DivergenceCCI

Syntax

DivergenceCCI[CCIperiod, LowCCIthreshold, HighCCIthreshold, Bars]

Der Befehl nimmt kein Kursargument; alle vier Parameter stehen innerhalb der eckigen Klammern.

Parameter

Formel

Der Detektor vergleicht die Richtung der Kursextreme mit der Richtung der CCI-Extreme über die letzten Bars Bars:

Bullish divergence: price makes lower lows while the CCI makes higher lows  -> +1
Bearish divergence: price makes higher highs while the CCI makes lower highs -> -1
No divergence detected                                                       -> 0

Die Schwellen beschränken die Erkennung auf CCI-swings, die die überverkaufte oder überkaufte Zone erreicht haben, und filtern flache Schwankungen in der Nähe von Null heraus.

So funktioniert es

Eine Divergenz liegt vor, wenn Kurs und sein Oszillator nicht übereinstimmen. Wenn der Kurs sich zu einem neuen Tief schleppt, der CCI aber auf einem höheren Niveau als zuvor seinen Boden findet, lässt das Verkaufs-momentum nach, obwohl der Chart weiter nach unten zeigt; das ist der bullische Fall. Der bärische Fall ist das Spiegelbild bei neuen Kurshochs.

DivergenceCCI fasst diesen Vergleich in einen einzigen Wert pro Bar. Intern berechnet es einen CCI mit der angegebenen Periode, lokalisiert die relevanten Swings innerhalb des Erkennungsfensters, prüft sie gegen die Schwellen und meldet das Ergebnis als +1, -1 oder 0. Die Ausgabe ist eine diskrete Signalserie und kein kontinuierlicher Oszillator, weshalb sie üblicherweise als Histogramm dargestellt wird.

Das Signal markiert eine Abschwächung der aktuellen Bewegung, nicht eine abgeschlossene Umkehr. Üblich ist, es als Warnung oder Setup-Bedingung zu behandeln und vor dem Handeln eine Bestätigung zu verlangen, etwa einen Trendfilter oder einen Kursauslöser.

Beispiele

Beispiel 1, Histogramm der Divergenzsignale (Indikator)

// Default settings: 20-period CCI, -100/+100 zones, 20-bar detection window
i = DivergenceCCI[20, -100, 100, 20]
return i style(histogram)

Zeichnet das Rohsignal als Histogramm: Bars bei +1 markieren bullische Divergenzen, Bars bei -1 markieren bärische Divergenzen, und leere Abschnitte bedeuten, dass keine Divergenz erkannt wurde.

Beispiel 2, Suche nach bullischer Divergenz (ProScreener)

// List instruments printing a bullish CCI divergence right now
d = DivergenceCCI[20, -100, 100, 20]
c = CCI[20]
SCREENER[d = 1](c AS "CCI 20")

Gibt Instrumente zurück, bei denen der Detektor derzeit eine bullische Divergenz meldet, wobei der CCI-Wert als Kontext angezeigt wird.

Beispiel 3, Divergenz-Einstieg mit Trendfilter (ProBacktest)

// Buy bullish divergences only above the long-term average
trend = Average[200](close)
signal = DivergenceCCI[20, -100, 100, 20]

IF NOT LongOnMarket AND close > trend AND signal = 1 THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  SET STOP %LOSS 2
ENDIF
IF LongOnMarket AND signal = -1 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Nimmt bullische Divergenzen als Rücksetzer-Einstiege innerhalb eines größeren Aufwärtstrends und verwendet eine bärische Divergenz als Ausstiegsauslöser, mit einem beim Einstieg angehängten Schutzstopp.

Interpretation

• +1, bullische Divergenz. Der Kurs setzte ein tieferes Tief, während der CCI aus der überverkauften Zone ein höheres Tief setzte. Das Abwärts-momentum lässt nach; geht manchmal einer Aufwärtsumkehr voraus.
• -1, bärische Divergenz. Der Kurs setzte ein höheres Hoch, während der CCI aus der überkauften Zone ein tieferes Hoch setzte. Das Aufwärts-momentum lässt nach.
• 0, kein Signal. Keine qualifizierende Divergenz innerhalb des Erkennungsfensters.

Divergenzen können sich häufen: ein Trendmarkt kann mehrere aufeinanderfolgende Divergenzen ausbilden, bevor er tatsächlich dreht. Die Signalqualität verbessert sich, wenn das Signal mit dem Trend der höheren Zeiteinheit übereinstimmt, anstatt gegen ihn zu arbeiten.

Häufige Fehler und Stolperfallen

• Hinzufügen eines Kursarguments. DivergenceCCI[20, -100, 100, 20](close) entspricht nicht der dokumentierten Signatur. Der Befehl nimmt nur die vier Parameter in eckigen Klammern.
• Nicht übereinstimmende Parameter zwischen Charts. Wenn ein separates CCI-Fenster eine andere Periode verwendet als CCIperiod, stimmen die vom Detektor markierten Divergenzen nicht mit den in diesem Panel sichtbaren Swings überein. Halten Sie die Perioden synchron.
• Reihenfolge der Schwellen. Die untere Schwelle steht vor der oberen. DivergenceCCI[20, 100, -100, 20] kompiliert, invertiert aber die Zonen und deaktiviert damit faktisch jede sinnvolle Erkennung.
• Jedes Signal handeln. Divergenz gegen einen starken Trend schlägt häufig fehl. Das Signal mit einem Trend- oder Stärkefilter zu kombinieren, wie in Beispiel 3, ist die übliche Abmilderung.

Verwandte Befehle

• DivergenceMACD, derselbe Detektor, aufgebaut auf dem MACD.
• DivergenceRSI, derselbe Detektor, aufgebaut auf dem RSI.
• CCI, der zugrunde liegende Commodity Channel Index.
• RSI, begrenzter Momentum-Oszillator mit vergleichbarer Divergenzlogik.
• MACD, trendfolgendes momentum-Histogramm.
• Stochastic, Oszillator der Spannenposition, der ebenfalls für die Divergenzanalyse verwendet wird.
• Momentum, rohe Kursveränderung über N Bars.
• STYLE, Darstellungsbefehl, der verwendet wird, um das Signal als Histogramm zu zeichnen.