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DEMA

DEMA gibt in ProBuilder den Double Exponential Moving Average zurück, einen gleitenden Durchschnitt mit reduzierter Verzögerung, der aus zwei EMAs aufgebaut ist. Syntax, Formel, Beispiele, Stolperfallen.

Syntax

probuilder
DEMA[N](price)

Parameter

NameTypStandardBeschreibung
NGanzzahl20Anzahl der Perioden für beide EMA-Durchläufe. Niedrigere Werte schmiegen sich eng an den Kurs, höhere Werte glätten stärker.
priceKursquelleSchlusskursSerie, auf der der Durchschnitt berechnet wird, etwa close, open, high, low, oder eine eigene Variable.

Formel

Code
EMA1 = ExponentialAverage[N](price)
EMA2 = ExponentialAverage[N](EMA1)
DEMA = 2 * EMA1 - EMA2

So funktioniert es

Jeder gleitende Durchschnitt läuft dem Kurs nach, und eine zweite Glättung einer EMA läuft noch stärker nach. Die DEMA-Konstruktion nutzt das aus: die Differenz EMA1 - EMA2 approximiert die aktuelle Verzögerung, und das Hinzuaddieren zu EMA1 (was genau 2 * EMA1 - EMA2 tut) schiebt die Linie vorwärts in Richtung der aktuellsten Preise.

Das Ergebnis ist kein Durchschnitt von Durchschnitten. Trotz des Namens reagiert die DEMA schneller als eine einzelne EMA derselben Periode, nicht langsamer. In Trendmärkten dreht sie an swing-Punkten früher, weshalb sie in Kreuzungssystemen verwendet wird, in denen Signalverzögerung teuer ist.

Der Kompromiss ist die Stabilität. Da die Verzögerungskompensation eine Extrapolation ist, kann die DEMA den Kurs nach scharfen Bewegungen überschießen und in unruhigen Phasen Fehlkreuzungen erzeugen. Eine Bestätigung durch einen langsameren Durchschnitt oder einen Trendstärkefilter ist das übliche Gegenmittel.

Beispiele

Beispiel 1, Verzögerungsvergleich DEMA gegen EMA (Indikator)

probuilder
// Same period, two smoothing methods, plotted on price
fastLine = DEMA[20](close)
slowLine = ExponentialAverage[20](close)
RETURN fastLine COLOURED(200, 60, 60) AS "DEMA 20", slowLine COLOURED(60, 60, 200) AS "EMA 20"

Legt eine 20-Perioden-DEMA und eine 20-Perioden-EMA übereinander. Die DEMA dreht an swing-Hochs und -Tiefs sichtbar früher und zeigt damit die Verzögerungsreduktion.

Beispiel 2, Bars unter dem Durchschnitt zählen (Indikator)

probuilder
// 10-period DEMA of the opening price
i1 = DEMA[10](open)
a = 0
// Count how many consecutive past opens sit below the current DEMA value
WHILE Open[a + 1] < i1 DO
  a = a + 1
WEND
RETURN a

Läuft rückwärts durch die Bars und zählt, wie viele aufeinanderfolgende vorherige Eröffnungskurse unter der aktuellen DEMA liegen, ein grobes Maß dafür, wie weit der Kurs gegenüber dem Durchschnitt gestreckt ist.

Beispiel 3, System mit doppelter DEMA-Kreuzung (ProOrder)

probuilder
// Fast and slow DEMA crossover with position reversal
fastDema = DEMA[10](close)
slowDema = DEMA[40](close)

IF fastDema CROSSES OVER slowDema THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ELSIF fastDema CROSSES UNDER slowDema THEN
  SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

Ein klassisches System mit zwei gleitenden Durchschnitten, das DEMA auf beiden Seiten verwendet. Die reduzierte Verzögerung rückt die Einstiege näher an die tatsächliche Wende als dasselbe System auf Basis einfacher Durchschnitte.

Interpretation

DEMA wird wie jeder gleitende Durchschnitt gelesen, nur schneller:

  • Kurs über einer steigenden DEMA. Aufwärtstrend-Lesart. Rücksetzer zur Linie sind potenzielle Fortsetzungszonen.
  • Kurs unter einer fallenden DEMA. Abwärtstrend-Lesart, symmetrisch zum Obigen.
  • Kreuzungen. Eine schnelle DEMA, die eine langsame kreuzt, signalisiert eine momentum-Verschiebung früher als die entsprechende SMA- oder EMA-Kreuzung, mit entsprechend mehr Fehlstarts in Seitwärtsphasen.

Häufige Fehler und Stolperfallen

  • Annehmen, DEMA sei langsamer als EMA. Der Name legt doppelte Glättung nahe, aber die Formel subtrahiert die zweite EMA. Eine DEMA reagiert schneller als eine EMA derselben Periode, daher verändert das Übertragen von Periodeneinstellungen aus EMA-Systemen das Verhalten.
  • Überschwingen nach Gaps und Spikes. Der 2 * EMA1 - EMA2 Extrapolation kann die Linie nach abrupten Bewegungen über den Kurs hinaus verschieben. Bedingungen wie close CROSSES OVER dema kann unmittelbar nach Volatilitätsereignissen häufiger auslösen als erwartet.
  • Falsche Klammerverwendung. Die Periode steht in eckigen Klammern und der Preis in runden Klammern: DEMA[10](open). DEMA(10, open) löst einen Syntaxfehler aus.
  • Rückwärtsschleifen müssen terminieren. Beim Durchsuchen vergangener Bars mit WHILE, wie in Beispiel 2, stellen Sie sicher, dass die Schleifenbedingung auf der verfügbaren Historie irgendwann fehlschlägt, sonst erreicht der Indikator in langen Charts das Schleifenlimit der Plattform.
  • ExponentialAverage, die einzelne EMA, aus der DEMA aufgebaut ist.
  • TEMA, dreifach exponentielle Variante mit noch weniger Verzögerung und mehr Überschwingen.
  • ZLEMA, Zero-Lag-EMA, ein anderer Ansatz zur Verzögerungskompensation.
  • HullAverage, auf gewichtetem Durchschnitt basierende Alternative mit geringer Verzögerung.
  • Average, einfacher gleitender Durchschnitt als Basislinie.
  • WeightedAverage, linear gewichteter Durchschnitt.
  • WilderAverage, langsame Glättung, die in RSI und ADX verwendet wird.
  • TimeSeriesAverage, auf linearer Regression basierender Durchschnitt.