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Indikatoren/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

Highest

Highest[N](price) in ProBuilder gibt den Maximalwert einer Kursreihe über die letzten N Bars zurück, verwendet für breakout-Niveaus, Widerstände und Kanalbänder.

Syntax

probuilder
Highest[N](price)

Parameter

NameTypStandardBeschreibung
NGanzzahlkeineAnzahl der Bars im Rückblickfenster, gezählt vom aktuellen Bar rückwärts.
priceKursquellekeineZu durchsuchende Reihe, zum Beispiel close, high, low, volume, oder eine beliebige eigene Variable bzw. Indikatorausgabe.

Formel

Code
Highest[N](price) = max(price, price[1], ..., price[N-1])

Das Fenster umfasst den aktuellen Bar und die N - 1 Bars davor.

So funktioniert es

Auf jedem Bar durchsucht ProBuilder die letzten N Werte der angegebenen Serie und gibt den größten zurück. Das Argument ist nicht auf reine Kurse beschränkt: jeder Ausdruck, der eine Serie erzeugt, kann durchsucht werden, sodass das Maximum eines RSI, eines Volumenstroms oder einer eigenen Berechnung genauso funktioniert.

Die Funktion ist die Grundlage vieler klassischer Konstruktionen. Highest[N](high) ist die obere Donchian-Kanallinie und die Standardreferenz für Breakouts. Der Vergleich des aktuellen Bars mit Highest[N](close) erkennt neue N-Bar-Schlusshochs. Die zugehörige Funktion Lowest liefert den Spiegelwert, und HighestBars gibt an, vor wie vielen Bars das Maximum auftrat, und nicht dessen Wert.

Wenn das Niveau nur vergangene Bars abbilden soll, ohne den aktuellen, verschieben Sie den gesamten Ausdruck um einen Bar mit Highest[N](high)[1]. Diese Unterscheidung ist für Breakout-Logik wichtig, denn auf dem Breakout-Bar selbst enthält die nicht verschobene Version bereits das neue Hoch, daher high > Highest[N](high) kann niemals wahr sein.

Beispiele

Beispiel 1, Oberes Band aus den letzten Extremwerten (Indikator)

probuilder
// Track the greater of the current high and the highest close of the last 10 bars
IF (High > Highest[10](close)) THEN
  bandH = High
ELSE
  bandH = Highest[10](close)
ENDIF
RETURN bandH

Vergleicht das Hoch des aktuellen Bars mit dem höchsten Close der letzten 10 Bars und zeichnet den jeweils größeren Wert, ein einfaches adaptives oberes Band.

Beispiel 2, Donchian-Breakout-Einstieg (ProOrder)

probuilder
// Buy a stop breakout of the 20-bar high, exit under the 10-bar low
entryLevel = Highest[20](high)[1]
exitLevel  = Lowest[10](low)[1]

IF NOT LongOnMarket THEN
  BUY 1 CONTRACT AT entryLevel STOP
ELSE
  SELL AT exitLevel STOP
ENDIF

Platziert eine Pending-Stop-Order am vorherigen 20-Bar-High. Die [1] Verschiebung schließt den aktuellen Bar aus, sodass das Niveau feststeht, während sich der Bar bildet.

Beispiel 3, Screener für neue 52-Wochen-Hochs (ProScreener)

probuilder
// Daily-bar screener: close within 1 percent of the 252-bar high
hi52 = Highest[252](high)
SCREENER[close >= hi52 * 0.99](close AS "Close")

Gibt Instrumente zurück, die innerhalb von 1 Prozent ihres höchsten Hochs der letzten 252 Tagesbars schließen, eine Annäherung an die Liste der 52-Wochen-Hochs.

Interpretation

Highest ist ein Hilfsmittel und kein Signalgeber, aber die Niveaus, die es erzeugt, tragen gängige Lesarten. Drückt der Kurs gegen sein High über N Bars, signalisiert das Stärke; ein Close darüber ist ein Breakout, die Grundlage von Donchian- und Turtle-Systemen. Der Abstand zwischen Highest[N](high) und Lowest[N](low) misst die Breite der Spanne, und ein schrumpfender Abstand signalisiert eine Kontraktion, die oft einer Expansion vorausgeht. Größere N Werte erzeugen Niveaus, die seltener berührt werden und als bedeutsamer gelten.

Häufige Fehler und Stolperfallen

  • Breakout-Test, der nie auslösen kann. high > Highest[20](high) ist immer falsch, weil das Fenster die aktuelle Bar einschließt. Verwenden Sie die verschobene Form, high > Highest[20](high)[1], um nur mit früheren Bars zu vergleichen.
  • Falscher Klammertyp. Die Periode steht in eckigen Klammern und die Serie in runden Klammern: Highest[10](close). Highest(10, close) löst einen Syntaxfehler aus.
  • Fenster überschreitet die geladene Historie. Wenn N größer ist als die Anzahl der im Chart verfügbaren oder in einer Strategie vorgeladenen Bars, werden die frühen Werte auf unvollständigen Daten berechnet. Erhöhen Sie die geladene Historie oder sichern Sie ab mit BarIndex.
  • Wert und Position verwechseln. Highest gibt den Extremwert selbst zurück. Um zu erfahren, vor wie vielen Bars er auftrat, verwenden Sie HighestBars, die beiden zu vermischen ist ein häufiger Logikfehler.
  • Lowest, Minimalwert über die letzten N Bars.
  • HighestBars, Anzahl der Bars seit dem Auftreten des höchsten Werts.
  • LowestBars, Anzahl der Bars seit dem Auftreten des niedrigsten Werts.
  • DonchianChannelUp, vorgefertigte obere Donchian-Kanallinie.
  • DonchianChannelDown, vorgefertigte untere Donchian-Kanallinie.
  • High, die Konstante für den Höchstkurs pro Bar.
  • MAX, Maximum zweier Ausdrücke auf demselben Bar.
  • Supertrend, alternatives trendfolgendes Niveau.