BollingerUp

Syntax

BollingerUp[N](price)

Parameter

Formel

BollingerUp = Average[N](price) + 2 * STD[N](price)

Das mittlere Band ist der N-periodiger einfacher gleitender Durchschnitt. Das obere Band liegt zwei Stichproben-Standardabweichungen darüber. Der Multiplikator ist auf 2 festgelegt; ein anderer Multiplikator erfordert den manuellen Aufbau des Bandes aus Average und STD.

So funktioniert es

Auf jedem Bar berechnet ProBuilder den einfachen gleitenden Durchschnitt der letzten N Werte von price, dann wird gemessen, wie weit diese Werte um diesen Durchschnitt streuen. Zwei dieser Standardabweichungen werden zum Durchschnitt addiert, um das obere Band zu erzeugen.

Da der Term der Standardabweichung auf die Volatilität reagiert, ist das Band adaptiv. In ruhigen Märkten liegt es eng am gleitenden Durchschnitt; in volatilen Märkten entfernt es sich von ihm. Unter einer Normalverteilung fallen etwa 95 Prozent der Beobachtungen innerhalb von zwei Standardabweichungen, weshalb Schlusskurse jenseits des oberen Bandes als statistisch gestreckt gelten. Echte Kursdaten sind nicht normalverteilt, daher ist die Zahl von 95 Prozent eine Annäherung und keine Garantie.

BollingerUp liefert nur das obere Band. Das untere Band kommt von BollingerDown, das mittlere Band aus Average[N](price), und der Abstand zwischen den Bändern von BollingerBandWidth.

Beispiele

Beispiel 1, Einen Durchstoß des oberen Bandes erkennen (Indikator)

// Flag a bar that opened below the upper band and closed above it
bollU = BollingerUp[20](close)
IF (Open[1] < bollU[1] AND Close[1] > bollU[1]) THEN
  VAR = -1
ELSE
  VAR = 0
ENDIF
RETURN VAR as "UPPER PIERCING SIGNAL"

Prüft den vorherigen Bar: eine Eröffnung unter dem Band, gefolgt von einem Schlusskurs darüber, markiert einen entschiedenen Schub durch die obere Grenze, ein Muster, das manche Trader als Breakout Versuch lesen.

Beispiel 2, Oberes Band als Gewinnziel (ProOrder)

// Enter on a cross above the middle band, exit at the upper band
upper = BollingerUp[20](close)
basis = Average[20](close)

IF NOT LongOnMarket AND close CROSSES OVER basis THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

IF LongOnMarket AND close >= upper THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Das mittlere Band dient als Einstiegstrigger und das obere Band als volatilitätsskaliertes Ziel. Da sich das Band mit der Volatilität ausweitet, verschiebt sich das Ziel in schnellen Märkten automatisch weiter nach außen.

Beispiel 3, Nach Schlusskursen über dem oberen Band scannen (ProScreener)

// List instruments closing above their upper Bollinger Band
upper = BollingerUp[20](close)
stretch = (close - upper) / upper * 100
SCREENER[close > upper](stretch AS "% above band")

Gibt jedes Instrument in der Watchlist zurück, dessen letzter Schlusskurs das obere Band übersteigt, sortiert danach, wie weit darüber der Schlusskurs liegt.

Interpretation

Ein Schlusskurs über dem oberen Band ist für sich allein kein Verkaufssignal. Bollinger beschrieb Bandberührungen als Tags, als Information darüber, wo der Kurs relativ zur jüngsten Volatilität liegt, die mit anderen Belegen zu kombinieren ist.

Häufige Fehler und Stolperfallen

• Falscher Klammertyp. BollingerUp(20, close) löst einen Syntaxfehler aus. Die Periode nutzt eckige Klammern, die Kursquelle nutzt runde Klammern: BollingerUp[20](close).
• Gegen jede Bandberührung handeln. In starken Trends kann der Kurs viele aufeinanderfolgende Bars über dem oberen Band schließen. Antizyklische Logik, die allein auf das Band abgestimmt ist, ist eine häufige Backtest Falle.
• Fester Multiplikator. Der Abweichungsmultiplikator lässt sich über die Funktion nicht ändern. Für 1.5 oder 2.5 Abweichungen berechnen Sie Average[N](price) + m * STD[N](price) direkt.
• Unzureichende Historie. Der Wert ist unzuverlässig, bis mindestens N Bars verfügbar sind. In ProOrder erhöhen Sie PRELOADBARS wenn Signale am Anfang des Durchlaufs falsch aussehen.

Verwandte Befehle

• BollingerDown, das passende untere Band.
• BollingerBandWidth, Abstand zwischen den beiden Bändern, ein Maß für die Volatilität.
• STD, Standardabweichung, der Baustein für eigene Multiplikatoren.
• Average, das mittlere Band und allgemein verwendbarer gleitender Durchschnitt.
• KeltnerBandUp, ATR-basierte alternative obere Hülle.
• KeltnerBandDown, ATR-basierte untere Hülle.
• DonchianChannelUp, Kanal der höchsten Hochs, eine nicht statistische Hülle.
• RSI, begrenzter Oszillator, der zur Bestätigung häufig mit Bandberührungen kombiniert wird.