WilderAverage

Syntax

WilderAverage[N](price)

Parameter

Formel

WilderAverage = previousWilderAverage + (price - previousWilderAverage) / N

Äquivalent ist es ein exponentieller gleitender Durchschnitt mit alpha = 1/N. Eine Standard-EMA verwendet alpha = 2/(N+1), also ein Wilder-Durchschnitt der Periode N verhält sich wie eine normale EMA mit Periode 2N - 1.

So funktioniert es

Bei jedem Bar bewegt sich der Wilder-Durchschnitt um einen Bruchteil 1/N des Abstands von seinem vorherigen Wert zum aktuellen Kurs. Jüngere Bars haben daher mehr Gewicht als ältere, aber der kleine Glättungsfaktor bedeutet, dass sich die Linie allmählich anpasst und den größten Teil des Rauschens von Bar zu Bar herausfiltert.

Das Verfahren existiert, weil Wilder seine Indikatoren von 1978 für die manuelle Berechnung entwarf: die rekursive Form braucht nur den vorherigen Wert und den neuen Kurs. RSI, AverageTrueRange, und ADX verwenden alle intern diese Glättung. Beim Nachbauen oder Anpassen eines dieser Indikatoren ist die Verwendung von WilderAverage anstatt ExponentialAverage ist es, was die Ausgabe identisch zur plattformeigenen Version hält.

Die wichtigste praktische Folge des 1/N Faktor ist die Verzögerung. Ein WilderAverage[14] ist etwa so langsam wie eine EMA mit 27 Perioden, sodass sich Periodeneinstellungen nicht direkt zwischen Durchschnittstypen übertragen lassen.

Beispiele

Beispiel 1, Wilder-geglättete MACD-Variante (Indikator)

// Difference between a 26- and a 12-period Wilder average
long = WilderAverage[26](close)
short = WilderAverage[12](close)
WilderMACD = long - short
RETURN WilderMACD

Erstellt einen Oszillator im MACD-Stil aus zwei Wilder-Durchschnitten anstelle von Standard-EMAs und erzeugt eine glattere, langsamere Signallinie. Dies ist das Quellbeispiel mit umgeschriebenen Kommentaren.

Beispiel 2, Trendfilter für ein breakout-System (ProOrder)

// Only trade breakouts in the direction of the Wilder-smoothed trend
trend = WilderAverage[50](close)

IF NOT OnMarket THEN
  IF close > trend AND close CROSSES OVER Highest[20](high)[1] THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ENDIF
IF LongOnMarket AND close CROSSES UNDER trend THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Ein 50-Perioden-Wilder-Durchschnitt definiert den Trend. Long-breakouts werden nur oberhalb der Linie genommen, und Positionen werden geschlossen, wenn der Kurs wieder darunter kreuzt.

Beispiel 3, Screening nach Pullbacks zum Wilder-Durchschnitt (ProScreener)

// Uptrending instruments pulling back close to their Wilder average
wa = WilderAverage[21](close)
uptrend = wa > wa[10]
nearline = ABS(close - wa) / wa < 0.01
SCREENER[uptrend AND nearline](((close / wa) - 1) * 100 AS "% vs WA")

Wählt Instrumente aus, deren 21-Perioden-Wilder-Durchschnitt steigt und deren Kurs innerhalb von 1 Prozent der Linie liegt, ein Pullback-im-Trend-Setup.

Interpretation

Ein Wilder-Durchschnitt wird wie jeder gleitende Durchschnitt gelesen: Kurs über einer steigenden Linie deutet auf einen Aufwärtstrend hin, Kurs unter einer fallenden Linie deutet auf einen Abwärtstrend hin, und Kreuzungen zwischen Kurs und Linie oder zwischen zwei Linien unterschiedlicher Länge markieren mögliche Trendwechsel.

Im Vergleich zu anderen Durchschnitten derselben Periode ist es eine der langsamsten verfügbaren Optionen, glatter als Average und viel glatter als ExponentialAverage. Das macht ihn besser geeignet für Trendfilter und Volatilitätsglättung als für die schnelle Signalerzeugung. Wenn Reaktionsschnelligkeit wichtiger ist als Stabilität, ExponentialAverage, WeightedAverage, oder ZLEMA sind die üblichen Alternativen.

Häufige Fehler und Stolperfallen

• Die Periode wie eine EMA-Periode behandeln. WilderAverage[14] ist weitaus langsamer als ExponentialAverage[14]. Um eine bestehende EMA nachzubilden, verwenden Sie etwa die halbe Periode plus eins, und um einen Wilder-Durchschnitt mit einer EMA nachzubilden, verwenden Sie 2N - 1.
• Falsche Klammertypen. Die Periode gehört in eckige Klammern und der Preis in runde Klammern: WilderAverage[26](close). WilderAverage(26, close) lässt sich nicht kompilieren.
• RSI oder ATR mit der falschen Glättung nachbilden. Der Nachbau von Wilder-Indikatoren mit ExponentialAverage oder Average erzeugt Werte, die von den eingebauten Funktionen abweichen. Verwenden Sie WilderAverage für exakte Übereinstimmungen.
• Einlaufphase der ersten bars. Als rekursiver Durchschnitt benötigt die Linie eine Anzahl von Bars, um nach dem Beginn der Datenreihe zu konvergieren. Werte auf den ersten paar Dutzend Bars eines Charts oder Backtest sind weniger zuverlässig.

Verwandte Befehle

• Average, einfacher gleitender Durchschnitt.
• ExponentialAverage, Standard-EMA mit alpha = 2/(N+1).
• WeightedAverage, linear gewichteter gleitender Durchschnitt.
• RSI, momentum-Oszillator auf Basis der Wilder-Glättung.
• AverageTrueRange, Volatilitätsmaß mit derselben Glättung.
• ADX, Indikator für Trendstärke aus derselben Wilder-Familie.
• ZLEMA, exponentieller Durchschnitt mit reduzierter Verzögerung.
• HullAverage, Alternative mit geringer Verzögerung, aufgebaut aus gewichteten Durchschnitten.