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Volatility

Volatility in ProBuilder gibt den Chaikin-Volatility-Indikator zurück und vergleicht die jüngste Spanne zwischen Hoch und Tief mit einer früheren Periode. Syntax und Beispiele.

Syntax

probuilder
Volatility[S, L]

Parameter

NameTypStandardBeschreibung
SGanzzahlkeineAnzahl der Bars im jüngsten kurzfristigen Fenster. Eine übliche Einstellung ist 10.
LGanzzahlkeineAnzahl der Bars, die die frühere langfristige Referenz definieren, mit der das jüngste Fenster verglichen wird. Eine übliche Einstellung ist 20.

Die Funktion nimmt kein Preisargument, sie wird aus den Hoch- und Tief-Reihen des Instruments berechnet.

Formel

Code
spread = smoothed value of (high - low) over S bars
Volatility = percentage change of spread versus its level L bars back

Der Indikator glättet die Spanne zwischen Hoch und Tief Bar für Bar über die kurze Periode und drückt dann aus, wie weit sich diese geglättete Spanne gegenüber ihrem früheren, durch die lange Periode definierten Wert bewegt hat. Das Ergebnis ist ein prozentartiger Oszillator um null.

Hinweise: Die Quelle beschreibt die Berechnung als Vergleich der jüngsten Volatilität mit einer vorherigen Periode; die genauen internen Glättungsdetails übernimmt die Plattform.

So funktioniert es

Chaikin Volatility, entwickelt von Marc Chaikin, definiert Volatilität als die Breite der Handelsspanne, den Abstand zwischen Hoch und Tief, und nicht als die Größe der Veränderungen von Schluss zu Schluss. Die Richtung wird bewusst ignoriert: ein breiter Abwärtsbar und ein breiter Aufwärtsbar tragen gleich viel bei.

Die Glättung des Spread über S Bars entfernt Rauschen einzelner Bars, und der Vergleich des Ergebnisses mit seinem eigenen Niveau vom früheren L Bar-Referenz macht aus dem Maß eine Änderungsrate. Ein positiver Wert bedeutet, dass Bars im Durchschnitt breiter geworden sind als zuvor, ein negativer Wert, dass sich die Spannen zusammenziehen. Der Wert ist ein relatives Maß und lässt sich daher über Instrumente hinweg vergleichen, was mit rohen Spannenmaßen nicht möglich ist.

Typische Einsätze sind Regime-Erkennung und Trade-Filterung: steigende Volatilität vor Breakout-Einstiegen zu verlangen, neue Positionen zu vermeiden, wenn Ranges zusammenfallen, oder Stop-Abstände zusammen mit Maßen wie AverageTrueRange.

Beispiele

Beispiel 1, Chaikin-Volatility-Fenster (Indikator)

probuilder
// Compare the last 10 bars of range against the 20 bars before
myVolatility = Volatility[10, 20]
RETURN myVolatility

Zeichnet den Oszillator in einem eigenen Fenster. Hochpunkte markieren die Ausweitung der Spanne, Tiefpunkte markieren Kontraktionsphasen.

Beispiel 2, Nur bei zunehmender Volatilität handeln (ProBacktest)

probuilder
// Trend entry gated by rising volatility
vol = Volatility[10, 20]

IF NOT ONMARKET AND vol > 0 AND close CROSSES OVER Average[50](close) THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
IF ONMARKET AND close CROSSES UNDER Average[50](close) THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Der Breakout über den gleitenden Durchschnitt wird nur gehandelt, solange die Chaikin Volatility positiv ist, also solange sich die Bar-Spannen ausweiten, womit Signale herausgefiltert werden, die in toten Märkten auslösen.

Beispiel 3, Scan auf Volatilitätsausdehnung (ProScreener)

probuilder
vol = Volatility[10, 20]
SCREENER[vol > 25] (vol AS "Chaikin Volatility")

Gibt Instrumente zurück, deren geglättete Handelsspanne gegenüber der früheren Referenzperiode um mehr als 25 Prozent gewachsen ist, und zeigt so Märkte, die erwachen.

Interpretation

AblesungBedeutung
Steigend / positivDie Bar-Spannen weiten sich aus, die Aktivität nimmt zu.
Fallend / negativDie Spannen ziehen sich zusammen, der Markt beruhigt sich.
Starke SpitzeBegleitet häufig Panikbewegungen oder Nachrichtenereignisse.

Chaikins eigene Beobachtungen verbinden Volatilitätsspitzen nach längeren Rückgängen mit möglichen Markttiefs und langsam fallende Volatilität während eines Anstiegs mit reifenden Hochs. Das sind kontextbezogene Tendenzen, keine eigenständigen Signale. Der Indikator sagt nichts über die Richtung aus; er wird am besten mit einem Richtungswerkzeug kombiniert, wobei die Volatilität als Filter dient und das andere Werkzeug für das Signal.

Häufige Fehler und Stolperfallen

  • Ihn als Richtungsindikator behandeln. Hohe Werte bedeuten breite Bars, nicht steigende Kurse. Eine Volatilitätsspitze passt gleichermaßen zu einem Crash wie zu einer Rally.
  • Parameterreihenfolge. Die kurze Periode kommt zuerst: Volatility[10, 20]. Das Vertauschen der Argumente erzeugt eine andere und irreführende Serie.
  • Blindheit gegenüber Gaps. Die Berechnung basiert auf dem High-Low-Spread jedes Bars, der Übernacht-Gaps ausschließt. Bei gap-anfälligen Instrumenten, AverageTrueRange erfasst die Gesamtbewegung genauer.
  • Feste Schwellenwerte lassen sich schlecht übertragen. Ein Screener-Niveau wie 25 verhält sich über Zeiteinheiten und Märkte hinweg unterschiedlich. Kalibrieren Sie Schwellenwerte anhand der eigenen Historie des Instruments.
  • HistoricVolatility, statistische Volatilität, berechnet aus den Renditen.
  • AverageTrueRange, Volatilität in Preiseinheiten, die Gaps berücksichtigt.
  • TR, die rohe True Range eines einzelnen Bars.
  • STD, Standardabweichung einer Reihe.
  • BollingerBandWidth, Bandbreite als alternatives Maß für die Ausdehnung.
  • ChaikinOsc, Chaikins volumenbasierter Oszillator.
  • Range, schlicht Hoch minus Tief des aktuellen Bars.
  • MassIndex, spannenbasierter Indikator zur Erkennung von Umkehrungen.