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Indikatoren/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

CCI

CCI gibt in ProBuilder den Commodity Channel Index zurück, einen unbegrenzten Oszillator, der die Kursabweichung von seinem Mittelwert misst. Über +100 liegt der überkaufte Bereich.

Syntax

probuilder
CCI[N](price)

Parameter

NameTypStandardBeschreibung
NGanzzahl20Lookback-Periode für den gleitenden Durchschnitt und die mittlere Abweichung. 14 und 20 sind die üblichen Einstellungen.
priceKursquelletypicalpricePreisserie, die in der Berechnung verwendet wird. Die klassische Definition verwendet typicalprice, der Durchschnitt aus high, low und close, aber close oder jede andere Reihe wird akzeptiert.

Formel

Code
CCI = (price - MM) / (0.015 * D)

Wobei MM ist der N-Perioden einfacher gleitender Durchschnitt der Kursserie und D ist die mittlere absolute Abweichung der Serie von diesem Durchschnitt über dasselbe Fenster. Die Konstante 0.015 skaliert die Ausgabe so, dass unter typischen Bedingungen etwa 70 bis 80 Prozent der Werte zwischen -100 und +100 liegen.

So funktioniert es

Auf jedem Bar misst der Indikator den Abstand zwischen dem aktuellen Kurs und seinem jüngsten Durchschnitt und fragt dann, wie groß dieser Abstand im Vergleich zum typischen Abstand über das Fenster ist. Das Ergebnis ist eine normalisierte Distanz: Ein CCI von +200 bedeutet, dass der Kurs etwa dreimal weiter über seinem Mittelwert liegt als üblich (nach der Skalierung mit 0.015), unabhängig vom Instrument oder vom Kursniveau.

Anders als RSI oder Stochastic, hat der CCI keine festen Grenzen. Extreme Trends können ihn auf +300, +400 oder darüber treiben. Diese Eigenschaft schneidet in beide Richtungen. Sie bewahrt die Information, wie überdehnt eine Bewegung ist, bedeutet aber auch, dass feste Schwellen in verschiedenen Volatilitätsregimen verschiedene Marktzustände erfassen.

Es gibt zwei grundlegende Nutzungsstile. Mean-reversion-Trader handeln gegen Ausschläge über +100 oder unter -100 und erwarten ein Zurückschnappen zum Durchschnitt. Trendtrader lesen dieselben Niveaus umgekehrt und betrachten einen Vorstoß über +100 als Hinweis auf eine entstehende Aufwärtsbewegung. Beide Stile können aus derselben Funktion heraus programmiert werden; die umgebenden Bedingungen bestimmen, welches Verhalten erfasst wird.

Beispiele

Beispiel 1, Signallinie für überkauft und überverkauft (Indikator)

probuilder
// Signal: +1 above the overbought line, -1 below the oversold line
myCCI = CCI[20](close)
SIGNAL = 0
IF myCCI < -100 THEN
  SIGNAL = -1
ENDIF
IF myCCI > 100 THEN
  SIGNAL = 1
ENDIF
RETURN SIGNAL

Verdichtet den 20-Perioden-CCI zu einem Signal mit drei Zuständen: -1 im überverkauften Bereich, +1 im überkauften Bereich, 0 dazwischen.

Beispiel 2, Mean reversion long mit einem Trendfilter (ProOrder)

probuilder
// Buy deep CCI dips in an uptrend, exit when CCI normalises
trend = Average[200](close)
c = CCI[14](typicalprice)

IF NOT LongOnMarket AND close > trend AND c CROSSES OVER -100 THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

IF LongOnMarket AND c CROSSES OVER 100 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Wartet darauf, dass CCI den überverkauften Bereich verlässt, statt einzusteigen, während er noch fällt, und nimmt nur Signale über dem 200-Bar-Durchschnitt. Der Ausstieg realisiert den Trade, sobald CCI das entgegengesetzte Extrem erreicht.

Beispiel 3, Screening auf Extremwerte (ProScreener)

probuilder
// Instruments stretched more than 200 CCI points from their mean
c = CCI[20](typicalprice)
SCREENER[Abs(c) > 200](c AS "CCI 20")

Gibt Instrumente in ungewöhnlich überdehnten Zuständen in beide Richtungen zurück, wobei der vorzeichenbehaftete CCI-Wert zum Sortieren angezeigt wird.

Interpretation

ZoneRangeAblesung
Überverkauftunter -100Der Kurs liegt ungewöhnlich weit unter seinem Mittelwert. Mögliche Zone für eine Gegenbewegung oder der Beginn eines starken Abwärtstrends.
Neutral-100 bis +100Der Kurs liegt innerhalb seines normalen Bandes um den Durchschnitt.
Überkauftüber +100Der Kurs liegt ungewöhnlich weit über seinem Mittelwert. Mögliche Pullback-Zone oder Trendstart.

Die Nulllinie markiert, dass der Kurs seinen eigenen gleitenden Durchschnitt kreuzt, und wird manchmal als Richtungsfilter genutzt. Divergenzen zwischen CCI und Kurs an Extremwerten sind eine verbreitete Umkehrbetrachtung; der DivergenceCCI Befehl erkennt sie direkt.

Häufige Fehler und Stolperfallen

  • Die unbegrenzte Ausgabe bricht Annahmen im RSI-Stil. CCI kann in starken Bewegungen plus oder minus 300 überschreiten. Logik, die von begrenzten Oszillatoren übernommen wurde, etwa +100 so zu behandeln, wie RSI 70 behandelt, schätzt falsch ein, wie extrem ein Wert tatsächlich ist.
  • Falscher Klammertyp. CCI(20, close) ist ungültig. Die Periode gehört in eckige Klammern und die Kursquelle in runde Klammern: CCI[20](close).
  • Die Kursquelle verändert den Indikator. Der Lehrbuch-CCI verwendet den typischen Preis. Die Übergabe von close liefert systematisch andere Werte, besonders auf Bars mit langen Wicks. Backtests und Chartstudien müssen dieselbe Quelle verwenden.
  • Extreme sind konstruktionsbedingt mehrdeutig. Ein Vorstoß über +100 ist je nach Strategiestil gleichzeitig eine Verkaufsbedingung für Mean Reversion und eine Kaufbedingung für Momentum. Die Schwelle allein trägt keinen Edge; die umgebende Regime-Logik entscheidet über ihre Bedeutung.
  • DivergenceCCI, integrierte Divergenzerkennung für CCI.
  • RSI, begrenzter Momentum-Oszillator mit festem Bereich von 0 bis 100.
  • Stochastic, begrenzter Oszillator auf Basis der Position innerhalb der Range.
  • SMI, Stochastic Momentum Index.
  • ROC, Rate of Change, ein einfaches Maß für Momentum.
  • Momentum, reine Kursdifferenz über einen Lookback.
  • Williams, Williams %R, ein weiterer Indikator für überkauft/überverkauft.
  • TypicalPrice, die Standard-Kursquelle des klassischen CCI.
  • Average, der gleitende Durchschnitt im Kern der Formel.