DivergenceMACD

Syntax

DivergenceMACD[FastPeriod, SlowPeriod, SignalPeriod, Bars](price)

Parameter

Formel

Der Detektor vergleicht die Richtung der Kursextreme mit der Richtung der MACD-Extreme über die letzten Bars Bars:

Bullish divergence: price makes lower lows while the MACD makes higher lows  -> +1
Bearish divergence: price makes higher highs while the MACD makes lower highs -> -1
No divergence detected                                                        -> 0

Der zugrunde liegende MACD ist die Standardkonstruktion: schnelle EMA minus langsame EMA, mit einer Signallinien-EMA über dem Ergebnis.

So funktioniert es

Der MACD läuft dem Kurs-Momentum nach, sodass eine Bewegung, bei der der Kurs ein neues Extrem erreicht, das der MACD nicht bestätigt, mit weniger Momentum läuft als zuvor. DivergenceMACD automatisiert diesen Vergleich. Auf jedem Bar berechnet es den MACD aus den angegebenen Perioden, lokalisiert die relevanten Kurs- und Indikator-Swings innerhalb des Erkennungsfensters und meldet das Ergebnis als diskretes Signal: +1, -1 oder 0.

Da die Ausgabe eine gestufte Signalreihe und keine kontinuierliche Linie ist, wird sie üblicherweise als Histogramm dargestellt oder direkt in Strategie- und Screener-Bedingungen verwendet.

Zur manuellen Überprüfung auf einem Chart beachten Sie, wie die zugehörigen MACD-Befehle auf die Komponenten des Indikators abgebildet werden: MACD[FastPeriod, SlowPeriod, SignalPeriod](price) gibt das Histogramm (Linie minus Signal) zurück, MACDLine gibt die MACD-Linie selbst zurück, und MACDsignal gibt die Signallinie zurück. Ein Vergleich der Detektor-Ausgabe mit einem Chartfenster ist nur dann sinnvoll, wenn das Fenster dieselben drei Perioden und dieselbe Kursquelle verwendet.

Beispiele

Beispiel 1, Histogramm der Divergenzsignale (Indikator)

// Standard 12/26/9 MACD settings, 20-bar detection window on the close
i = DivergenceMACD[12,26,9,20](close)
return i style(histogram)

Zeichnet die Rohausgabe des Detektors als Histogramm: Bars bei +1 markieren bullische Divergenzen, Bars bei -1 markieren bärische Divergenzen, und Null bedeutet keine Divergenz innerhalb des Fensters.

Beispiel 2, Suche nach bärischer Divergenz (ProScreener)

// List instruments printing a bearish MACD divergence on the current bar
d = DivergenceMACD[12, 26, 9, 20](close)
hist = MACD[12, 26, 9](close)
SCREENER[d = -1](hist AS "MACD hist")

Gibt Instrumente zurück, bei denen der Kurs höhere Hochs gegen einen nachlassenden MACD gebildet hat, wobei der aktuelle MACD-Histogrammwert als Kontext angezeigt wird.

Beispiel 3, Divergenz-Einstieg bestätigt durch das Histogramm (ProOrder)

// Buy a bullish divergence once the MACD histogram turns positive
signal = DivergenceMACD[12, 26, 9, 20](close)
hist = MACD[12, 26, 9](close)

IF NOT LongOnMarket AND signal = 1 AND hist CROSSES OVER 0 THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  SET STOP %LOSS 2
ENDIF
IF LongOnMarket AND signal = -1 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Die Divergenz markiert das Setup, und das MACD-Histogramm, das über Null kreuzt, was bedeutet, dass die MACD-Linie wieder über ihre Signallinie gestiegen ist, bestätigt die Wende vor dem Einstieg.

Interpretation

• +1, bullische Divergenz. Der Kurs setzte ein tieferes Tief, während der MACD ein höheres Tief setzte. Das Abwärts-momentum lässt nach; geht manchmal einer Aufwärtsumkehr voraus.
• -1, bärische Divergenz. Der Kurs setzte ein höheres Hoch, während der MACD ein tieferes Hoch setzte. Das Aufwärts-momentum lässt nach.
• 0, kein Signal. Keine qualifizierende Divergenz innerhalb des Erkennungsfensters.

Divergenz markiert nachlassendes Momentum, nicht eine bestätigte Umkehr. Starke Trends können wiederholt Divergenzen ausbilden und dabei weiterlaufen, daher kombinieren die meisten Arbeitsabläufe das Signal mit einem Bestätigungsauslöser oder einem Trendfilter auf höherer Zeiteinheit.

Häufige Fehler und Stolperfallen

• Das Kursargument vergessen. Anders als DivergenceCCI, nimmt dieser Befehl eine Kursquelle in runden Klammern nach den eckigen Klammern: DivergenceMACD[12,26,9,20](close). Wird er weggelassen, entsteht ein Syntaxfehler.
• Mit der falschen MACD-Ausgabe vergleichen. MACD[12,26,9](close) gibt das Histogramm zurück, nicht die MACD-Linie. Wenn Sie Detektorsignale gegen einen Chart prüfen, verwenden Sie MACDLine für die Linie und MACDsignal für die Signallinie, und halten Sie alle drei Perioden identisch mit denen des Detektors.
• Parameterreihenfolge. Die Reihenfolge ist fast, slow, signal, bars. Das Vertauschen SlowPeriod und Bars, zum Beispiel DivergenceMACD[12,20,9,26](close), wird kompiliert und erkennt stillschweigend gegen einen anderen Indikator.
• Auf jede Divergenz in einem Trend reagieren. Bärische Divergenzen in einem anhaltenden Aufwärtstrend schlagen wiederholt fehl. Filtern Sie nach Trendrichtung oder verlangen Sie eine Bestätigung, wie in Beispiel 3.

Verwandte Befehle

• DivergenceCCI, derselbe Detektor, aufgebaut auf dem CCI.
• DivergenceRSI, derselbe Detektor, aufgebaut auf dem RSI.
• MACD, MACD-Histogramm, Linie minus Signal.
• MACDLine, die MACD-Linie, schnelle EMA minus langsame EMA.
• MACDsignal, die Signallinie, eine EMA der MACD-Linie.
• CCI, auf Abweichung basierender Oszillator, der ebenfalls für Divergenzarbeit verwendet wird.
• RSI, begrenzter Momentum-Oszillator mit vergleichbarer Divergenzlogik.
• ExponentialAverage, die Glättungsmethode, die allen MACD-Komponenten zugrunde liegt.