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ROC

ROC gibt in ProBuilder die Rate of Change zurück, die prozentuale Differenz zwischen dem aktuellen Preis und dem Preis vor N Bars. Syntax, Formel, Beispiele.

Syntax

probuilder
ROC[N](price)

Parameter

NameTypStandardBeschreibung
NGanzzahlkeineRückblickdistanz in Bars. Häufige Werte sind 12 und 25. Kurze Werte verfolgen schnelle Momentum-Swings, lange Werte verfolgen den breiteren Zyklus.
priceKursquelleSchlusskursDie gemessene Reihe, meist close, auch open, high, low, oder eine eigene Variable.

Formel

Code
ROC = ((price - price[N]) * 100) / price[N]

Der aktuelle Wert minus der Wert N Bars zuvor, geteilt durch diesen vergangenen Wert, mal 100. Ein Wert von 5 bedeutet, dass der Kurs 5 Prozent höher liegt als N Bars früher.

So funktioniert es

ROC ist einer der einfachsten Momentum-Oszillatoren. Bei jedem Bar beantwortet er eine einzige Frage: Um wie viel Prozent hat sich der Kurs bewegt in den letzten N Bars. Weil die Änderung als Prozentsatz und nicht in Punkten ausgedrückt wird, sind die Werte über Instrumente mit unterschiedlichen Kursniveaus hinweg vergleichbar, was der wesentliche praktische Unterschied zu Momentum, sein punktbasiertes Gegenstück.

Die Linie oszilliert um Null ohne feste obere oder untere Grenze. Anhaltend positive Werte kennzeichnen Aufwärtstrends, anhaltend negative Werte kennzeichnen Abwärtstrends, und die Nulllinienkreuzung selbst ist ein einfaches Trendwechselsignal. Da ROC genau zwei Punkte vergleicht, kann ein großer Bar, der hinten aus dem Fenster herausfällt, den Indikator genauso stark bewegen wie ein großer Bar, der vorne hinzukommt, ein Effekt, den man sich merken sollte, wenn ein Wert springt, ohne dass es auf dem aktuellen Bar eine offensichtliche Preisbewegung gibt.

Die Divergenzanalyse ist die andere Standardanwendung. Wenn der Preis ein höheres High ausbildet, ROC aber ein niedrigeres High, verlangsamt sich der Anstieg, und der umgekehrte Fall gilt an den Lows.

Beispiele

Beispiel 1, Beschleunigung zwischen aufeinanderfolgenden Veränderungen messen (Indikator)

probuilder
// One-bar rate of change on this bar and on the previous bar
i1 = ROC[1](close)
i2 = ROC[1](close[1])
// Ratio above 1 means the latest change is larger than the previous one
majorchange = i1 / i2
RETURN majorchange

Vergleicht die letzte prozentuale Veränderung über einen Bar mit der vorherigen. Das Verhältnis misst die Beschleunigung von Preisänderungen. Beachten Sie, dass i2 gleich null, ein unveränderter vorheriger Bar, führt zu einer Division durch null, daher sollte Produktionscode den Nenner absichern.

Beispiel 2, Momentum-gefilterter Trendeinstieg (ProOrder)

probuilder
DEFPARAM CumulateOrders = false

mom   = ROC[12](close)
trend = Average[100](close)

// Long when the 12-bar momentum turns positive above the trend average
IF NOT LongOnMarket AND close > trend AND mom CROSSES OVER 0 THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

// Exit when momentum decays back through zero
IF LongOnMarket AND mom CROSSES UNDER 0 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Die Nulllinienkreuzung eines 12-Bar-ROC bestimmt das Timing von Einstiegen und Ausstiegen, während der 100-Bar-Durchschnitt das Trading auf die Aufwärtstrendseite beschränkt.

Beispiel 3, Screening auf starke 20-Bar-Bewegungen (ProScreener)

probuilder
perf = ROC[20](close)
SCREENER[perf > 10](perf AS "ROC 20 %")

Gibt Instrumente zurück, die in den letzten 20 Bars mehr als 10 Prozent gewonnen haben, wobei der ROC-Wert als sortierbare Spalte angezeigt wird, ein minimaler Momentum-Ranking-Screen.

Interpretation

AblesungBedeutung
ROC > 0Der Preis liegt über seinem Niveau von vor N Bars, Aufwärts-Momentum.
ROC < 0Der Preis liegt unter seinem Niveau von vor N Bars, Abwärts-Momentum.
Extrem hoher WertPotenziell überkauft, der Preis ist im Verhältnis zu seiner jüngsten Vergangenheit überdehnt.
Extrem niedriger WertPotenziell überverkauft.
Bullische DivergenzDer Preis bildet niedrigere Lows, während ROC höhere Lows bildet, das Abwärts-Momentum lässt nach.
Bärische DivergenzDer Preis bildet höhere Highs, während ROC niedrigere Highs bildet, das Aufwärts-Momentum lässt nach.

Was als extrem gilt, hängt vom Instrument ab und N, da der Indikator unbegrenzt ist. Volatile Instrumente erreichen regelmäßig ROC-Niveaus, die anderswo außergewöhnlich wären, daher müssen Schwellenwerte je Markt kalibriert werden.

Häufige Fehler und Stolperfallen

  • Division durch Null in abgeleiteten Verhältnissen. Ausdrücke wie ROC[1](close) / ROC[1](close[1]) schlagen immer dann fehl, wenn die frühere Änderung genau null ist. Sichern Sie Nenner mit einem Test gegen 0 ab, bevor Sie dividieren.
  • Unbegrenzte Skala. Im Gegensatz zu RSI hat ROC keinen Bereich von 0 bis 100. Überkauft- und Überverkauft-Schwellenwerte, die aus der RSI-Logik kopiert werden, etwa 30 und 70, sind hier bedeutungslos.
  • Drop-off-Effekt. Der Wert ändert sich, wenn ein alter Extrem-Bar das N-Bar-Fenster verlässt, selbst wenn sich der aktuelle Preis kaum bewegt. Plötzliche ROC-Sprünge spiegeln nicht immer frisches Kaufen oder Verkaufen wider.
  • Whipsaw an der Nulllinie bei kleinem N. ROC[1] oder ROC[2] wechselt in ruhigen Märkten ständig das Vorzeichen. Zero-Cross-Systeme brauchen entweder eine längere N oder ein zusätzlicher Trendfilter.
  • RocnRoll, Signalgenerator, der auf der Änderungsrate und exponentiellen Durchschnitten aufbaut.
  • Momentum, das punktbasierte Äquivalent, Preis minus Preis vor N Bars.
  • RSI, begrenzter Momentum-Oszillator mit festen Schwellen.
  • Variation, prozentuale Veränderung zwischen dem vorherigen Close und dem aktuellen Close.
  • VolumeROC, dieselbe Änderungsratenberechnung, angewendet auf das Volumen.
  • MACD, Momentum aus dem Abstand zweier exponentieller Durchschnitte.
  • CCI, auf Abweichung basierender Oszillator, eine weitere Momentum-Alternative.
  • Stochastic, Position des Close innerhalb der jüngsten High-Low-Range.