SmoothedStochastic

Syntax

SmoothedStochastic[N,K](price)

Parameter

Formel

%D = 100 * (H / B)
where H = sum over the window of (C - PB(n))
      B = sum over the window of (PH(n) - PB(n))

• C ist der Schlusskurs jeder Bar.
• PB(n) ist der tiefste Kurs der letzten n Perioden.
• PH(n) ist der höchste Kurs der letzten n Perioden.

Zähler und Nenner getrennt zu summieren, bevor dividiert wird, ist das, was die Linie glättet: ein einzelner extremer Bar verändert beide Summen nur geringfügig, während die schnelle Stochastik ihr Verhältnis auf jedem Bar von Grund auf neu berechnet.

So funktioniert es

Der schnelle Stochastic beantwortet auf jedem Bar eine einfache Frage: Wo innerhalb seiner jüngsten High-Low-Spanne hat der Kurs prozentual geschlossen. Dieses rohe Verhältnis ist sprunghaft. SmoothedStochastic, auch langsamer Stochastic genannt, summiert die Abstände Close minus Low und die Spannenbreiten über das Fenster, bevor dividiert wird, und wendet dann den K Glättungsfaktor. Die Ausgabe liegt weiterhin zwischen 0 und 100, aber einzelne Ausreißer-Bars haben deutlich weniger Gewicht.

Messwerte nahe 100 bedeuten, dass der Kurs mehrere Bars in Folge nahe dem oberen Ende seiner Spanne geschlossen hat, nicht nur einmal. Messwerte nahe 0 bedeuten das Gegenteil. Diese Anforderung an die Beständigkeit ist der Grund, warum die langsame Stochastik weniger, spätere und im Allgemeinen sauberere Signale erzeugt als die schnelle Version.

Der Indikator wird üblicherweise mit einer Signallinie kombiniert (einem kurzen gleitenden Durchschnitt seiner selbst) und über Kreuzungen, Schwellenwert-Ausstiege und Divergenzen gegenüber dem Kurs gelesen.

Beispiele

Beispiel 1, Prüfung auf neues Hoch im Oszillator (Indikator)

mySMI = SmoothedStochastic[14,3](close)
// Flag bars where the oscillator is below its own 14-bar peak
IF (highest[14](mySMI) > mySMI) THEN
  signal = 1
ELSE
  signal = 0
ENDIF
RETURN signal

Berechnet die langsame Stochastik über 14 Perioden mit einem Glättungsfaktor von 3 und markiert dann Bars, auf denen der Oszillator unter seinem eigenen 14-Bar-Hoch liegt, was nachlassendes Aufwärts-momentum kennzeichnet.

Beispiel 2, Überverkaufte Gegenbewegung mit Signallinien-Logik (ProBacktest)

// Buy when the slow stochastic leaves the oversold zone
slowSto = SmoothedStochastic[14,3](close)

IF NOT OnMarket THEN
  IF slowSto CROSSES OVER 20 THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSIF slowSto CROSSES UNDER 80 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

SET STOP %LOSS 2

Steigt long ein, wenn der Oszillator die 20 von unten wieder kreuzt, und steigt aus, wenn er wieder unter 80 fällt, mit einem schützenden Stop von 2 Prozent.

Beispiel 3, Überverkauft-Scan über zwei Zeiteinheiten (ProScreener)

TIMEFRAME(1 day)
stoDaily = SmoothedStochastic[14,3](close)
TIMEFRAME(1 hour)
stoHourly = SmoothedStochastic[14,3](close)
SCREENER[stoDaily < 20 AND stoHourly < 20](stoDaily AS "Slow Sto D")

Gibt Instrumente zurück, die sowohl in der täglichen als auch in der stündlichen langsamen Stochastik überverkauft sind, eine strengere Version der Überverkauft-Bedingung.

Interpretation

Divergenzen. Eine bärische Divergenz entsteht, wenn der Kurs ein höheres Hoch bildet, der Oszillator aber nicht; eine bullische Divergenz entsteht, wenn der Kurs ein tieferes Tief bildet, der Oszillator aber über seinem vorherigen Tief bleibt. Beide werden als Frühwarnung gelesen, dass die aktuelle Bewegung an Beteiligung verliert.

Häufige Fehler und Stolperfallen

• Das Timing der schnellen Stochastik erwarten. Die Glättung, die Rauschen entfernt, erzeugt auch Verzögerung. Signale kommen später als mit Stochastic, was für Systeme mit kurzer Haltedauer relevant ist.
• Extremwerte halten sich in Trends. In einem starken Trend kann die langsame Stochastik viele Bars lang über 80 oder unter 20 liegen. Jeden überkauften Messwert in einem Aufwärtstrend zu verkaufen ist ein zuverlässiger Weg, gegen den Trend zu handeln.
• Verwechslung von eckigen und runden Klammern. Die beiden Perioden stehen in eckigen Klammern und die Kursquelle in runden Klammern: SmoothedStochastic[14,3](close). SmoothedStochastic(14,3,close) lässt sich nicht kompilieren.
• Überflüssige doppelte Glättung. Anwenden Average auf einen bereits geglätteten Stochastic erhöht die Verzögerung zusätzlich. Wenn eine Signallinie nötig ist, halten Sie ihre Periode kurz, typischerweise 3.

Verwandte Befehle

• Stochastic, der schnelle %K-Stochastik-Oszillator.
• StochasticD, die %D-Signallinie der Stochastik.
• SMI, auf dem Mittelpunkt basierender Stochastic Momentum Index.
• RSI, Momentum Oszillator mit vergleichbarer Skala von 0 bis 100.
• Williams, %R-Oszillator, ein invertiertes Maß für die Position in der Range.
• Highest, höchster Wert über N Bars, die in der Formel verwendete Obergrenze der Spanne.
• Lowest, tiefster Wert über N Bars, die in der Formel verwendete Untergrenze der Spanne.
• DynamicZoneStochasticUp, adaptives oberes Band für Stochastik-Messwerte.
• DynamicZoneStochasticDown, adaptives unteres Band für Stochastik-Messwerte.