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MoneyFlow

MoneyFlow in ProBuilder misst Kauf- und Verkaufsdruck aus Preis und Volumen, normalisiert zwischen -1 und 1. Syntax, Formel, Beispiele, Interpretation.

Syntax

probuilder
MoneyFlow[N](price)

Parameter

NameTypStandardBeschreibung
NGanzzahlkeineAnzahl der Bars, über die Kauf- und Verkaufsdruck aggregiert werden. Größere Werte ergeben einen langsameren, glatteren Wert.
priceKursquelleSchlusskursDie in der Berechnung verwendete Kursserie, typischerweise close. Akzeptiert auch open, high, low oder eine eigene Variable.

Formel

Die exakte interne Formel ist nicht veröffentlicht. Die Ausgabe aggregiert die Richtung der Kursänderungen, gewichtet nach Volumen, über die letzten N Bars, dann normalisiert das Ergebnis auf die feste Spanne:

Code
-1 <= MoneyFlow[N](price) <= 1

Die begrenzte Skala macht Werte über Instrumente und Zeiteinheiten hinweg direkt vergleichbar, anders als kumulative Volumenmaße wie OBV.

So funktioniert es

Auf jedem Bar bewertet der Indikator, ob das Volumen mit steigenden oder fallenden Kursen innerhalb der N Bar-Fenster. Bars, in denen Volumen Kursgewinne begleitet, treiben den Wert gegen +1, Bars, in denen Volumen Kursverluste begleitet, treiben ihn gegen -1. Ein Wert nahe null bedeutet, dass sich Kauf- und Verkaufsdruck weitgehend aufheben.

Da die Ausgabe normalisiert ist, verhält sie sich wie ein Oszillator und nicht wie eine laufende Summe. Sie driftet nicht mit der Länge der geladenen Historie, und ihre Extreme haben eine konsistente Bedeutung: Werte nahe +1 oder -1 markieren einseitige Flüsse, die selten lange anhalten.

Die Rohlinie kann bei kurzen Einstellungen sprunghaft sein. Ein Glättungsdurchlauf, etwa ein gleitender Durchschnitt oder eine lineare Regression, ist ein verbreiteter Weg, um den zugrunde liegenden Trend des Flusses herauszuarbeiten.

Beispiele

Beispiel 1, Trend des Money Flow über lineare Regression (Indikator)

probuilder
// Long-window money flow, then a regression to read its slope
mf = MoneyFlow[100](close)
LRmf = linearregression[20](mf)
IF(LRmf > 0) THEN
  bullishmarket = 1
ELSE
  bullishmarket = 0
ENDIF
RETURN bullishmarket

Berechnet den Money Flow über 100 Bars, passt eine lineare Regression über 20 Bars daran an und gibt 1 zurück, solange die Regression positiv ist. Die Ausgabe ist eine binäre Markierung für bullischen Druck.

Beispiel 2, Screener für starke Zuflüsse (ProScreener)

probuilder
// Instruments with clearly positive money flow
mf = MoneyFlow[50](close)
SCREENER[mf > 0.5](mf AS "Money Flow")

Listet Instrumente auf, deren 50-Bar-Money-Flow 0.5 übersteigt, die obere Hälfte des positiven Bereichs, was auf anhaltende volumengestützte Käufe hinweist.

Beispiel 3, Durch den Fluss bestätigter Breakout-Einstieg (ProOrder)

probuilder
// Only buy breakouts that volume flow agrees with
mf = MoneyFlow[50](close)
breakout = close CROSSES OVER highest[20](high)[1]

IF NOT OnMarket AND breakout AND mf > 0 THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
IF LongOnMarket AND mf < 0 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF

Verwendet den Money Flow als Bestätigungsfilter. Breakouts werden nur gekauft, solange der Nettofluss positiv ist, und die Position wird geschlossen, wenn der Fluss negativ wird.

Interpretation

AblesungBedeutung
Nahe +1Stark einseitiger Kaufdruck über das Fenster.
Über 0Netto-Kaufdruck, das Volumen begünstigt steigende Preise.
Nahe 0Ausgeglichene Flüsse, keine dominierende Seite.
Unter 0Netto-Verkaufsdruck, das Volumen begünstigt fallende Preise.
Nahe -1Stark einseitiger Verkaufsdruck.

Nulllinien-Kreuzungen markieren Verschiebungen der dominierenden Marktseite. Divergenzen zwischen Preis und Money Flow, zum Beispiel neue Preis-Highs bei fallendem Fluss, werden üblicherweise als nachlassende Beteiligung hinter der Bewegung gelesen.

Häufige Fehler und Stolperfallen

  • Volumendaten sind erforderlich. Bei Instrumenten ohne verlässliches Volumen, etwa vielen Cash-Forex-Feeds, ist die Ausgabe bedeutungslos, auch wenn der Code kompiliert und läuft.
  • Nicht dasselbe wie MoneyFlowIndex. MoneyFlow ist auf -1 bis 1 begrenzt, während MoneyFlowIndex ist ein Oszillator von 0 bis 100 mit einer veröffentlichten Formel im RSI-Stil. Schwellenwerte des einen gelten nicht für den anderen.
  • Kurze Fenster sind verrauscht. Kleine N Werte wechseln häufig das Vorzeichen. Glätten Sie die Ausgabe oder verlängern Sie das Fenster, bevor Sie Nulldurchgänge als Signale verwenden.
  • Unveröffentlichte Formel. Die interne Berechnung ist nicht dokumentiert, daher lassen sich die genauen Werte nicht von Hand reproduzieren. Behandeln Sie den Indikator als Black-Box-Druckmesser und nicht als überprüfbare Statistik.
  • MoneyFlowIndex, die volumengewichtete RSI-Variante auf einer Skala von 0 bis 100.
  • OBV, kumulierte Volumensumme, vorzeichenbehaftet nach Preisrichtung.
  • AccumDistr, Akkumulations- und Distributionslinie, aufgebaut aus der Lage des Close.
  • ChaikinOsc, Oszillator der Accumulation-and-Distribution-Linie.
  • ForceIndex, Kursveränderung multipliziert mit dem Volumen.
  • Volume, die rohe Volumenkonstante pro Bar.
  • LinearRegression, oben verwendet, um die Steigung des Flusses abzulesen.
  • PVT, Preis- und Volumentrend, ein kumulierter prozentgewichteter Fluss.