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Indikatoren/probuilder · probacktest · proorder · proscreener

ForceIndex

ForceIndex(price) in ProBuilder gibt Elders Force Index zurück, die Veränderung von Close zu Close multipliziert mit dem Volumen, als Maß für die Stärke von Kauf- und Verkaufsdruck.

Syntax

probuilder
ForceIndex(price)

Parameter

NameTypStandardBeschreibung
priceKursquelleSchlusskursSerie, deren Veränderung von Bar zu Bar mit dem Volumen multipliziert wird. Die Standardwahl ist close.

Formel

Code
ForceIndex = (price - price[1]) * volume

Mit close als Kursquelle ist dies die klassische Definition: der heutige Close minus der gestrige Close, multipliziert mit dem heutigen Volumen.

So funktioniert es

Der Force Index, eingeführt von Dr. Alexander Elder, verbindet die drei Komponenten jeder Bewegung: Richtung (das Vorzeichen der Kursveränderung), Ausmaß (die Größe der Veränderung) und Beteiligung (das Volumen dahinter). Eine kleine Kursveränderung bei riesigem Volumen und eine große Veränderung bei mäßigem Volumen können einen ähnlichen Wert ergeben, beide stellen echte Kraft dar, die von einer Seite des Marktes aufgewendet wird.

Die rohe Reihe ist extrem verrauscht, weil sie das Zittern von Bar zu Bar sowohl des Kurses als auch des Volumens übernimmt. In der Praxis wird sie fast immer geglättet. Ein kurzer Durchschnitt, etwa 2 Bars, wird für das Timing von Einstiegen verwendet, während ein längerer Durchschnitt, etwa 13 Bars, als Trend des Kauf- oder Verkaufsdrucks gelesen wird. Das Quellmaterial nennt die Wilder-Glättung als gängige Wahl; exponentielle Durchschnitte sind ebenso verbreitet.

Der Ausgabewert ist unbegrenzt und skaliert mit Kurs und Volumen des Instruments, daher tragen die Nulllinie und Divergenzen die Information, nicht das absolute Niveau.

Beispiele

Beispiel 1, Roher und geglätteter Force Index (Indikator)

probuilder
// Raw Force Index of the close
myForceIndex = ForceIndex(close)
// 13-period Wilder smoothing to expose the underlying pressure trend
smoothFI = WilderAverage[13](myForceIndex)
RETURN smoothFI AS "Force Index 13", 0 AS "Zero line"

Berechnet den rohen Force Index und wendet einen Wilder-Durchschnitt über 13 Perioden an, die übliche Methode, um sein Rauschen zu filtern, bevor Nulllinien-Kreuzungen gelesen werden.

Beispiel 2, Screening auf erneuten Kaufdruck (ProScreener)

probuilder
fi = ExponentialAverage[13](ForceIndex(close))
// Smoothed Force Index turning positive
SCREENER[fi CROSSES OVER 0](fi AS "Force Index")

Gibt Instrumente zurück, bei denen der über 13 Perioden geglättete Force Index gerade über Null gekreuzt hat, was anzeigt, dass die Käufer auf volumengewichteter Basis die Oberhand gewonnen haben.

Beispiel 3, Pullback-Einstieg in einem Aufwärtstrend (ProOrder)

probuilder
// Trend up, short-term Force Index dips negative, then buy the pullback
trend = ExponentialAverage[22](close)
fi2   = ExponentialAverage[2](ForceIndex(close))

IF NOT LongOnMarket THEN
  IF close > trend AND fi2 < 0 THEN
    BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
ELSE
  IF fi2 > 0 AND close < trend THEN
    SELL AT MARKET
  ENDIF
ENDIF

Verwendet den über 2 Perioden geglätteten Force Index als Pullback-Trigger innerhalb eines Aufwärtstrends, der durch einen EMA über 22 Perioden definiert ist, eine Struktur aus Elders eigener Anwendung.

Interpretation

AblesungBedeutung
Über NullDer Kaufdruck dominiert, die Bullen haben den Kurs mit Volumen nach oben bewegt.
Unter NullDer Verkaufsdruck dominiert.
Neues Extrem im Einklang mit dem KurstrendDas Volumen bestätigt die Bewegung, eine Trendfortsetzung wird begünstigt.
Divergenz zum KursDer Kurs bildet ein neues Tief oder Hoch, das der Force Index nicht bestätigt, das Momentum hinter der Bewegung lässt nach.

Eine bullische Divergenz, bei der der Kurs tiefere Tiefs ausbildet, während der Force Index höhere Tiefs ausbildet, ist ein häufig beachtetes Umkehrmuster; die bärische Divergenz ist das Spiegelbild. Der Indikator wird am besten als Bestätigung für anderweitig erzeugte Signale behandelt und nicht als eigenständiges System.

Häufige Fehler und Stolperfallen

  • Direkte Verwendung der rohen Reihe. Der ungeglättete Force Index wechselt fast auf jedem Bar das Vorzeichen. Nulllinien-Logik auf dem Rohwert erzeugt ständige Whipsaws; wenden Sie zuerst einen gleitenden Durchschnitt an.
  • Kein Perioden-Parameter. ForceIndex[13](close) ist nicht die Signatur. Der Befehl nimmt in Klammern nur eine Kursquelle; eine Glättungsperiode gehört zum Durchschnitt, der ihn umschließt.
  • Die Qualität des Volumens ist wichtig. Bei Instrumenten mit geschätztem oder fehlendem Volumen, etwa bei vielen Forex- und CFD-Feeds, ist die Multiplikation nicht sinnvoll. Prüfen Sie, wie der Datenanbieter das Volumen ausweist.
  • Niveaus über Instrumente hinweg vergleichen. Der Ausgabewert skaliert mit Kurs und Volumen, daher ist eine Schwelle wie "über 100000" willkürlich. Vergleichen Sie stattdessen das Vorzeichen, die Richtung und Divergenzen.
  • EaseOfMovement, setzt die Kursbewegung in Beziehung zum Volumen, das für sie erforderlich war.
  • OBV, kumuliertes Volumen mit dem Vorzeichen der Kursrichtung.
  • MoneyFlowIndex, begrenzter volumengewichteter Oszillator.
  • MoneyFlow, Verhältnis von positivem zu negativem Money Flow.
  • AccumDistr, Accumulation-Distribution-Linie.
  • ChaikinOsc, Oszillator auf der Accumulation-Distribution-Linie.
  • WilderAverage, gängige Glättung, die auf den Force Index angewendet wird.
  • Volume, die in der Formel verwendete Volumenreihe pro Bar.