DynamicZoneStochasticDown

Syntax

DynamicZoneStochasticDown[BBperiod](price)

Parameter

Formel

DynamicZoneStochasticDown = Average[BBperiod](Stochastic[14,3](price))
                            - STD[BBperiod](Stochastic[14,3](price)) * 0.8

Ein unteres Band im Bollinger-Stil, berechnet auf Stochastic[14,3] Serie mit einem Standardabweichungs-Multiplikator von 0.8.

So funktioniert es

Der klassische Stochastic Oszillator markiert überverkauft unterhalb eines festen Niveaus, üblicherweise 20. Die Dynamic-Zone-Variante ersetzt diese Konstante durch ein Band, das aus der eigenen jüngsten Verteilung des Oszillators abgeleitet wird. DynamicZoneStochasticDown bildet den Mittelwert der Stochastic[14,3] Werte über BBperiod Bars und subtrahiert das 0.8-Fache ihrer Standardabweichung über dasselbe Fenster.

Die untere Schwelle passt sich daher den Bedingungen an. Wenn der Stochastic unruhig war und eine weite Spanne hatte, entfernt sich das Band weiter vom Mittelwert und nur ausgeprägte Ausverkäufe werden als überverkauft registriert. Wenn der Oszillator ruhig war, zieht sich das Band zusammen und kleinere Rücksetzer qualifizieren sich. In anhaltenden Abwärtstrends, wo ein festes Niveau von 20 über lange Strecken ausgelöst bliebe, folgt das Band dem Oszillator nach unten und isoliert weiterhin die wirklich extremen Werte.

Die Funktion gibt nur die Schwellenlinie zurück. Signale entstehen aus dem Vergleich mit einem separat berechneten Stochastic[14,3](price), am häufigsten das Zurückkreuzen des Oszillators von unten über das Band. Die Stochastic Parameter innerhalb der Funktion sind auf 14 und 3 festgelegt, der Vergleichsoszillator muss daher dieselben Einstellungen verwenden. DynamicZoneStochasticUp liefert das passende obere Band.

Beispiele

Beispiel 1, Vollständige Anzeige dynamischer Zonen (Indikator)

// Upper and lower dynamic bands with the Stochastic itself
a = DynamicZoneStochasticUp[20](close)
b = DynamicZoneStochasticDown[20](close)
return a coloured(0,255,0) style(line,1), b coloured(255,0,0) style(line,1), Stochastic[14,3](close)

Plottet den Stochastic-Oszillator zwischen seinen adaptiven überkauften (grün) und überverkauften (rot) Grenzen in einem einzigen Panel.

Beispiel 2, Adaptiver Einstieg bei überverkaufter Gegenbewegung (ProOrder)

// Buy when the Stochastic recovers above its dynamic oversold band in an uptrend
trend = Average[200](close)
sto = Stochastic[14,3](close)
lowerband = DynamicZoneStochasticDown[20](close)

IF NOT LongOnMarket AND close > trend AND sto CROSSES OVER lowerband THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

IF LongOnMarket AND sto > 80 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Geht long, wenn der Stochastic zurück durch das adaptive untere Band steigt, während der Markt über seinem 200-Perioden-Durchschnitt handelt.

Beispiel 3, Screening nach adaptiv überverkauften Instrumenten (ProScreener)

// Instruments whose Stochastic trades below the dynamic oversold band
sto = Stochastic[14,3](close)
lowerband = DynamicZoneStochasticDown[20](close)
depth = lowerband - sto
SCREENER[sto < lowerband](depth AS "Below band")

Listet Instrumente, deren Stochastic unter seiner adaptiven überverkauften Schwelle liegt, und sortiert sie nach der Tiefe der Abweichung.

Interpretation

Im Verhältnis zur festen Linie 20 erzeugt die dynamische Schwelle in Abwärtstrends weniger dauerhaft überverkaufte Werte und bleibt in ruhigen Märkten reaktionsfähig. Ein Wert unterhalb des Bandes beschreibt überdehnte Bedingungen, keine zeitlich bestimmte Umkehr, daher warten die meisten Systeme auf die Rückkreuzung oder ergänzen einen Trendfilter.

Häufige Fehler und Stolperfallen

• Nicht übereinstimmende Stochastic-Einstellungen. Das Band basiert auf Stochastic[14,3]. Der Vergleich mit Stochastic[5,3] oder StochasticD mischt verschiedene Reihen und erzeugt unstimmige Kreuzungen.
• Nur die Bandperiode ist einstellbar. Der einzige Parameter in Klammern ist BBperiod. Die zugrunde liegenden Stochastik-Perioden sind fest, daher erfordern eigene Oszillator-Einstellungen einen Neuaufbau des Bandes aus Average und STD manuell.
• Das Band als Oszillator verwenden. Die Funktion gibt die Schwelle zurück, nicht die Stochastik. Eine Bedingung wie DynamicZoneStochasticDown[20](close) < 20 prüft, wo das Band liegt, was selten das beabsichtigte Signal ist.
• Fester Multiplikator 0.8. Der Standardabweichungsfaktor kann nicht über Parameter geändert werden. Weitere oder engere Zonen erfordern die in der Formel gezeigte manuelle Konstruktion.

Verwandte Befehle

• DynamicZoneStochasticUp, die passende obere dynamische Schwelle.
• DynamicZoneRsiDown, dasselbe Konzept angewendet auf den RSI, unteres Band.
• DynamicZoneRsiUp, oberes dynamisches Band des Dynamic Zone RSI.
• Stochastic, der zugrunde liegende %K-Oszillator.
• StochasticD, die geglättete %D-Linie des Stochastic.
• BollingerDown, unteres Bollinger-Band auf den Kurs, dieselbe Bandkonstruktion.
• STD, Standardabweichung, ein Baustein des Bandes.
• Average, einfacher gleitender Durchschnitt, der andere Baustein.