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ADXR

ADXR in ProBuilder gibt das Average Directional Index Rating zurück, den Mittelwert des aktuellen ADX und des ADX-Werts von vor N Bars. Syntax, Formel und Beispiele.

Syntax

probuilder
// N as number of periods for the calculation
ADXR[N]

Parameter

NameTypStandardBeschreibung
NGanzzahl14Periode in Bars, verwendet sowohl für die zugrunde liegende ADX-Berechnung als auch als Rückblick für den älteren ADX-Wert. Kein Preisargument; die Berechnung liest high, low und close intern.

Formel

Code
ADXR = (ADX + ADX[N]) / 2

Die Mittelung des aktuellen ADX mit seinem eigenen Wert N Bars früher filtert kurzlebige Spitzen in der ADX-Linie heraus. Da ADX zwischen 0 und 100 begrenzt ist, gilt das auch für ADXR.

So funktioniert es

ADX glättet die gerichtete Bewegung bereits zweimal, dennoch kann er noch auf und ab schlagen, wenn sich Volatilität häuft. ADXR begegnet dem, indem er den aktuellen Wert mit einem historischen mischt. Ein einzelner scharfer Bar kann ADX merklich anheben, aber er bewegt ADXR nur halb so weit, und nur bis die Spitze aus dem Rückblickfenster herausfällt.

Der Preis dieser Stabilität ist Verzögerung. ADXR reagiert später auf neue Trends als ADX, und er gibt auch später nach, sobald ein Trend stirbt. In der Praxis werden die beiden Linien oft zusammen gezeichnet: ADX für das Timing, ADXR für die Regimeklassifizierung.

Wie jedes Mitglied der Directional-Movement-Familie ist ADXR richtungsblind. Er steigt in anhaltenden Abwärtstrends genauso wie in anhaltenden Aufwärtstrends. Die Richtung muss separat bestimmt werden, typischerweise mit DIplus und DIminus.

Beispiele

Beispiel 1, ADXR mit einer geglätteten Begleitlinie (Indikator)

probuilder
// 14-period ADXR plus a slower moving-average signal line
period = 14
myIndicator = ADXR[period]
mySignal = Average[period/2](myIndicator)
RETURN myIndicator coloured(225,27,195) AS "ADXR", mySignal AS "laggy ADXR"

Angepasst von der Quellseite. Die zweite Zeile wendet einen einfachen gleitenden Durchschnitt über 7 Perioden auf den ADXR an und liefert damit eine langsamere Referenz, die auf Kreuzungen beobachtet werden kann. Beachten Sie, dass die Periode in eckige Klammern vor das Argument gehört; Average(myIndicator)[period/2] würde stattdessen einen Durchschnitt mit Standardperiode zeitlich zurückversetzen.

Beispiel 2, Trendregime-Filter für einen Breakout-Einstieg (ProOrder)

probuilder
// Buy 20-bar breakouts only while the trend regime is strong
DEFPARAM CumulateOrders = false
regime = ADXR[14]

IF NOT LongOnMarket AND regime > 25 AND close CROSSES OVER Highest[20](high[1]) THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
IF LongOnMarket AND close CROSSES UNDER Average[50](close) THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

ADXR steuert den Einstieg, sodass Breakouts nur gehandelt werden, wenn die Trendstärke anhaltend war und nicht nur kurz hochgeschossen ist. Der Ausstieg nutzt eine Kreuzung gleitender Durchschnitte.

probuilder
// Instruments with a strong regime where ADX leads ADXR upward
rating = ADXR[14]
c1 = rating > 25
c2 = ADX[14] > rating
SCREENER[c1 AND c2](rating AS "ADXR 14")

Wenn der schnellere ADX über dem langsameren ADXR liegt, baut sich die Trendstärke weiter auf. Der Screener gibt Instrumente zurück, bei denen sich ein starkes Regime beschleunigt.

Interpretation

ZoneRangeAblesung
Schwacher oder fehlender TrendADXR < 20Kaum anhaltende gerichtete Bewegung. Trendfolgende Signale sind unzuverlässig.
Übergang20 bis 25Die Trendstärke baut sich auf oder lässt nach.
Starker TrendADXR > 25Ein anhaltender Trend, in beide Richtungen, liegt vor.

Ein steigender ADXR zeigt zunehmende Trendstärke an; ein fallender ADXR zeigt einen schwächer werdenden Trend an. Wegen des eingebauten Rückblicks reagiert ADXR langsamer auf Regimewechsel als ADX, was ihn besser geeignet macht, die Frage "trendet dieser Markt" zu beantworten als "hat der Trend gerade begonnen".

Häufige Fehler und Stolperfallen

  • Kein Kursargument. ADXR[14](close) löst einen Syntaxfehler aus. Der korrekte Aufruf ist ADXR[14]; die Kurseingaben sind implizit.
  • Zusätzliche Verzögerung über ADX hinaus. ADXR mittelt einen aktuellen und einen älteren Wert, deshalb kann er noch viele Bars über 25 bleiben, nachdem ein Trend beendet ist. Ihn als Ausstiegsauslöser zu verwenden, hält Positionen zu lange offen; verwenden Sie ihn besser als Einstiegsfilter.
  • Stärke ist nicht Richtung. Hohe ADXR-Werte treten in Abwärtstrends genauso häufig auf wie in Aufwärtstrends. Kombinieren Sie mit DIplus und DIminus oder einem Test des gleitenden Durchschnitts, bevor man sich positioniert.
  • Falsch platzierte Zeitraum-Klammer. Average(x)[7] indexiert einen Durchschnitt mit Standardperiode 7 Bars zurück, statt einen 7-Perioden-Durchschnitt zu berechnen. Schreiben Sie Average[7](x) beim Glätten von ADXR oder einer beliebigen anderen Serie.
  • ADX, der zugrunde liegende Average Directional Index.
  • DIplus, der positive Directional Indicator (+DI).
  • DIminus, der negative Directional Indicator (-DI).
  • DI, der Directional Movement Spread.
  • WilderAverage, die Glättung, die in der gesamten Familie der gerichteten Bewegung verwendet wird.
  • AverageTrueRange, der Volatilitätsnormalisierer innerhalb der DI-Berechnung.
  • TR, True Range eines einzelnen Bars.
  • Supertrend, ein gerichtetes Overlay, das häufig nach ADX- oder ADXR-Stärke gefiltert wird.