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StochasticD

StochasticD in ProBuilder gibt die %D-Signallinie des Stochastic-Oszillators zurück, ein geglättetes Momentum-Maß von 0 bis 100. Syntax, Parameter, Beispiele.

Syntax

probuilder
StochasticD[period, %Kperiod, %Dperiod](price1, price2, price3)

Parameter

NameTypStandardBeschreibung
periodGanzzahl14Rückblickfenster zur Berechnung der zugrunde liegenden %K-Linie.
%KperiodGanzzahl3Glättung, die auf %K angewendet wird. Ein Wert von 1 ergibt eine Fast Stochastic; 3 oder 5 ergibt eine Slow Stochastic.
%DperiodGanzzahl3Periode des gleitenden Durchschnitts, die auf das geglättete %K angewendet wird, um die %D-Linie zu erzeugen.
price1, price2, price3Kursquellenhigh, low, closeOptionale Kursserien, die in der Spannenberechnung verwendet werden. Werden sie weggelassen, werden Hoch, Tief und Schlusskurs des Bars verwendet.

Formel

Code
%K = 100 * (close - Lowest[period](low)) / (Highest[period](high) - Lowest[period](low))
%K smoothed = Average[%Kperiod](%K)
%D = Average[%Dperiod](%K smoothed)

%D ist daher ein gleitender Durchschnitt eines gleitenden Durchschnitts der rohen Position innerhalb der Spanne, was ihn zwischen 0 und 100 hält und das meiste Rauschen einzelner Bars herausfiltert.

So funktioniert es

Der Stochastic Oszillator besteht aus zwei Linien. %K misst, wo der Schluss innerhalb der Hoch-Tief-Spanne der letzten period Bars, von 0 (am Tief) bis 100 (am Hoch). %D, die Linie, die diese Funktion zurückgibt, ist ein gleitender Durchschnitt von %K und dient als deren Signallinie.

Da %D konstruktionsbedingt hinter %K zurückbleibt, sind Kreuzungen der beiden Linien das klassische Signal des Oszillators: %K kreuzt über %D in der überverkauften Zone wird als Kaufsignal gelesen, %K kreuzt unter %D in der überkauften Zone als Verkaufssignal. StochasticD liefert die langsamere Hälfte dieses Paares; die schnellere Hälfte kommt von Stochastic Funktion.

Der %Kperiod Parameter entscheidet über die Variante. Mit einem Wert von 1 ist die zugrunde liegende Linie der rohe Fast Stochastic; mit 3 oder 5 entspricht das Ergebnis der Slow-Stochastic-Konvention, die die meisten Chart-Standardeinstellungen verwenden.

Beispiele

Beispiel 1, %D mit festen Schwellenwerten darstellen (Indikator)

probuilder
// Signal line of the stochastic with standard 14, 3, 3 settings
myD = StochasticD[14,3,3](close, high, low)
RETURN myD AS "%D", 80 AS "Overbought", 20 AS "Oversold"

Berechnet die %D-Linie aus Schluss-, Hoch- und Tiefkursen und stellt sie gegen die üblichen Niveaus 80 und 20 dar.

Beispiel 2, %K- und %D-Kreuzungsstrategie (ProBacktest)

probuilder
// Classic stochastic crossover in the oversold zone
k = Stochastic[14,3](close)
d = StochasticD[14,3,3](close, high, low)

IF NOT OnMarket THEN
  IF d < 20 AND k CROSSES OVER d THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSIF k CROSSES UNDER d AND d > 80 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Kauft, wenn %K %D nach oben kreuzt, während die Signallinie überverkauft ist, und steigt bei der entgegengesetzten Kreuzung in der überkauften Zone aus.

Beispiel 3, Watchlist für überkaufte Werte (ProScreener)

probuilder
d = StochasticD[14,3,3](close, high, low)
// %D overbought and already curling down
turning = d < d[1]
SCREENER[d > 80 AND turning](d AS "Stoch %D")

Listet Instrumente auf, deren %D-Linie über 80 liegt und zu fallen begonnen hat, Kandidaten für eine Erschöpfung des laufenden Anstiegs.

Interpretation

ZoneRangeAblesung
Überverkauftunter 20Der Kurs schließt nahe den Tiefs seiner Spanne. Wenn %K hier über %D kreuzt, ist das der traditionelle Kaufauslöser.
Neutral20 bis 80Kein Extrem. Kreuzungen in dieser Zone sind schwächere Signale.
Überkauftüber 80Der Kurs schließt nahe den Hochs seiner Spanne. Wenn %K hier unter %D kreuzt, ist das der traditionelle Verkaufsauslöser.

Divergenzen. Ein neues Kurshoch, das nicht durch ein neues %D-Hoch bestätigt wird, oder ein neues Kurstief, das nicht durch ein neues %D-Tief bestätigt wird, wird so gelesen, dass das Momentum nicht mit dem Kurs Schritt hält. Da %D geglättet ist, sind seine Divergenzen seltener, aber in der Regel bedeutsamer als die des rohen %K.

Häufige Fehler und Stolperfallen

  • Reihenfolge der Kursargumente. Die optionalen Kursargumente ersetzen die standardmäßigen Hoch-, Tief- und Schlusskursserien. Werden sie in einer unbeabsichtigten Reihenfolge übergeben, ändert das die Spannenberechnung ohne jeden Compilerfehler, behalten Sie daher beim Anpassen die Reihenfolge des Quellbeispiels bei.
  • %D mit einem anders parametrisierten %K vergleichen. Crossover-Logik ist nur sinnvoll, wenn beide Linien dieselbe period und %Kperiod. Mischen Stochastic[14,3] mit StochasticD[14,5,3] erzeugt Kreuzungen ohne standardisierte Bedeutung.
  • Überkauft bedeutet nicht verkaufen. In starken Trends kann %D über längere Strecken über 80 bleiben. Allein auf die Zone zu reagieren, ohne Kreuzung oder Trendfilter, arbeitet gegen die vorherrschende Bewegung.
  • Zusätzliche Glättung auf %D. %D ist bereits eine doppelt geglättete Reihe. Sie in einen weiteren Average fügt Verzögerung hinzu, ohne noch viel Rauschunterdrückung zu gewinnen.
  • Stochastic, die %K-Linie, die %D glättet.
  • SmoothedStochastic, langsame Stochastik-Variante, berechnet mit summierten Spannen.
  • SMI, Stochastic Momentum Index, zentriert um null.
  • RSI, Momentum-Oszillator mit derselben Skala von 0 bis 100.
  • Williams, %R-Oszillator, ein invertiertes Maß für die Position in der Range.
  • Average, der gleitende Durchschnitt, der zur Ableitung von %D aus %K verwendet wird.
  • DynamicZoneStochasticUp, adaptive überkaufte Grenze.
  • DynamicZoneStochasticDown, adaptive überverkaufte Grenze.