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ChandeKrollStopUp

ChandeKrollStopUp in ProBuilder gibt das obere Band des Chande Kroll Stop zurück, ein ATR-basiertes trailing stop-Niveau für Short-Positionen. Syntax und Beispiele.

Syntax

probuilder
ChandeKrollStopUp[Pp, Qq, X]

Der Befehl nimmt kein Kursargument. Alle drei Parameter stehen innerhalb der eckigen Klammern.

Parameter

NameTypStandardBeschreibung
PpGanzzahl10Rückblickperiode sowohl für das höchste Hoch als auch für den ATR, die in der ersten Stop-Berechnung verwendet werden.
QqGanzzahl20Periode, über die der höchste Wert des ersten Stops beibehalten wird, wodurch das endgültige Band entsteht.
XDezimalzahl3Multiplikator, der auf den ATR angewendet wird. Größere Werte platzieren das Band weiter vom Kurs entfernt und reduzieren Fehlsignale.

Formel

Code
FirstHighStop     = HighestHigh(Pp) - X * ATR(Pp)
ChandeKrollStopUp = Highest value of FirstHighStop over Qq bars

Der ATR baut auf der True Range auf, die der größte der folgenden Werte ist: aktuelles Hoch minus aktuelles Tief, aktuelles Hoch minus vorheriger Schlusskurs oder vorheriger Schlusskurs minus aktuelles Tief.

So funktioniert es

Auf jedem Bar berechnet ProBuilder zunächst einen vorläufigen Stop aus dem höchsten Hoch der letzten Pp Bars und subtrahiert X mal die ATR, gemessen über denselben Zeitraum. Weil die ATR sich mit der Volatilität ausweitet, bewegt sich der vorläufige Stop automatisch weiter vom Kurs weg, wenn der Markt volatiler wird.

Das endgültige Band ist das Maximum dieses vorläufigen Stops über die letzten Qq Bars. Das laufende Maximum zu nehmen, hebt das Niveau schrittweise an, sodass ein einzelner ruhiger Bar den Stop nicht näher an den Kurs zieht und einen vorzeitigen Ausstieg erzwingt.

Das Ergebnis ist das obere Band des zweibandigen Chande Kroll Stop Systems. Nach der üblichen Konvention zeigt ein Kurs unter diesem Band einen Abwärtstrend an, und eine Short-Position wird gehalten, bis der Kurs wieder über dem Band schließt. Das zugehörige ChandeKrollStopDown Befehl erzeugt das untere Band, das für Long-Positionen verwendet wird.

Beispiele

Beispiel 1, Darstellung beider Stop-Bänder (Indikator)

probuilder
// Standard Chande Kroll Stop with 10/20 periods and a 3x ATR multiplier
upperBand = ChandeKrollStopUp[10, 20, 3]
lowerBand = ChandeKrollStopDown[10, 20, 3]
RETURN upperBand COLOURED(200, 50, 50) AS "Stop short", lowerBand COLOURED(50, 150, 50) AS "Stop long"

Legt beide Bänder über den Kurschart. Ein Kurs zwischen den Bändern gilt als neutral, über dem oberen Band als bullisch, unter dem unteren Band als bärisch.

Beispiel 2, Breakout-Einstieg, wenn der Kurs das Band überwindet (ProBacktest)

probuilder
// Enter long when the bar opens below the upper band and closes above it
i1 = ChandeKrollStopUp[10, 20, 3]
IF (Open < i1 AND Close > i1) THEN
  BUY 1 SHARE AT MARKET
ENDIF

Ein einzelner Bar, der unterhalb des Bandes eröffnet und darüber schließt, signalisiert, dass die Verkäufer die Kontrolle über die Volatilitätshülle verloren haben, was dieses System als Auslöser für einen Long-Einstieg behandelt.

Beispiel 3, Suche nach Bandausbrüchen nach oben (ProScreener)

probuilder
// List instruments whose close crossed above the Chande Kroll upper band
band = ChandeKrollStopUp[10, 20, 3]
SCREENER[close CROSSES OVER band](close AS "Last price")

Gibt jedes Instrument der Watchlist zurück, bei dem der Schlusskurs im aktuellen Bar das obere Band gekreuzt hat, eine Kandidatenliste für Trendwenden nach oben.

Interpretation

Das obere Band ist ein Stop-Niveau, kein Richtungsoszillator:

  • Kurs unter dem Band. Der Stop auf der Short-Seite wurde nicht erreicht. Mit diesem System verwaltete Short-Positionen bleiben offen.
  • Kurs kreuzt über das Band. Der Trailing Stop für Shorts wird ausgelöst. Einige Systeme behandeln das Kreuzen zugleich als Long-Einstieg, wie in Beispiel 2.
  • Bandabstand. Der Abstand zwischen Kurs und Band weitet sich aufgrund des ATR-Terms mit der Volatilität, sodass das Positionsrisiko proportional zu den aktuellen Marktbedingungen bleibt.

Häufige Fehler und Stolperfallen

  • Hinzufügen eines Kursarguments. ChandeKrollStopUp[10, 20, 3](close) lässt sich nicht kompilieren. Der Befehl arbeitet direkt mit den High-, Low- und Close-Serien des Instruments und nimmt nur die drei Klammerparameter.
  • Verwechslung der beiden Bänder. Das Up-Band wird aus Hochs gebildet und dient als Stop für Short-Positionen. Der Stop für Long-Positionen ist ChandeKrollStopDown, aus Lows gebildet. Sie zu tauschen invertiert die Logik stillschweigend.
  • Parameterreihenfolge. Die Order ist Pp, Qq, X, also ChandeKrollStopUp[3, 10, 20] kompiliert, behandelt aber 20 als ATR-Multiplikator und erzeugt ein Band weit entfernt vom Kurs. Prüfen Sie die Reihenfolge nach dem Bearbeiten der Parameter.
  • Seitwärtsmärkte. In flachen Marktphasen kreuzt der Kurs das Band wiederholt in beide Richtungen. Die Kombination des Bandes mit einem Trendstärkefilter wie ADX reduziert die Anzahl der Fehlauslösungen.
  • ChandeKrollStopDown, unteres Band desselben Systems, verwendet als Stop für Long-Positionen.
  • AverageTrueRange, das Volatilitätsmaß, auf dem das Band aufbaut.
  • TR, True Range eines einzelnen Bars.
  • Highest, höchster Wert einer Reihe über N bars, der Ratschenmechanismus der Formel.
  • Lowest, niedrigster Wert einer Reihe über N Bars.
  • SAR, parabolic stop and reverse, ein alternativer trailing stop-Indikator.
  • Supertrend, eine weitere ATR-basierte trendfolgende Stop-Linie.
  • ADX, Trendstärkefilter, der häufig mit Stop-Bändern kombiniert wird.