenz-Histogramm (Indikator)

// Detect divergences with a 5-period RSI, 30/70 thresholds,
// scanning the last 20 bars of closing prices
i = DivergenceRSI[5,30,70,20](close)
return i
style(histogram)

Zeichnet +1 Bars, wenn eine bullische Divergenz gefunden wird, und -1 Bars auf bearische Divergenzen, dargestellt als Histogramm unter dem Kurschart.

Beispiel 2, Screening auf neue bullische Divergenzen (ProScreener)

// Flag instruments where a bullish divergence appeared on the last bar
div = DivergenceRSI[14,30,70,25](close)
myRSI = RSI[14](close)
SCREENER[div = 1](myRSI AS "RSI 14")

Gibt nur Instrumente zurück, die gerade eine bullische Kurs/RSI-Divergenz gebildet haben, und zeigt den aktuellen RSI-Wert als sortierbare Spalte an.

Beispiel 3, Divergenz-Einstieg mit Trendfilter (ProOrder)

// Buy bullish divergences that occur above the long-term average
trend = Average[200](close)
div   = DivergenceRSI[5,30,70,20](close)

IF NOT LongOnMarket AND div = 1 AND close > trend THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

IF LongOnMarket AND div = -1 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Steigt long ein, wenn eine bullische Divergenz in Richtung des 200-Perioden-Trends auslöst, und steigt aus, wenn eine bärische Divergenz erscheint.

Interpretation

Divergenz ist eine Bedingung, kein Timing-Signal. Der Kurs kann noch lange nach dem Auftreten einer Divergenz im Trend weiterlaufen, daher kombinieren die meisten Systeme sie mit einem Trendfilter, einem Candlestick-Auslöser oder einem Stopp auf Basis der jüngsten Struktur.

Häufige Fehler und Stolperfallen

• Nicht übereinstimmende RSI-Einstellungen. Die Divergenzen, gemeldet von DivergenceRSI[5,...] stimmt nicht mit einem 14-Perioden-RSI überein, der im Chart gezeichnet ist. Halten Sie RSIperiod und die Kursquelle identisch zu jedem visuellen RSI, der zur Bestätigung verwendet wird.
• Das Signal als Umkehrgarantie behandeln. In starken Trends können sich Divergenzen mehrmals wiederholen, bevor überhaupt eine Umkehr eintritt. Gegen-Trend-Einstiege auf dem rohen +1/-1 Ausgabe allein neigen dazu, Verluste anzuhäufen.
• Lookback-Fenster zu kurz. Ein kleiner Bars Wert verpasst Divergenzen, die sich langsam über Swing-Punkte hinweg entwickeln. Werte um 20 bis 30 Bars decken die meisten üblichen Swing-Strukturen ab.
• Einen kontinuierlichen Oszillator erwarten. Die Funktion gibt nur +1, -1, oder 0. Vergleiche wie div > 0.5 funktionieren, aber Arithmetik wie das Glätten der Ausgabe liefert selten etwas Sinnvolles.

Verwandte Befehle

• DivergenceCCI, entsprechender Divergenzdetektor, aufgebaut auf dem CCI-Oszillator.
• DivergenceMACD, entsprechender Divergenzdetektor, aufgebaut auf MACD.
• RSI, der zugrunde liegende Relative-Strength-Index-Oszillator.
• MACD, Moving-Average-Convergence-Divergence-Oszillator.
• CCI, Commodity-Channel-Index-Oszillator.
• Stochastic, begrenzter Oszillator, der oft auf dieselben Divergenzmuster beobachtet wird.
• Momentum, rohes momentum-Maß der Kursveränderung.
• ROC, Rate of Change, ein prozentuales momentum-Maß.