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VolumeROC

VolumeROC in ProBuilder gibt die Veränderungsrate des Handelsvolumens über N Bars zurück und hebt Volumenspitzen und -einbrüche hervor. Syntax, Formel, Beispiele, Stolperfallen.

Syntax

probuilder
VolumeROC[N]

Parameter

NameTypStandardBeschreibung
NGanzzahlkeineAnzahl der Bars zurück, die als Vergleichspunkt dienen. VolumeROC[1] vergleicht das Volumen des aktuellen Bars mit dem Volumen des vorherigen Bars.

Es gibt kein Kursargument. Der Indikator liest immer die Serien des Instruments Volume Serie.

Formel

Code
VolumeROC = ((Volume - Volume[N]) / Volume[N]) * 100

Das Ergebnis ist ein Prozentwert. Ein Wert von 50 bedeutet, dass das Volumen 50 Prozent höher ist als N Bars zurück; ein Wert von -50 bedeutet, dass er sich halbiert hat.

So funktioniert es

Auf jedem Bar nimmt ProBuilder das aktuelle Volumen und subtrahiert davon das Volumen, das erfasst wurde N Bars früher, und drückt die Differenz als Prozentsatz dieses älteren Wertes aus. Die Ausgabe schwankt um null: positiv, wenn die Aktivität zunimmt, negativ, wenn sie abnimmt.

Anders als begrenzte Oszillatoren wie RSI, hat VolumeROC keinen festen Wertebereich. Bei dünnen Instrumenten oder um Nachrichtenereignisse herum sind Einzelbar-Werte von mehreren hundert Prozent normal. In der Praxis wird der Wert meist gegen eine für das jeweilige Instrument und die Zeiteinheit gewählte Schwelle verglichen, oder die Rohserie wird zuvor mit einem gleitenden Durchschnitt geglättet.

Da die Berechnung durch Volume[N], ist der Indikator nur bei Instrumenten und Zeiteinheiten sinnvoll, für die Volumendaten vorhanden sind. Bei manchen Forex-Feeds steht das Volumen für die Anzahl der Ticks statt für gehandelte Kontrakte, was die Interpretation ändert, nicht aber die Mechanik.

Beispiele

Beispiel 1, Eine Volumenspitze kennzeichnen (Indikator)

probuilder
// Compare current volume with the previous bar
i1 = VolumeROC[1]
IF i1 > 50 THEN
  // Volume grew more than 50 percent bar over bar
  highVolumeROCspotted = 1
ELSE
  highVolumeROCspotted = 0
ENDIF
RETURN highVolumeROCspotted

Gibt 1 zurück, wenn das Volumen von einem Bar zum nächsten um mehr als 50 Prozent zunimmt, ein einfacher Detektor für Aktivitätsschübe. Dies ist das kanonische Verwendungsmuster für den Befehl.

Beispiel 2, Screening auf Volumenschübe bei Breakouts (ProScreener)

probuilder
// Instruments breaking a 20-bar high on at least double the volume of 10 bars ago
vroc = VolumeROC[10]
breakout = close > Highest[20](high)[1]
SCREENER[breakout AND vroc > 100](vroc AS "Vol ROC 10")

Kombiniert einen Kurs-Breakout mit einer 10-Bar-Veränderungsrate des Volumens über 100 Prozent und behält so nur Breakouts, die von einer klaren Ausweitung der Beteiligung gestützt werden.

Beispiel 3, Volumenbestätigungsfilter für Einstiege (ProOrder)

probuilder
// Only take momentum longs when volume is expanding
vroc  = VolumeROC[5]
trend = Average[50](close)

IF NOT LongOnMarket THEN
  IF close > trend AND vroc > 25 THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSE
  IF close < trend THEN
    SELL AT MARKET
  ENDIF
ENDIF

Verwendet einen 5-Bar-VolumeROC über 25 Prozent als Aktivitätsfilter, sodass die Strategie nur einsteigt, wenn die Bewegung von steigendem Volumen gestützt wird.

Interpretation

AblesungBedeutung
Stark positivDas Volumen nimmt rasch zu. Begleitet häufig Breakouts, Nachrichten oder den Beginn einer gerichteten Bewegung.
Nahe nullDie Aktivität ist stabil im Verhältnis zu N Bars zurück.
Stark negativDie Beteiligung versiegt. Häufig spät in einer Bewegung oder während einer Konsolidierung.

Ein steigender VolumeROC zusammen mit einem Kurs-Breakout wird im Allgemeinen als Bestätigung gelesen, während ein Breakout bei fallendem VolumeROC mit mehr Misstrauen behandelt wird. Der Indikator sagt für sich genommen nichts über die Richtung aus, er misst nur die Aktivität, daher wird er fast immer mit einem kursbasierten Signal kombiniert.

Häufige Fehler und Stolperfallen

  • Hinzufügen eines Kursarguments. VolumeROC[14](close) ist ungültig. Der Befehl nimmt nur die Periode in eckigen Klammern und arbeitet immer mit dem Volumen.
  • Volumen null oder fehlend. Bei Instrumenten ohne Volumendaten (einige Indizes und Forex-Feeds) oder bei Bars mit Volumen null hat die Division keine sinnvolle Grundlage und das Ergebnis kann unregelmäßig oder undefiniert sein. Prüfen Sie, ob der Datenfeed Volumen liefert, bevor Sie sich darauf verlassen.
  • Extremwerte in dünnen Märkten. Ein Sprung von sehr niedrigem auf mäßiges Volumen erzeugt einen riesigen Prozentwert. Absolute Schwellenwerte, die auf liquiden Instrumenten eingestellt wurden, lassen sich nicht auf illiquide übertragen.
  • Die Verwechslung mit VolumeOscillator. VolumeOscillator misst den Spread zwischen zwei gleitenden Volumendurchschnitten, während VolumeROC das rohe Volumen mit einem einzelnen vergangenen Bar vergleicht. Die beiden reagieren auf dieselben Daten sehr unterschiedlich.
  • Volume, die rohe Volumenreihe, auf der dieser Indikator aufbaut.
  • VolumeOscillator, Differenz zwischen zwei gleitenden Durchschnitten des Volumens.
  • ROC, dieselbe Rate-of-Change-Berechnung, angewandt auf den Kurs.
  • OBV, On-Balance Volume, ein kumulatives Maß für die Volumenrichtung.
  • PVT, Price Volume Trend, Volumen gewichtet mit der relativen Preisänderung.
  • MoneyFlowIndex, volumengewichteter begrenzter Oszillator.
  • ForceIndex, kombiniert Preisänderung und Volumen in einem Wert.
  • Momentum, rohes Kurs-Momentum über N Bars.