DonchianChannelUp

Syntax

DonchianChannelUp[period]

Parameter

Formel

DonchianChannelUp = Highest[period](high)

Die obere Linie des Donchian Channel, entspricht dem Aufruf von Highest auf dem high Serie.

So funktioniert es

Der Donchian-Kanal besteht aus drei Linien: dem höchsten Hoch der letzten period Bars (diese Funktion), das tiefste Tief desselben Fensters (DonchianChannelDown), und ihr Durchschnitt (DonchianChannelCenter). DonchianChannelUp durchsucht auf jedem Bar das Rückblickfenster und gibt das größte gefundene Hoch zurück.

Die Linie bewegt sich in diskreten Stufen. Ein neuer Bar mit einem höheren Hoch schiebt die Linie sofort nach oben. Verlässt das alte höchste Hoch das Fenster, ohne überschritten worden zu sein, springt die Linie auf den nächsthöchsten Wert. Dazwischen verläuft die Linie flach und bildet das für Donchian-Linien typische Treppenprofil.

Die obere Linie liest sich als objektiver Widerstand: sie ist genau der Kurs, den der Markt im Fenster nicht überschreiten konnte. Ein Schluss oder ein Trade darüber bedeutet ein neues period-Bar-Hoch, das Ereignis, das trendfolgende Breakout-Systeme für Long-Einstiege und Short-Ausstiege nutzen. Die Breite des Kanals, der Abstand nach unten zu DonchianChannelDown, dient zugleich als einfacher Volatilitätsmesser.

Beispiele

Beispiel 1, Die obere Kanallinie darstellen (Indikator)

// Highest high of the last 20 bars
myUpperLine = DonchianChannelUp[20]
RETURN myUpperLine

Zeichnet das höchste Hoch der letzten 20 Bars auf dem Kurschart. Berührt der Kurs die Linie, markiert der Markt neue 20-Bar-Hochs.

Beispiel 2, Donchian-Breakout-Einstieg (ProOrder)

// Buy a break of the prior 20-bar high, trail out at the 10-bar low
entryline = DonchianChannelUp[20]
exitline  = DonchianChannelDown[10]

IF NOT LongOnMarket AND close CROSSES OVER entryline[1] THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

IF LongOnMarket AND close CROSSES UNDER exitline[1] THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Das 20/10-Donchian-Breakout-Muster. Beide Kanalwerte beziehen sich auf den vorherigen Bar, damit die Niveaus fest bleiben, während sich der aktuelle Bar bildet.

Beispiel 3, Screening nach neuen 50-Bar-Hochs (ProScreener)

// Instruments closing above their previous 50-bar high
upper = DonchianChannelUp[50]
brk = close - upper[1]
SCREENER[close > upper[1]](brk AS "Breakout distance")

Listet Instrumente auf, die über ihrem vorherigen höchsten Hoch der letzten 50 Bars geschlossen haben, und ordnet sie danach, wie weit der Schlusskurs das Niveau überschritten hat.

Interpretation

Ein enger Kanal, obere Linie nahe an DonchianChannelDown, signalisiert eine Komprimierung, die oft gerichteten Bewegungen vorausgeht. Ein breiter Kanal signalisiert hohe Volatilität. Trendfolger kaufen Stärke an der oberen Linie typischerweise, anstatt gegen sie zu handeln.

Häufige Fehler und Stolperfallen

• Selbstbezüglicher Breakout-Test. Das Hoch des aktuellen Bars gehört zum Fenster, daher high > DonchianChannelUp[20] ist niemals true. Vergleichen Sie mit dem Wert des vorherigen Bars, DonchianChannelUp[20][1], wenn auf einen Breakout getestet wird.
• Übergabe eines Kursarguments. Die Funktion akzeptiert nur die Periode in Klammern und arbeitet immer mit den Hochs des Instruments. Für den höchsten Wert einer anderen Reihe verwenden Sie Highest[period](series).
• Whipsaw in Seitwärtsmärkten. Breakouts über die obere Linie scheitern in Seitwärtsphasen häufig. Die meisten Donchian-Systeme ergänzen einen Trend- oder Volatilitätsfilter, anstatt jedes neue Hoch zu handeln.
• Annahme glatter Crossovers. Die Linie springt in Stufen, statt zu gleiten. CROSSES OVER Logik kann durch einen Niveausprung statt durch eine Kursbewegung ausgelöst werden; prüfen Sie Signale daher gegen die Kursreihe selbst.

Verwandte Befehle

• DonchianChannelDown, untere Kanallinie, das niedrigste Low des Fensters.
• DonchianChannelCenter, Mittelpunkt zwischen der oberen und der unteren Linie.
• Highest, höchster Wert einer beliebigen Reihe über N Bars, die verallgemeinerte Form.
• HighestBars, Anzahl der Bars seit dem Auftreten des höchsten Werts.
• Lowest, niedrigster Wert einer beliebigen Reihe über N Bars.
• KeltnerBandUp, obere Linie des Keltner-Kanals, eine ATR-basierte Alternative.
• BollingerUp, oberes Bollinger-Band, ein Kanal auf Basis der Standardabweichung.
• ChandeKrollStopUp, volatilitätsbasiertes Stop-Niveau über dem Kurs.