BollingerDown

Syntax

BollingerDown[N](price)

Parameter

Formel

BollingerDown = Average[N](price) - 2 * STD[N](price)

Das mittlere Band ist der N-Perioden einfacher gleitender Durchschnitt. Das untere Band liegt zwei Stichproben-Standardabweichungen darunter. Der Multiplikator ist auf 2 festgelegt; andere Multiplikatoren erfordern die Kombination von Average und STD manuell.

So funktioniert es

Je Bar bildet ProBuilder den Durchschnitt der letzten N Werte von price und misst deren Standardabweichung, dann zieht es die doppelte Abweichung vom Durchschnitt ab. Das Ergebnis ist ein Boden, der sich an die Volatilität anpasst: Er fällt vom Durchschnitt weg, wenn der Markt turbulent wird, und rückt an ihn heran, wenn der Markt ruhig wird.

Die statistische Prämisse ist, dass sich die meisten Beobachtungen innerhalb von zwei Standardabweichungen um ihren Mittelwert gruppieren, sodass ein Schlusskurs unter dem unteren Band den Kurs als ungewöhnlich gedrückt gegenüber seiner eigenen jüngsten Historie kennzeichnet. Märkte sind nicht normalverteilt, und insbesondere Abwärtsbewegungen neigen dazu, fat tails zu erzeugen, daher treten Schlusskurse unter dem Band häufiger auf, als die Theorie nahelegt.

BollingerDown gibt nur das untere Band zurück. BollingerUp liefert das obere Band, Average[N](price) das mittlere Band, und BollingerBandWidth den Spread zwischen ihnen.

Beispiele

Beispiel 1, Einen Durchstoß des unteren Bandes erkennen (Indikator)

// Flag a bar that opened above the lower band and closed below it
bollD = BollingerDown[20](close)
VAR = 0
if(Open[1] > bollD[1] AND Close[1] < bollD[1]) THEN
  VAR = 1
ENDIF
RETURN VAR // 1 signals a downward pierce of the lower band

Prüft den vorherigen Bar: eine Eröffnung über dem Band, gefolgt von einem Schlusskurs darunter, zeigt einen scharfen Abwärtsschub durch die untere Grenze an, oft begleitet von einer Volatilitätsspitze.

Beispiel 2, Mean reversion Kauf am unteren Band (ProOrder)

// Buy closes below the lower band, but only above the long-term trend
lower = BollingerDown[20](close)
basis = Average[20](close)
trend = Average[200](close)

IF NOT LongOnMarket THEN
  IF close > trend AND close < lower THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSE
  IF close >= basis THEN
    SELL AT MARKET
  ENDIF
ENDIF

Ein klassisches Mean Reversion Muster am Band. Der Durchschnitt über 200 Perioden filtert Einstiege in Abwärtstrends heraus, und die Position wird geschlossen, wenn der Kurs sich bis zum mittleren Band erholt.

Beispiel 3, Nach überverkauften Schlusskursen scannen (ProScreener)

// List instruments closing below their lower Bollinger Band
lower = BollingerDown[20](close)
stretch = (lower - close) / lower * 100
SCREENER[close < lower](stretch AS "% below band")

Gibt jedes Instrument zurück, dessen letzter Schlusskurs unter dem unteren Band liegt, sortiert nach der Größe der Abweichung.

Interpretation

Ein Schlusskurs unter dem unteren Band kennzeichnet einen statistisch unüblichen Kurs, nicht für sich allein ein Kaufsignal. Er wird üblicherweise mit einem Trendfilter oder einer Bestätigung durch Momentum kombiniert.

Häufige Fehler und Stolperfallen

• Falscher Klammertyp. BollingerDown(20, close) löst einen Syntaxfehler aus. Periode in eckigen Klammern, Kursquelle in runden Klammern: BollingerDown[20](close).
• Jede Bandberührung kaufen. In anhaltenden Abwärtstrends kann der Kurs viele Bars in Folge unter dem Band schließen. Mean Reversion Einstiege brauchen einen Trend- oder Momentum Filter, um außerhalb der Stichprobe zu bestehen.
• Fester Multiplikator. Der Offset von 2 Abweichungen lässt sich über die Funktion nicht ändern. Für ein breiteres oder engeres Band berechnen Sie Average[N](price) - m * STD[N](price) direkt.
• Normalverteilungsannahme. Der Boden bei zwei Standardabweichungen beruht auf einem Glockenkurven-Modell der Renditen. Crash-Bedingungen verletzen es, daher bietet das Band keine harte Garantie für Unterstützung.

Verwandte Befehle

• BollingerUp, das passende obere Band.
• BollingerBandWidth, Abstand zwischen den beiden Bändern, ein Maß für die Volatilität.
• STD, Standardabweichung, der Baustein für eigene Multiplikatoren.
• Average, das mittlere Band und allgemein verwendbarer gleitender Durchschnitt.
• KeltnerBandDown, ATR-basierte alternative untere Hülle.
• KeltnerBandUp, ATR-basierte obere Hülle.
• DonchianChannelDown, Kanal der tiefsten Tiefs, eine nicht statistische Hülle.
• RSI, begrenzter Oszillator, der zur Bestätigung häufig mit Bandberührungen kombiniert wird.