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Supertrend

Supertrend in ProBuilder gibt eine ATR-basierte Trailing-Stop-Linie zurück, die mit dem Trend über oder unter den Kurs wechselt. Syntax, Parameter, Formel und Beispiele.

Syntax

probuilder
Supertrend[multiplier, N]

Parameter

NameTypStandardBeschreibung
multiplierDezimalzahl3Abstandsfaktor, der auf den ATR angewendet wird. Größere Werte platzieren die Linie weiter vom Kurs entfernt und erzeugen weniger, aber spätere Wechsel. Kleinere Werte reagieren schneller und laufen häufiger in Whipsaws.
NGanzzahl10Rückblickperiode für die Average-True-Range-Komponente.

Formel

Code
Median      = (high + low) / 2
UpperBand   = Median + multiplier * AverageTrueRange[N]
LowerBand   = Median - multiplier * AverageTrueRange[N]

Die Supertrend-Linie folgt dem unteren Band, solange der Kurs darüber bleibt, und dem oberen Band, solange der Kurs darunter bleibt. Jedes Band bewegt sich nur in Trendrichtung weiter, sodass sich die Linie nie gegen den aktuellen Trend bewegt, bis der Kurs durch sie hindurch schließt und der Indikator auf das gegenüberliegende Band umschaltet.

So funktioniert es

Auf jedem Bar berechnet ProBuilder eine ATR-basierte Hülle um die Bar-Mitte. Solange der Trend aufwärts gerichtet ist, verfolgt der Indikator das steigende untere Band unterhalb des Kurses und ignoriert jede Abwärtsanpassung dieses Bandes. Wenn ein Schlusskurs unter die Linie bricht, wechselt der Indikator und verfolgt stattdessen das obere Band oberhalb des Kurses.

Das Ergebnis ist eine einzelne gestufte Linie, die sich wie ein Trailing Stop verhält. Ihr Abstand zum Kurs weitet sich in volatilen Phasen und verengt sich in ruhigen, weil der ATR-Term den Offset skaliert. Dadurch lässt sich derselbe Parametersatz über Instrumente mit unterschiedlichen Kursniveaus und Volatilitätsprofilen hinweg verwenden.

Beachten Sie, dass Supertrend nimmt kein Kursargument. Anders als gleitende Durchschnitte wie Average[N](price), ist die Berechnung auf Hoch, Tief und Schlusskurs des Bars festgelegt.

Beispiele

Beispiel 1, Einen bullischen Wechsel erkennen (Indikator)

probuilder
st = Supertrend[3,10]
// Flag the bar where price closes back above the line
IF(close > st AND close[1] < st[1]) THEN
    bullishSignal = 1
ELSE
    bullishSignal = 0
ENDIF
RETURN bullishSignal

Gibt genau auf dem Bar, auf dem der Schlusskurs von unterhalb auf oberhalb der Supertrend-Linie wechselt, 1 zurück und ansonsten 0. Dies markiert den Übergang von einem bärischen zu einem bullischen Regime.

Beispiel 2, Trendfolgende Ein- und Ausstiege (ProOrder)

probuilder
// Long-only system that follows the Supertrend flips
DEFPARAM CumulateOrders = false

st = Supertrend[3, 10]

IF close CROSSES OVER st THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

IF close CROSSES UNDER st THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Steigt long ein, wenn der Kurs über der Linie schließt, und steigt aus, wenn der Kurs wieder darunter schließt. Die Linie selbst dient als nachziehendes Ausstiegsniveau.

Beispiel 3, Nach frischen bullischen Wechseln screenen (ProScreener)

probuilder
st = Supertrend[3, 10]
// True only on the bar of the flip itself
flip = close > st AND close[1] <= st[1]
SCREENER[flip]((close - st) AS "Distance above line")

Listet Instrumente auf, deren Kurs auf dem aktuellen Bar über den Supertrend gewechselt ist, sortiert danach, wie weit der Schlusskurs über der neuen Unterstützungslinie liegt.

Interpretation

BedingungAblesung
Schluss über der LinieAufwärtstrend. Die Linie wirkt als dynamische Unterstützung und als Trailing-Stop-Niveau.
Schluss unter der LinieAbwärtstrend. Die Linie wirkt als dynamischer Widerstand.
LinienwechselMöglicher Trendwechsel. Häufige Wechsel in einer engen Spanne deuten auf einen trendlosen Markt hin.

Supertrend ist ein trendfolgendes Werkzeug. Es funktioniert am besten in anhaltenden gerichteten Bewegungen und erzeugt in Seitwärtsmärkten eine Reihe kleiner verlustreicher Wechsel. Ein separater Trendstärke-Filter wie ADX wird oft verwendet, um Signale in Ranges zu unterdrücken.

Häufige Fehler und Stolperfallen

  • Parameterreihenfolge. Der Multiplikator steht zuerst, die Periode danach: Supertrend[3, 10]. Sie umzukehren zu Supertrend[10, 3] kompiliert, erzeugt aber eine sehr enge, schnelle Linie, die dem gewünschten Indikator in keiner Weise gleicht.
  • Kein Kursargument. Supertrend[3,10](close) ist ungültig. Die Funktion wird aus High, Low und Close des Bars berechnet und akzeptiert nur die zwei Parameter in den Klammern.
  • Whipsaw in Seitwärtsmärkten. Jeder Wechsel ist ein Signal, und in einem Seitwärtsmarkt häufen sich die Wechsel. Systeme, die jeden Wechsel ohne Spannenfilter handeln, sammeln viele kleine Verluste an.
  • Intrabar-Wechsel. Auf einem Live-Chart kann der aktuelle Bar die Linie kreuzen und vor dem Bar-Schluss wieder zurückkreuzen. Signallogik, die auf close wird erst endgültig, wenn der Bar abgeschlossen ist.
  • AverageTrueRange, das Volatilitätsmaß innerhalb der Supertrend-Bänder.
  • TR, True Range eines einzelnen Bars, der Roh-Input für ATR.
  • SAR, Parabolic Stop and Reverse, ein weiterer umschlagender Trailing Stop.
  • ChandeKrollStopUp, ATR-basierte Stop-Linie über dem Kurs.
  • ChandeKrollStopDown, ATR-basierte Stop-Linie unter dem Kurs.
  • ADX, Filter für die Trendstärke, oft mit Supertrend kombiniert.
  • Average, einfacher gleitender Durchschnitt für Basisvergleiche.
  • ExponentialAverage, schnellere Alternative als gleitender Durchschnitt.