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Williams

Williams in ProBuilder gibt Williams %R zurück, einen Oszillator von -100 bis 0, der den Schlusskurs innerhalb der Hoch-Tief-Spanne von N bars verortet. Syntax, Formel, Beispiele, Stolperfallen.

Syntax

probuilder
Williams[N](close)

Parameter

NameTypStandardBeschreibung
NGanzzahl14Rückblickperiode, über die das höchste High und das niedrigste Low ermittelt werden.
closeKursquelleSchlusskursDer Preis, der gegen die Range verglichen wird. Die konventionelle Eingabe ist close.

Formel

Code
Williams %R = ((Highest High over N - Close) / (Highest High over N - Lowest Low over N)) * -100

Wenn der close genau am oberen Ende der N-Bar-Range ist der Wert 0, und am ganz unteren Ende ist er -100.

So funktioniert es

Auf jedem Bar ermittelt der Indikator das höchste Hoch und das tiefste Tief der letzten N Bars und drückt dann aus, wie weit der aktuelle Schlusskurs von diesem Hoch entfernt ist, als Anteil der gesamten Range. Die Multiplikation mit -100 dreht die Skala, sodass das Ergebnis immer zwischen -100 und 0 liegt.

Williams %R ist im Wesentlichen ein invertiertes Stochastic %K. Während der Stochastic den Abstand zum Tief der Spanne auf einer Skala von 0 bis 100 misst, misst %R den Abstand zum Hoch auf einer Skala von -100 bis 0. Die beiden Linien enthalten dieselben Informationen, nur die Achse unterscheidet sich, und %R wird typischerweise ohne die zusätzliche Glättung gezeichnet, die der Stochastic anwendet.

Weil die Berechnung an der Spanne verankert ist und nicht an durchschnittlichen Gewinnen und Verlusten, reagiert %R unmittelbar, wenn der Kurs gegen die jüngsten Extreme drückt, was ihn schneller, aber auch unruhiger macht als RSI bei gleicher Periode.

Beispiele

Beispiel 1, Standard-Williams %R mit 14 Perioden (Indikator)

probuilder
// 14-period Williams %R with the conventional threshold lines
myWR = Williams[14](close)
RETURN myWR AS "Williams %R", -20 AS "Overbought", -80 AS "Oversold"

Zeichnet das klassische 14-Perioden-%R zusammen mit seinen Referenzniveaus -20 und -80, entsprechend der Standardverwendung der Quelle.

Beispiel 2, Einstiege bei überverkauften Gegenbewegungen im Aufwärtstrend (ProBacktest)

probuilder
// Buy oversold readings above a rising long-term average
trend = Average[200](close)
wr = Williams[14](close)

IF NOT LongOnMarket THEN
  IF close > trend AND wr < -80 THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSE
  IF wr > -20 THEN
    SELL AT MARKET
  ENDIF
ENDIF

Kauft, wenn %R überverkaufte Bedingungen signalisiert, während der Kurs über seinem 200-bar-Durchschnitt bleibt, und steigt aus, sobald %R die überkaufte Zone erreicht.

Beispiel 3, Screening nach überkauften Instrumenten (ProScreener)

probuilder
// Instruments overbought on both daily and hourly Williams %R
TIMEFRAME(1 day, updateonclose)
wrDaily = Williams[14](close)
TIMEFRAME(1 hour)
wrHourly = Williams[14](close)
SCREENER[wrDaily > -20 AND wrHourly > -20](wrDaily AS "%R daily")

Gibt Instrumente zurück, deren %R sowohl in der Tages- als auch in der Stunden-Zeiteinheit über -20 liegt, und markiert überdehnte Bedingungen über zwei Horizonte hinweg.

Interpretation

ZoneRangeAblesung
Überkauft-20 bis 0Der Schlusskurs liegt nahe dem oberen Ende der jüngsten Spanne. Das Momentum ist stark, aber die Bewegung ist überdehnt.
Neutral-80 bis -20Der Schlusskurs liegt im Inneren der Spanne, keine extreme Bedingung.
Überverkauft-100 bis -80Der Schlusskurs liegt nahe dem unteren Ende der jüngsten Spanne. Die Verkäufe waren anhaltend.

In Trendmärkten kann %R lange Strecken an einem Extrem kleben: Ein starker Aufwärtstrend hält sich regelmäßig über viele Bars oberhalb von -20. Überkauft ist daher für sich allein kein Verkaufssignal. Üblich sind Verfeinerungen wie die Vorgabe, dass %R die Extremzone verlassen muss, bevor gehandelt wird, oder das Filtern der Signale mit einem Trendmaß wie einem langen gleitenden Durchschnitt oder ADX.

Häufige Fehler und Stolperfallen

  • Vorzeichenverwechslung. Die Skala reicht von -100 bis 0, daher bedeutet "über -20" überkauft und "unter -80" überverkauft. Bedingungen wie wr > 80 kann nie wahr sein und deaktiviert die Logik stillschweigend.
  • Falsche Klammertypen. Die Periode steht in eckigen Klammern und der Kurs in runden Klammern: Williams[14](close). Williams(14) ist ein Syntaxfehler.
  • Gegen starke Trends handeln. Jeden überkauften Wert in einem Aufwärtstrend zu verkaufen ist der klassische Fehlermodus von %R. Der Indikator markiert die Position in der Spanne, nicht eine bevorstehende Umkehr.
  • Annehmen, dass er sich vom Stochastic unterscheidet. %R entspricht Stochastic %K - 100 (ein %K mit umgekehrtem Vorzeichen). Beide auf demselben Chart laufen zu lassen, liefert keine neuen Informationen.
  • Stochastic, dieselbe Berechnung der Position in der Spanne auf einer Skala von 0 bis 100.
  • StochasticD, geglättete Signallinie des Stochastic.
  • RSI, momentum-Oszillator auf Basis durchschnittlicher Gewinne und Verluste.
  • CCI, unbegrenzter Oszillator, der die Abweichung von einem Durchschnitt misst.
  • SMI, Stochastic Momentum Index, ein doppelt geglätteter Verwandter.
  • Highest, höchster Wert über N bars, ein Baustein von %R.
  • Lowest, niedrigster Wert über N bars, der andere Baustein.
  • Momentum, rohe Kursveränderung über N Bars.