RSI

Syntax

RSI[N](price)

Parameter

Formel

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))
where RS = AverageGain[N] / AverageLoss[N]

Die Durchschnitte verwenden Wilders Glättung, eine exponentielle Methode mit alpha = 1 / N. Da der Nenner nie negativ werden kann, ist der RSI auf den Bereich zwischen 0 und 100 begrenzt.

So funktioniert es

An jedem Bar nimmt ProBuilder die aktuellste N Bar-zu-Bar-Änderungen in price. Positive Veränderungen gehen in den durchschnittlichen Gewinn ein, negative Veränderungen in den durchschnittlichen Verlust. Das Verhältnis dieser beiden Zahlen, durch die obige Formel geschickt, ergibt einen Wert, der steigt, wenn Käufer dominieren, und fällt, wenn Verkäufer dominieren.

RSI ist einer der ursprünglichen Momentum-Oszillatoren, entworfen von J. Welles Wilder Jr. im Jahr 1978. Fast jeder andere Oszillator, der danach kam (Stochastic, CCI, SMI, Money Flow Index), übernimmt die gleiche Grundidee: rohe Preisbewegung in einen begrenzten Bereich zu komprimieren, damit verschiedene Märkte vergleichbar werden.

Beispiele

Beispiel 1, Geglätteter RSI (Indikator)

myRSI = RSI[14](close)
SmoothRSI = Average[10](myRSI)
RETURN myRSI, SmoothRSI coloured(121, 45, 180)

Berechnet den 14-Perioden-RSI der Schlusskurse und wendet einen gleitenden 10-Perioden-Durchschnitt an, um die Linie zu glätten. Die geglättete Serie wird in Violett dargestellt. Die Glättung reduziert Whipsaws auf Kosten etwas langsamerer Signale.

Beispiel 2, Long-only Mean Reversion in einem Aufwärtstrend (ProOrder)

// Buy oversold pullbacks above the 200-period trend, exit when RSI normalises
trend = Average[200](close)
rsi   = RSI[14](close)

IF NOT LongOnMarket THEN
  IF (close > trend) AND (rsi < 30) THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSE
  IF rsi > 55 THEN
    SELL AT MARKET
  ENDIF
ENDIF

Ein klassisches Pullback-Muster. Die 200er SMA filtert short Signale in Abwärtstrends heraus, und RSI unter 30 markiert den Pullback innerhalb des Aufwärtstrends.

Beispiel 3, RSI-Screener über mehrere Zeiteinheiten (ProScreener)

TIMEFRAME(1 hour)
rsi1h = RSI[14](close)
TIMEFRAME(1 day, updateonclose)
rsi1d = RSI[14](close)
SCREENER[rsi1d < 35 AND rsi1h < 35](rsi1h AS "RSI 1h")

Gibt nur Instrumente zurück, die sowohl in der Stunden- als auch in der Tages-Zeiteinheit überverkauft sind, die stärkste Version des Überverkauft-Setups.

Interpretation

Standard-Schwellenwerte:

Divergenzen. Wenn der Kurs ein neues Hoch bildet, der RSI aber nicht, oder der Kurs ein neues Tief bildet, der RSI aber nicht, spricht man davon, dass der Indikator vom Kurs divergiert. Manche Trader behandeln Divergenz als vorlaufendes Signal für eine Umkehr. Siehe den speziellen DivergenceRSI Befehl für die integrierte Erkennung.

Häufige Fehler und Stolperfallen

• Falscher Klammertyp. RSI(14, close) löst einen Syntaxfehler aus. Die Periode steht in eckigen Klammern und die Kursquelle in runden Klammern: RSI[14](close).
• Trendmärkte brechen die 30-und-70-Regel. In starken Trends kann RSI dutzende Bars in Folge über 70 oder unter 30 bleiben. Mean-reversion-Logik allein auf RSI ist der häufigste Grund dafür, dass Backtests großartig aussehen und die Live-Ergebnisse enttäuschen.
• Periode zu kurz. RSI[2] oder RSI[3] wirkt in Backtests attraktiv, weil viele Signale entstehen, aber im Live-Trading dominieren Spread und Slippage. Prüfen Sie es mit realistischen Kosten, bevor Sie darauf vertrauen.
• RSI über Instrumente hinweg vergleichen. Zwei Instrumente mit demselben RSI-Wert haben nicht zwangsläufig vergleichbares Momentum. Der RSI normalisiert innerhalb der eigenen Historie eines Instruments, nicht über Märkte hinweg.

Verwandte Befehle

• DivergenceRSI, integrierter Divergenz-Helfer.
• SMI, Stochastic Momentum Index, ein alternativer Momentum-Oszillator.
• CCI, Commodity Channel Index.
• ROC, Änderungsrate, ein einfacheres Momentum-Maß.
• Average, hier verwendet, um die RSI-Ausgabe zu glätten.
• ExponentialAverage, schnellere Glättungsalternative.
• Stochastic, ein weiterer begrenzter Oszillator mit ähnlicher Interpretation.
• Momentum, unbegrenztes Momentum-Maß.