Stochastic

Syntax

Stochastic[N,K](price)

Die Quelldokumentation führt außerdem eine erweiterte Form mit bis zu drei Kursserien auf:

Stochastic[N,K](price1, price2, price3)

Standardmäßig wird der Schlusskurs für die %K-Berechnung verwendet, und Hoch und Tief begrenzen die Spanne.

Parameter

Formel

raw %K = 100 * (price - Lowest[N](low)) / (Highest[N](high) - Lowest[N](low))
%K     = K-period moving average of raw %K

Der Rohwert gibt den aktuellen Preis als Prozentsatz des N-Bar-Spanne: 0 bedeutet, der Kurs liegt am unteren Ende der Spanne, 100 am oberen Ende. Die K Parameter glättet diese Reihe dann. Die zugehörige %D-Signallinie ist ein weiterer gleitender Durchschnitt von %K, verfügbar über StochasticD.

So funktioniert es

George Lanes Stochastic Oszillator beruht auf der Beobachtung, dass sich Schlusskurse bei aufwärts gerichtetem Momentum eher am oberen Ende der jüngsten Spanne einfinden, während sie bei abwärts gerichtetem Momentum am unteren Ende landen. Stochastic quantifiziert diese Tendenz als begrenzte Reihe von 0 bis 100, was die Werte über Instrumente und Zeiteinheiten hinweg vergleichbar macht.

Die Empfindlichkeit wird von zwei Seiten gesteuert: ein kürzerer N macht das Spannenfenster reaktiver, und ein größerer K filtert mehr Rauschen aus der resultierenden Linie. Die üblichen Voreinstellungen sind [14,3] für die langsame Variante und [14,1] für die schnelle.

Da die Funktion nur %K zurückgibt, erfordert Crossover-Logik gegen %D entweder StochasticD oder einen manuellen gleitenden Durchschnitt der %K-Ausgabe, wie im ersten Beispiel unten.

Beispiele

Beispiel 1, Abwärtskreuzungssignal im überkauften Bereich (Indikator)

// Compare the stochastic to a 5-period average of itself
sto = Stochastic[10,3](close)
signal = average[5](sto)
if(sto > 80 AND sto[1] > signal[1] AND sto < signal) THEN
  overboughtSignal = 1
ELSE
  overboughtSignal = 0
ENDIF
RETURN overboughtSignal

Berechnet eine 10-Perioden-Stochastik, geglättet über 3 Bars, und markiert dann den Moment, in dem die Linie wieder unter ihren eigenen 5-Perioden-Durchschnitt fällt, während sie sich noch in der überkauften Zone befindet, ein häufiges Erschöpfungsmuster.

Beispiel 2, Überverkaufter Pullback-Einstieg in einem Aufwärtstrend (ProOrder)

// Buy oversold stochastic readings above the long-term trend
trend = Average[200](close)
sto = Stochastic[14,3](close)

IF NOT LongOnMarket THEN
  IF close > trend AND sto < 20 THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSE
  IF sto > 80 THEN
    SELL AT MARKET
  ENDIF
ENDIF

Der 200-Perioden-Durchschnitt beschränkt Einstiege auf Aufwärtstrends, die Stochastik bestimmt den Zeitpunkt des Pullbacks, und die Position wird geschlossen, sobald das Momentum ins entgegengesetzte Extrem dreht.

Beispiel 3, Scan auf überverkaufte Werte (ProScreener)

// List instruments with a stochastic reading under 20
sto = Stochastic[14,3](close)
SCREENER[sto < 20](sto AS "Stochastic")

Gibt jedes Instrument der Watchlist zurück, das sich aktuell in der überverkauften Zone befindet, wobei der Stochastik-Wert als sortierbare Spalte angezeigt wird.

Interpretation

Kreuzungen. Wenn %K innerhalb der überverkauften Zone über %D kreuzt, ist das der lehrbuchmäßige bullische Auslöser; ein Kreuzen unter %D in der überkauften Zone ist das bärische Gegenstück.

Divergenzen. Ein neues Kurshoch ohne ein neues Stochastik-Hoch oder ein neues Kurstief ohne ein neues Stochastik-Tief wird von manchen Tradern als frühes Zeichen für nachlassendes Momentum gelesen.

Häufige Fehler und Stolperfallen

• Fehlendes zweites Argument in der Klammer. Die Funktion erwartet beide Werte: Stochastic[14] ist unvollständig. Verwenden Sie Stochastic[14,3](close) oder Stochastic[14,1](close) für die schnelle Variante.
• %K mit %D verwechseln. Stochastic gibt nur die %K-Linie zurück. Crossover-Strategien benötigen StochasticD oder einen manuellen Durchschnitt der Ausgabe; %K mit sich selbst zu vergleichen erzeugt kein Signal.
• Extreme sind keine Umkehrungen. In einem starken Trend kann der Oszillator Dutzende von Bars über 80 oder unter 20 verharren. Gegen jeden Extremwert zu handeln ist die häufigste Art, wie Stochastik-Systeme im Live-Betrieb scheitern.
• Verzerrung durch Spannenkompression. Wenn der N-Bar-Hoch und -Tief nahezu gleich sind, nähert sich der Nenner null und die Linie schlägt heftig hin und her. Sehr ruhige Märkte erzeugen unzuverlässige Werte.

Verwandte Befehle

• StochasticD, die %D-Signallinie für Crossover-Logik.
• SmoothedStochastic, vorgeglättete Variante des Oszillators.
• DynamicZoneStochasticUp, adaptive obere Schwelle anstelle der festen 80er-Linie.
• DynamicZoneStochasticDown, adaptive untere Schwelle anstelle der festen 20er-Linie.
• SMI, Stochastic Momentum Index, eine Verfeinerung zentriert auf den Mittelpunkt der Spanne.
• RSI, alternativer begrenzter Momentum Oszillator.
• Williams, %R-Oszillator, ein invertierter naher Verwandter der Stochastik.
• Average, wird verwendet, um eigene Signallinien aus %K zu bilden.