STD

Syntax

STD[N](price)

Parameter

Formel

STD = SQRT( ( sum from d = 1 to N of (price - Average[N](price))^2 ) / N )

Jeder der letzten N Werte wird mit dem einfachen gleitenden Durchschnitt des Fensters verglichen, die Differenzen werden quadriert, gemittelt, und die Quadratwurzel bringt das Ergebnis zurück in Kurseinheiten.

So funktioniert es

Die Standardabweichung quantifiziert die Streuung. Auf jedem Bar nimmt ProBuilder die N jüngsten Werte von price, berechnet deren einfachen Durchschnitt und misst, wie weit jeder Wert von diesem Durchschnitt abweicht. Das Quadrieren der Abweichungen lässt große Ausschläge überproportional zählen, sodass ein einzelner Bar mit großer Range den Wert deutlich anhebt.

Da das Ergebnis in denselben Einheiten wie die Eingabe ausgedrückt wird, lässt es sich direkt in kursbasierte Konstruktionen einsetzen. Die bekannteste ist das Bollinger-Band-Paar, das einen gleitenden Durchschnitt plus und minus zwei Standardabweichungen zeichnet. STD legt die rohe Komponente offen, sodass daraus eigene Bandbreiten, Regeln zur Position Size oder Volatilitätsfilter gebaut werden können.

Der Messwert ist absolut, nicht relativ. Eine STD von 5 Punkten ist bei einem Instrument, das bei 100 notiert, groß und bei einem, das bei 20,000 notiert, vernachlässigbar. Für Vergleiche zwischen Instrumenten teilen Sie durch den Kurs oder durch den gleitenden Durchschnitt, um ein relatives Maß zu erhalten.

Beispiele

Beispiel 1, Rohe Volatilitätslinie (Indikator)

mySeries = close
// Dispersion of the close over the last 10 bars
statisticalDeviation = STD[10](mySeries)
RETURN statisticalDeviation

Berechnet die Standardabweichung der Schlusskurse über 10 Perioden und stellt sie dar, ein direktes Volatilitätsmaß.

Beispiel 2, Volatilitätsfilter für Einstiege (ProOrder)

// Only trade breakouts when volatility is above its own average
vol     = STD[20](close)
volBase = Average[100](vol)

IF NOT OnMarket THEN
  IF vol > volBase AND close CROSSES OVER highest[20](high[1]) THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSE
  SELL AT TRAILING vol * 2
ENDIF

Verlangt, dass die STD über 20 Perioden ihren 100-Bar-Durchschnitt übersteigt, bevor ein Breakout gehandelt wird, und zieht den Ausstieg dann im Abstand der doppelten aktuellen Abweichung nach.

Beispiel 3, Scan auf Volatilitätsrückgang (ProScreener)

// Find instruments whose dispersion has compressed
volNow  = STD[20](close)
volPast = STD[20](close[20])
squeeze = volNow < volPast * 0.5
SCREENER[squeeze]((volNow / close) * 100 AS "STD %")

Listet Instrumente auf, deren aktuelle 20-Bar-Standardabweichung weniger als die Hälfte ihres Niveaus von vor 20 Bars beträgt, dargestellt als Prozentsatz des Kurses zur Vergleichbarkeit.

Interpretation

• Steigende STD. Der Kurs streut von seinem Durchschnitt weg, typisch für breakouts, Paniken und Trendphasen.
• Fallende STD. Der Kurs komprimiert sich um seinen Durchschnitt, typisch für eine Konsolidierung. Längere Kontraktionen gehen oft Expansionen voraus, was die Prämisse von Squeeze-Setups ist.
• Bänder und Kanäle. Ein gleitender Durchschnitt plus und minus k * STD bildet einen volatilitätsangepassten Kanal; k = 2 reproduziert die klassischen Bollinger Bands.

STD misst das Ausmaß der Bewegung, nicht die Richtung. Ein hoher Messwert sagt nichts darüber aus, ob der Kurs steigt oder fällt.

Häufige Fehler und Stolperfallen

• Rohe STD-Werte über Instrumente hinweg vergleichen. Der Wert ist in Preiseinheiten angegeben, er skaliert daher mit dem Kursniveau des Instruments. Normieren Sie nach dem Kurs, bevor Sie Instrumente nach Volatilität ordnen.
• Fenster kürzer als die erwarteten Daten. Mit N größer als die Anzahl der geladenen Bars, werden frühe Werte auf unvollständiger Historie berechnet. Ergebnisse auf den ersten Bars eines Charts oder Backtest sind unzuverlässig.
• Annahmen über die Richtung. Auf niedrige STD zu filtern wählt nicht gezielt ruhige Aufwärtstrends aus, es wählt alles Ruhige aus. Kombinieren Sie das mit einer Richtungsbedingung, wenn der Trendkontext wichtig ist.
• STD und STE verwechseln. STD misst die Streuung um einen gleitenden Durchschnitt; STE misst die Streuung um eine lineare Regressionslinie. Sie beantworten unterschiedliche Fragen und weichen in trendierenden Märkten voneinander ab.

Verwandte Befehle

• STE, Standardfehler um die Regressionslinie.
• BollingerUp, oberes Bollinger Band, Durchschnitt plus zwei Standardabweichungen.
• BollingerDown, unteres Bollinger Band, Durchschnitt minus zwei Standardabweichungen.
• BollingerBandWidth, Abstand zwischen den Bändern, ein abgeleitetes Volatilitätsmaß.
• Average, der einfache gleitende Durchschnitt im Zentrum der Berechnung.
• Volatility, alternative eingebaute Volatilitätsschätzung.
• HistoricVolatility, annualisierte statistische Volatilität.
• AverageTrueRange, spannenbasiertes Volatilitätsmaß, weniger empfindlich gegenüber Lücken in der Schlusskursreihe.